Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Co tím máme na mysli. Tyto poruchy cen lze pozorovat na VX futures a s nimi souvisejícími spready, jako na obrázku níže, kdy jsou některé spreadové kombinace v Contango a jiné v Backwardation VX Spreads.jpg Na obrázku jsou jen spreadové kombinace nejbližších futures mezi sebou (-1/+2, -2/+3, -3/+4.....

Budu ti oponovat, pozice se nevyruší, Dec je 2x plus, měl jsem tedy - NOV/+2xDEC/-JAN. Jde to zahedgovat na jednom účtu No jasně, máš pravdu, jsem si to zaměnil za situaci, kdy chci obchodovat několik kombinací najednou do jednoho směru očekávaného pohybu a volím právě sousední kombinace, tam dojde...

Ahoj, obchodovat se to určitě dá a princip hedžování VX Spreadu jiným opačným VX Spreadem jsem popisoval v článku VX Futures – Volatility Spread – III. . Musím si jenom uvědomit u tebou popisované konstrukce obchodu, kdy pozici -NOV/+DEC chci zajistit opačnou kombinací vzdálenějšího spreadu +DEC/-JA...

Tip na další "traderský film" The Wizard of Lies , Bernie Madoff a jeho Ponzi schema, film s Robertem De Niro o tom, jak ti kámoši půjčí na obchodvání a ty to všechno rozfofruješ. Super film pro lidi, kteří jsou "mistři světa v přeceňování svých schopností" :c) titulky zde http://www.titulky.com/The...

Dobrá otázka, na kterou jsem nemohl nikde nalézt uspokojivou odpověď. Zkoušel jsem na ni nalézt odpověď analýzou vzorce, na základě kterého se stanoví jeho cena https://dobretrejdy.com/?p=1119 , kde patrně hlavním prvkem určujícím cenu je stanovení rozptylu cen od dnešního dne do dne expirace future...

Ahoj,
https://finakademie.cz/author/kolousekjangmail-com/ - na stránkách finakademie prezentuje autor Jan Koloušek seriál o ovládání TWS,je to česky a má to hlavu a patu... :c)

Co jsem z toho pochopil, tak on používá "head wind" v případě contanga a "tail wind" u backwardation. Když je tedy contango na nule, čili oba první měsíce na VIXu mají stejnou cenu, tak jsme bez větru ;) Tak to asi bude opravdu tím letectvím. Hned první obrázek po googlení mi to vyjasnil, autor twe...

Ahoj, opční data nejsou asi opravdu nikde zadarmo. V minulosti jsem se velmi intenzivně věnoval testování strategií komoditní futures + komoditní opce a využíval jsem na to Track'n'Trade software https://www.trackntrade.com/. Nyní již toto ale tímto softwarem netestuji, ale fungovalo to tak, že se p...

Ahoj, no tak hned, když Robo99 tady založil toto vlákno, tak jsem si říkal, jestli tady někdo někdy něco napíše. Mě se osobně prezentace úspěchu líbí v jakékoliv formě, protože by měla být v zdrojem inspirace a motivace pro ostatní, kteří chtějí uspět a nezáleží na oboru nebo disciplíně. Bohužel úsp...

Ahoj Romane,
v článku Earnings V. (první část) https://dobretrejdy.com/?p=733 jsem do grafu Implied Volatility pro podklad FB a pro tato Earnings období bral z thinkorswim (TOS) jako Implied Volatilitu na aktuálních ATM strike nejblíže ceně podkladu, je to patrné na obrázku níže

:c)