Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ahoj, možná jsem blbě napsal ten dotaz. Zkusím znovu. Chápu správně, že v článku Delta Neutral IV. má tabulka s pohybama význam takový, že přesně na hranicích SD se "rebalancuje" o vypočtený počet akcií? Kdežto v článku Delta Neutral V. má tahle tabulka pohybů již jenom informační charakter.? Protož...

Ahoj, mám ještě doplňující dotaz k těm počtům kusů. Do pohybu 1. SD nedělám nic.? Když nastane pohyb větší jako 1. SD, tak "rebalancujem" o pokles * gamma? Tedy co nejblíž k delta = 0. Právě na příkladě s PEP, jsem měl dojem, že se "rebalancuje" - "krokově". Krokově je myšleno, když pohyb mezi 1. a ...

Ahoj, díky za odpověď. Byl jsem z toho trochu zmatený, a proto díky za vysvětlení a zopakování souvislostí s delta a gamma. Áno, když se člověk uči nové věci, je to i o tom koukat v platformě na správné místo a pak správně odečíst hodnotu. :D Správná hodnota gammy je 3 pro jeden Long PUT kontrakt, č...

Ahoj, když počítam pro úpravy hedgingu počet akcií podle gamma, jaká je podstava využívat absolutní pohyb? Když používám absolútní pohyb, tak pro "drahé" podklady mi postačí menší relativní/procentuální pohyb nato abych prováděl akce. Je to záměřně? ..nebylo by "rovnoprávnější" používat procentuální...

Ahoj, díky za reakci a taky díky za paradný blog/web. Zejména se mi líbí propojení teorie s příklady. Příklady bez podložení teorií by nebylo ono, ale z mého pozorování hodně "popisu" na internetu a i v knížkách je spíš ukazována teorie než praxe. Jakoby se autoří příkladů báli. Odhaduji, že je to p...

Ahoj, nevím jsetli se mi podaří napoprvé napsat svou myšlenku, ale musím to aspoň zkusit. Poměr zisku 300 vs ztráta 100 se mi samozřejmě zamlouvá, jako vše to má ale své "ale". Pokud bybch vzal třeba debit call bul spread, tak s poměrem 3:1 se můžu 3x zmýlit a 1x musím mít pravdu nato abych byt na n...

Ahoj, díka za odpověď. Zkusím nastínit proč jsem se ptal. Zatím jsem spíš opční čitatel blogu, nejsem tedy praktik. Láká mně začít s něčím praktickým co má malou standardní odchylku ve výnosech a výnosy samotné ani nemusí být velké, spokojenost by byla být něco "nad nulou". Chápu správně, že obchody...

Ahoj, zřejmě dřív nebo později se zřejmě někdo zeptá, čím je způsoben takový "uptrend" v roce 2016 a 2017. Případně také čím je spůsoben posun do strany v rokoch 2018 a 2019? Je známo, z průběhu průběhy SPY/SPX, že v rokoch 2016 a 2017 také výrazně rostly. Je to jenom náhodná shoda, nebo se obchody ...

Díky za odpověď.

Ahoj,
články se zaměřovali na obchody v délce trvání 10 dní předem a na expirace v tom samém týdnu nebo následujícím po earnings. Z grafů níže to vypadá, že "jistější" pohybu jsou na IV 30 vs IV 90, ale nedokážu říct, jestli se to dá i obchodovat na delších expiracích.