Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Diskuze k článku Dluhopisy - XX.

Ahoj, na řízení rizika si musíš stanovit nějaká vlastní pravidla, ta by měla vycházet z nějaké vlastní averze k riziku, která ztráta tě bude bolet a které už je snesitelná, to je u individuálního účtu značně subjektivní. Na velikost případné ztráty z aplikované strategie bys měl přijít becktestování...

Ahoj, nejjednodušší je (podle mě) v řádku obchodu vytvořit označení typu obchodu "SHORT" a výpočet profitu pak podrobit logické podmínce =KDYŽ v buňce je "SHORT", tak je výpočet takto, pokud v buňce není "SHORT", tak je výpočet tak jak je...Toto označení bych dal do buňky na konci řádku s obchodem, ...

Ahoj, nejfrekventovanější a nejobtížnější otázka, jakou můžeš položit :c) V tradingu by mělo platit, že pokud chceš obchodovat s přijatelným rizikem, tak s malým účtem to jde velmi obtížně. Pokud nechceš využívat aktuálně vysoký úrok za poskytnuté prostředky na svém marginovém účtu, tak částka 4.000...

Ahoj, je těžké odpovědět, jak dále postupovat, protože nikdo neví, že to, co bude dále následovat je uptrend. Výdaj na Put Bear Spread +13/-12 ve výši -32 USD bych se snažil dostat zpět nebo dostat zpět co největší jeho část. Problémem pak je, že zrovna VIX je podklad, kde Put opce v případě, že úro...

Diskuze k článku Dluhopisy - XIX.

Ahoj, první část obchodu (70.000 pozic) Put Bear Spread +13/-12 za -32 USD/každý je bez požadavku na margin a musíš jej zaplatit v plné výši (70.000*-32), tedy s výdajem -2,240.000,- USD. Výpis Put Bull Spreadu -12/+11 proti této pozici do Put Butterfly by měl být také bez marginu, protože možný max...

Ahoj, jedná se o postupný vstup do Put Butterfly na VIX. Za Long Butterfly (Put nebo Call), pokud do něj vstoupíš najednou, vždy zaplatíš nějaký výdaj. Protože je to kombinace Put Bear Spreadu a Put Bull Spreadu, tak maximální možná ztráta je hodnota investice, kterou vynaložíš na pořízení Butterfly...

Ahoj, Conversion v takovém případě, kdy její výnos se rovná investici do bezrizikového dluhopisu, má jeden možný scénář, kdy mohu více profitovat, a to v případě, že akcie vyplácí Dividendu. Může se pak přihodit, že pokud se vypsaná Call nachází ITM (buď díky cenovému pohybu nebo ji takto mohu sesta...

Ahoj, tak základní problém je v tom, že v ceně opcí je odražena aktuální úroková sazba (rhó) bezrizikových cenných papírů s odpovídající dobou do splatnosti jako je doba do expirace opcí, která se plně projeví právě u takto strukturovaného bezrizikového obchodu. V případě Conversion s titulem AVGO n...