EDIT: rad zaslu celý margin statement apod. na e-mail, kde to bude jednodduší vyčíst, než se tu pitvat. Díky.
Ahoj Jirko, po delší době píšu, studoval jsem to, stáhl si Margin statement guidance a načítal. Došel jsem k tomu, že tehdy jsem opravdu neplatil úrok na ty opce, dle mě by to totiž bylo pod kolonkou "Span option value" se zápornou hodnotou. Teď je to s kladnou hodnotou, protože jsem nakoupil CALL opce.
v guidance pro Margin statemnet je u této kolonky vysvětlení, že je to: "The sum of the Span Option Values for the securities and commodities
segments of the account."
Tedy chápu to jako sumu/součet mých callů (kladná cifra) a mých povinností=vypsaných putek (záporná cifra). I když to teda přesně nesedí, protože mi ručně vyšlo, že mám CALLy za 10 513 (market value) a PUT - 1326 (market value)= 9187. Níže se píše 9632.
- jirka.jpg (168.29 KiB) Zobrazeno 4924 x
"ale bude se ti zvyšovat marginový požadavek z vypsané opce." to tam ale nikde nevidím. A to je celá otázka od počátku, kde to najdu, a zda to po mě vůbec požadují. Existuje oběd zadarmo?
pořád nechápu, asi jsem natvrdlý. Znovu říkám, pokud mi celou dobu IB účtuje úroky za to, že si mám odložit peníze bokem abych dostal svým závazkům budoucím, kdyý prodávám putky, tak jsem na to mprodělal, protože premii je třeba 200 usd a vystavuju se povinnosti koupit akcie za 21k usd. Jestli těch 21k mám mít někde odloženo, tak potěš pánbůh. Ale znovu nevidím ten úrok nikde, takže myslím, že je to ok.
Jim dle mě stačí tento kolaterál (Collateral for Customer Borrowing uvedený v Activity Statemntu) co je za 900k, a tím se jistí, žádné úroky mi neúčtují.
What is the span in options?
In options trading, SPAN margin functions as collateral to cover against possible adverse price movements. SPAN is the minimum margin requirement needed to transact a futures or options trade in the market. The margin requirement is a standardized calculation of portfolio risk.
The SPAN method is based on the estimation of the overall risk exposure of a portfolio and combines
options and futures positions for calculation purposes.
AT MARGIN ACCOUNT LEVEL
The total Excess Long Option Value calculated for a Margin Account, made up of products from
different Combined Commodities, can reduce the total Performance Bond amount called for all the
Combined Commodities.
The total amount therefore required at the level of the Margin Account comes from the Performance
Bond amount of each Combined Commodity, to which we subtract the sum of the Excess Long Option
Value.
This amount can be positive or null: if the total Excess Long Option Value is greater than the sum of
the performance bon
Jeste v tom Margin statementu vidim tohle:
- jpeggggg.jpg (129.11 KiB) Zobrazeno 4924 x
, každopádně tobě díky za čas, a máš u mě pivo.