Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

on se asi ptá na to, jestli by šlo sestavit portfolio, které by kopírovalo pohyb VIX nebo futek na VIX. Kdyby někdo takové portfolio sestavil, mohl dělat arbitráže proti misspricingu futek. Proti portfoliu by shortnul Futku v okamžiku, kdy bude předražená a měl by bezrizikový zisk. Teoreticky takové...

S rozšířením spreadů opatrně, jsme zatím uprostřed druhé vlny Covidu a pokud přijdou nějaké disaster zprávy, mohly by se ty spready rozšít přesně opačně - mohly by jít do backwardation, takže pokud to někdo budete kupovat, mějte dostatečnou rezervu.

Výpočet podle VX1 future by nestačil, bylo by to o trochu přesnější, ale ne dostatečně, stejně by ty křivky neměly žádnou vypovídací hodnotu. Je zapotřebí si uvědomit, že VIX futures na rozdíl od ropy a ostatních komodit nemají fyzické vypořádání a nedá se koupit podklad. Kvůli tomu je korelace VIX ...

Velmi pravděpodobně jde o nepřesnost v rámci bid-ask spredů. Kdyby šlo put a call bear spread na stejných stricích koupit/prodat za jiné ceny, mohl bys ten dražší prodat a ten levnější koupit a vyvořil bys Box - bezrizikovou pozici s definovaným ziskem a nulovým marginem. Jelikož ale jde o vzdálené ...

Aktuální cena VIX 14 Apr 57,5 P je 15,95
Aktuální cena VIX 70 P Sep je 40,60.

Na frontu je zráta 5X 5,50
Na backu zisk 7x 0,1

Jestli jsem něco nepřehlédl, tak se potvrzuje se, že daleké backy nejsou prakticky žádnou ochranou, pozice se chová prakticky jako naked put.

Super, díky, to se bude hodit.

Ahoj,
hoď nám sem prosím pro zajímavost open profit/loss. Jestli jsem se správně díval na grafy, tak front šel do mínusu a back zůstal na místě?

To nebylo myšleno v nepřátelském duchu, jen jsem tě chtěl upozornit, že to nefunguje tak jak si nejspíš myslíš. Ta čísla, co ti ukazuje platforma je klasický Black Scholes, ale ten u VIXu neplatí protože VIX nemá normální rozdělení, VIX je mean reverting. Rozhodně neplatí, že na úrovni 66 je pravděp...

Doufám, že víš co děláš a tedy že víš, že na Vixu v kalendářních spreadech, natož diagonálních back měsíce fungují velmi špatně jako pojistka, protože se hýbou úplně jinak, většinou výrazně pomaleji než fronty. Ty grafy, co ti maluje platforma platí pro americké opce, kde funguje assignment, pro evr...

Tak jsem dostal odpověď, že IB počítá margin s růstem VIXu na 37 ze současné úrovně 15 a že zadní měsíce mají vyšší bid/ask spready, tak jim dávají vyšší margin. Takže jestli dobře počítám, tak by musel OCT vyletět na 37 a NOV by se nesměl pohnout ani o píď a musel by zůstat na 16. To si dovedu před...