Buy,hold and pray

[sarej]

Ahoj,
chtel bych tady prilozit vysledky mych par propoctu.
Bohuzel tady nejde vlozit excel, tak je jen slovne okomentuji.
Vzal jsem jednotliva denni data od roku 2000 do roku 2016 techto akcii KO, PG, MCD,
PFE, CVX,PEP, CL, DIS, JNJ, MSFT,LMT, VOD, GE, T, CAT, XOM a provedl vypocty.
S vlozenymi 10 000 USD v roce 2000 byl celkovy ucet v hodnote 2016 na castce 20 500 bez obdrzenych dividend. Coz se jedna o prumerne 5,8% zhodnoceni rocne. Coz mi pripada docela pekne a pri zapocteni dividend se zhodnoceni jeste vylepsi.
Jenomze jiz druha stranka backtestu nam odhali horsi stranku druhe mince.
K takto krasnym cislum se dostaneme pouze pres tyto udalosti, kdy nam celkovy kapital
poklesne temer o 44% a takto neprijemne obdobi poklesu, narustu, trvalo 1710 dni. Take bude zalet na zvolenem modelu testovani. Jen pro srovnani celkovy pocet testovanych dni byl 4278.
Nabizi se tedy otazka, zda-li clovek vydrzi 44% pokles hodnoty uctu pro 5,8%rocni vynos. Predpoklad, ze vetsina lidi skonci obchodovani presne v tom momentu nejvetsiho poklesu nebo v jeho okoli.
Otazkou je tedy, jak pracovat systematicky s timto portfolie a pripadne se zajistit proti temto poklesum napriklad pravidelnym vypisovanim nebo nakupem opci, tak aby nam pripadny zisk co nejlepe ochranili a vetsinu z nej neukrojili, coz pri 5,8% rocnim zhodnoceni je docela narocne. Osobne jsem zatim na zadny zpusob neprisel.

[sarej]

Rozsireni strategie na level 2, pokud vam broker nabidne marginovy ucet s pakou 1:2 nebo 1:3. Potom, je uz vse 3 zajimavejsi a trikrat rychlejsi. V teto kombinaci prace s opcemi musi byt primo chirurgicka.

[dobretrejdy]

Ahoj Honzo,
možná jsi si sám odpověděl. Pětiprocentní zhodnocení vypadá opticky málo, ale přesto by ti podle mého utrhli ruce všichni, kterým by jsi slíbil, že budeš mít každoročně setrvale tento profit a dodržíš jej. Podívej se na zhodnocování prostředků v nějakém běžném akciovém fondu nebo ve výkonu akciových indexů. Nemůžeš chtít stovky procent ročně, pokud nepřijmeš riziko odpovídající ztráty a to může být základní problém neúspěchu běžného obchodníka - chtít zhodnocovat na nepřiměřené úrovni bez přiměřeného zajištění.

Proč mnoho nejrůznějších guru a mentorů neustále mele o "trénování psychiky", "osobnostní odolnosti", "nastavení hlavy" a podobných éterických věcech? Protože sami obchodují tak, že je to psychicky náročné - tedy bez nějaké ochrany. Pokud koupím 1000 akcií Boeingu a nic k tomu, tak mě poruchovost letadel, která vede ke ztrátě poloviny hodnoty akcií zcela jistě psychicky zlomí. Je to téměř stejné, jako obchodovat Iron Condor, vyhlídka na profit je nejistá a možnost ztráty je obrovská, navíc nemohu nijak obě veličiny mezi sebou měřit, nákup akcií "jen tak" je z mého pohledu dost velký hazard. Pokud si k pořízení akcií ještě přiberu možnost nakupovat na margin v kombinací s nějakou větší expozicí vůči velikosti mého účtu, je to většinou cesta k zaručenému neúspěchu. Tak jako to banka nepůjčí peníze jenom tak a bude chtít krýt své riziko například zástavou, tak musíš také přemýšlet i ty sám - musíš své pozice chránit. Ochrana ale něco stojí, takže jsme zase u toho malého zhodnocení....

Pochopení fungování opcí je jednou z velmi skvělých cest, jak takového dobrého výsledku při obchodování s akciemi dosáhnout, koneckonců opce byly vymyšleny právě jako nástroj zajištění. Bankéři, kteří půjčili peníze proti nějakému protiplnění patrně spí lépe než trader, který na nějakém signálu z grafu nakoupil futures kontrakt NQ a modlí se, aby se to alespoň do zítřka nepokazilo...:c)

[Aurelio]

podla mna pruser je, ze pocitas od roku 2000 (absolutny vrchol dot-com bubble) a nepocitas s reinvestovanim dividend. dividendovy vynos tychto gigantov sa pohybuje okolo 1,5-2% rocne a to robi na tak dlhom casovom horizonte ZAZRAKY. nehovoriac o tom, ze ked pride obdobie poklesu ako bolo v 2002-3 alebo 2009-10, tak tie tvoje dividendy nakupuju podstatne viac akcii ako predosly rok - co opat prispieva k raketovemu rastu. nie nadarmo je buffett jednym z top5 najbohatsich ludi sveta - cas a zlozene urocenie maju neuveritelnu silu.

ak chces vierohodne simulovat buy and hold, tak si toto musis opravit, inak ti vyjdu blbosti. mne teraz poklesli akcie a ja sa naopak tesim z poklesu a co by som dal za 44% pokles na mojich MasterCard. alebo moj posledny nakup bolo MMM na 165$, keby este klesli dalsich 44% tak sa snad zblaznim od radosti.

a to uplne najdolezitejsie z buy and hold strategie si uplne vynechal: priebezne doplnanie uctu. ja z kazdej vyplaty usetrim x% a tie nalievam do brokerskeho uctu. ja sice investujem kratko a nebol som na burze pocas poslednej krizy v 2009, ale napr august 2015, februar 2016, december 2018 boli velmi pekne prilezitosti (dec 2018 som bohuzial nevyuzil )