Earnings - EA

Základy opcí a základy jejich kombinací
majusenko
Příspěvky: 28
Registrován: ned 29. zář 2019 8:49:15
Kontaktovat uživatele:

Re: Earnings - EA

Příspěvek od majusenko » úte 07. dub 2020 21:08:13

Ahojte,

v prvom rade sa chcem ospravedlniť, že som toto vlákno nechal mesiac bez toho najdôležitejšieho a to bola finalizácia obchodu :) Nejako som na to pozabudol, riešil iné obchody, prácu, dieťa, ženu, neskôr coronu apod. :D

Obchod pre mňa skončil veľmi pozitívne. Na 2 knt EA, ktoré som si zakúpil som celkovo získal 1467,57USD

Ako som písal v predošlom príspevku 8.3., snažil som sa využiť corona poklesu, ktorý spôsobil silné oslabenie EA = do môjho smeru. 12.3. prišiel čas zbaviť sa strácajúcich call opcií na strike 110. Priznávam, mohol som t ospraviť už oveľa skôr. Hodnota EAčka bola okolo 94 v tej dobe, čiže 16b od trhu. Radšej by som dnes volil odhodenie opcií o 6b skôr a v prpíade, že by trh išiel proti mne a otočil sa, mohol som ich pre istotu dokúpiť na 110 v bližšej expirácii, alebo dokonca aj na bližšom strike. K tomu som vedel, že obchod chcem ukončiť, nebolo preto treba bazírovať na udržaní Jun expirácie. Podarilo sa mi ich predať za 335usd/ks.

Mal som teda pozíciu

-200 EA stocks za 108
2x Short Put 100 Mar 13

bol som silne ITM, ale trh bol v posledný deň veľmi dynamický a po open začal prudkým nárastom až na 98, čo ohrozovalo ukončenie môjho obchodu tým, že sa mi moja ITM put 100 dostane OTM a nepriradí. Preto som sa rozhodol odovzdať ešte časť zisku a kúpiť si na 13.3. poistku v podobe

2x Long Call100 Mar 13 za 100/knt

Dotvoril som tak Reversal (?) na strike 100 a vedel som, že môj obchod už nebude viac ziskový / stratový, ako moja aktuálna suma.

Posielam ešte screen z denníku
Screenshot_50.png
Screenshot_50.png (19.32 KiB) Zobrazeno 3601 x
Čo som sa naučil:

Myslím, že som celkom dobre pochopil možnosti obchodu. Kedy zvoliť výpis rovnakého počtu PUT/CALL vs nákup polovice akcií apod. Osvojil som si veci, ktoré mi boli jasné z Jirkovych príspevkov, ale keď prišlo na praktické prevedenie, tak to proste hlava nebrala (viz moje smutné správy po E :) ). Začal som viac používať greeks, aj keď stále veľmi okrajovo - primárne si viacej všímam Delta / Theta / Vega a viem sa lepšie zorientovať, kde sa bude cena nachádzať, keď príde k nejakej akcii na trhoch.

Čo by som chcel zlepšiť:

- Jednoznačne vstup. Tento vstup bol doslova wild, proste som si povedal, že EA -> prečo nie. A viac na short -> Pretože mi to z grafu prišlo, že dole je lepšia cesta ako hore. Skoro až naivne, ale povedal som si, že mám slušné možnosti, ako prípadnú stratu stiahnuť na čo najmenej. Z toho dôvodu som aj vypisoval rovno callku ITM.
- Viac používať greeks - používal som ich, ale nie úplne komplexne, skôr samostatne
- S bodom vyššie súvisí aj samotná filozofia Delta Neutral obchodu. Podotýkam, že toto nebol DN obchod :) Bol to obchod, kde som si kupoval poistku v podobe calliek, hral to na nejaký zisk pred a počas E a na mentálne a praktické cvičenie obchodovania opcií :)
- Rád by som viac využíval portfolio managera. Moje možnosti si momentálne simulujem v mojom denníku "demo" nákupom rôznych opcií
- Používať viac IV a graf skew pre jemnejšie časovanie / čo najlepší nákup / výpis opcií. Momenálne používam iba čistý IV graf, kotrý mi v zásade rozdeľuje, ktorý mesiac hedge je najlepšie kúpiť

Ďakujem všetkým za pozornosť a Jirkovi za jeho cenné príspevky do môjho vlákna :) Možno sa odhodlám a spíšem nejaké ďalšie. Ku koncu a s mesačným odstupom by som rád povedal, že tento spôsob obchodovania stále používam a s príchodom Corona vírusu a paniky na trhu ho aplikujem ešte radšej. VIX je vysoko, trhy robia krásne pohyby, je čo obchodovať. Hedge opcie sú samozrejme extrémne drahé, ale výpismi je možné tieto sumy radikálne znížiť a v prípade toho, že je trh naklonený, tak vytvoriť bankomat skôr.

Momentálne mám do 24.4. splatenú vstupnú investíciu na WORK (akcia Slacku) a bankomat s radosťou aplikujem. Investíciu som splatil po 2 výpisoch, pričom druhý viedol k priradeniu akcií. Momentálne tak držím PUT 23 24.4. a k nemu vypisujem PUT 23 pre získanie akcií každý týždeň. Buď vypísané opcie vyexpirujú, alebo dôjde k priradeniu. Prvý prípad mi dáva možnosť vypísať o týždeň ďalšie opcie, druhý mi priradí akcie a otvorí možnosť vypisovať covered call nad existujúcimi akciami so 100%tným krytím do 24.4. A vzhľadom na to, že WORK sa pohybuje práve dnes na 23,5, tak som stále pri trhu a ceny sú vďaka VIXu vysoké. Ale o tom snáď v inom threade ;)

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Earnings - EA

Příspěvek od dobretrejdy » stř 08. dub 2020 13:25:11

Ahoj Mariane,
několikrát jsem již měl nutkání se tě zeptat, jak jsi v tomto obchodu dopadl, když jsi měl velmi slušně nakročeno k dobrému profitu. Podle mého skvělý výsledek, nevím, jak jsi spokojený ty osobně, ale předpokládám, že to je také o pocitu, který z takových obchodů můžeš mít. Myslím, že je patrné, že lze ztratit málo v porovnání k tomu, kolik můžeš nakonec vydělat za přiměřené duševní pohody. Ten styl není pro každého, ale myslím, že pokud se v tom člověk zorientuje a uvědomí si, co má v danou chvíli dělat, tak to nikdy nemůže skončit výrazně špatně. Navíc to není nic světoborného, stačí poznat základní chování opčních kontraktů a zapojit základní matematické operace. Celý tento styl se dá samozřejmě velmi precizně ladit a vylepšovat a tak jej posouvat kupředu, myslím ale, že už na tom určitě pracuješ. Já osobně jsem rád, že to někoho někam popostrčilo, že mu to nakonec také funguje a může přinášet nějaké konkrétní výsledky (peníze samozřejmě), takže super...:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

majusenko
Příspěvky: 28
Registrován: ned 29. zář 2019 8:49:15
Kontaktovat uživatele:

Re: Earnings - EA

Příspěvek od majusenko » čtv 09. dub 2020 8:17:02

Ja som spokojný úplne maximálne. A nie len zo samotnho zisku, ale z celého priebehu, ktorý bol, ako som písal v minulom príspevku, prakticky bez stresu. Určite to nebolo na 100%, ale keď to porovnám s čistým nakupovaním akcií/opcií/futures/spreadov, tak je to neporovnateľné. Ako si napísal ty, "přiměřené duševní pohody".

Ano, rád by som to samozrejme zlepšil, hlavne vo veciach, čo som písal, tzn. viac zapájať greeks, začať používať risk navigator (pôvodne zle pomenovaný ako Portfolio manager), aby som si vedel presnejšie namodelovať rôzne scenáre.

Určite ma to postrčilo, dokonca odkoplo do úplne iného sveta Jirko, rád by som ti za to poďakoval. Keby som rovno s týmto spôsovom obchodovania prestal, tak vedomosti, ktoré som načerpal z článkov a v posledných 2 mesiacoch z praxe mi už ostatnú, ako prémium z opcie :) Čo je zase základný kameň na akúkoľvek inú stratégiu s opciami ;)

V jednom z prvých príspevkov, kde som popisoval, prečo vlastne komentujem obchod bol jeden z hlavných dôvodov to, že keď "učím", resp. vysvetľujem, tak sa najlepšie učím sám. Okrem týchto príspevkov som do tajov "delta neutral "like"" obchodovania uviedol aj moju ženu a tiež sa jej zatiaľ celkom darí. Takže si môže odškrtnúť rovno dvoch popostrčených ;)

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host