Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Johny má pravdu - aktuálně to požaduje 21K initial margin na 1 měsíční spread. To určitě před dvěma měsíci nebylo, měli spread cca 3000 na bližší měsíce, na vzdálenější to bylo myslím 1500. Update: Volal jsem na infolinku a prý prostě takhle požadavky na margin zvedli. Takže v tuto chvíli je to neob...

Kdyby někdo chtěl sledovat nebo koupit poruchu na VX futures spreadech, tak -Oct20/Nov20 se dá aktuálně koupit za -0,48. Zdá se, že misspricing je na OCT futce, protože Sep/Oct je za 0,8, když o měsíc dříve je spread za 0,35, před tím za 0,11 apod.

Zajímavé je, že oceňování trhem zjevně oceňuje jinak evropu a Ameriku, v tomhle případě je disproporce na MAR kontraktu. Toho by šlo využít otevřením short VIX MAR/APR a long VSTOXX MAR/APR. Sázka na to, že ocenění MAR volatility v USA i v EU se s blížící expirací srovná. Proti velkému výkyvu volati...

Budu ti oponovat, pozice se nevyruší, Dec je 2x plus, měl jsem tedy - NOV/+2xDEC/-JAN. Jde to zahedgovat na jednom účtu

Já jsem tenhle konkrétní Dec kontrakt od února několikrát úspěšně zobchodoval nákupem spreadů NOV/DEC v silném backwardation a pordejem při uklidnění situace. Jak píšeš měl jsem rezervu na navyšování pozic při růstu VIX. Dokonce se to jednou dalo velmi komfortně zahedgovat opačným spreadem o měsíc p...

Přemýšleli jste někdy o fundamentálních důvodech, proč křivka VX term structure má výrazná lokální minima? Např. proč je aktuálně DEC kontrakt už od února ve výrazném backwardation? Dá se to vysvětlit jen tím, že Dec má výrazně méně obchodních dnů, takže se očekává menší volatilita, plus že se očeká...