Excel

Technologie a technologická řešení, aplikace, software, zdroje dat a všemožné podobné vychytávky
Odpovědět
Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Excel

Příspěvek od dobretrejdy » pát 27. zář 2019 8:53:59

Excel může být dobrý pomocník každého obchodníka - návody, rady tipy
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Uživatelský avatar
robo99
Příspěvky: 30
Registrován: ned 29. zář 2019 9:31:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Excel

Příspěvek od robo99 » úte 01. říj 2019 11:45:33

ahojte, máte nejaký tip na burzové dáta do excelu? Ktoré používate najradšej?

sarej
Příspěvky: 72
Registrován: pon 02. bře 2020 20:53:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Excel

Příspěvek od sarej » ned 05. dub 2020 11:39:32

Ahoj, prikladam tady par zajimavych odkazu na vypocet jednotlivych opcnich pozic.
Logika vypoctu je velice jednoducha, nejcasteji pouzivane funkce min, max, if. vse je podrobne vysvetleno a vysledky vyobrazeny v excelu.
Podle videonavodu, lze behem 4 minut vytvorit ve vlastnich excelech.

Long call
https://www.youtube.com/watch?v=J1q_zNA354s
Short call
https://www.youtube.com/watch?v=mFXtNoiXd1w
Long put
https://www.youtube.com/watch?v=Do-Kps1gjkA
Short put
https://www.youtube.com/watch?v=8C2kcTW3NNE
Bull call spread
https://www.youtube.com/watch?v=8d3eXyAvorg
Bull Put Spread
https://www.youtube.com/watch?v=2QXdPV8RzK4
Bear Call Spread
https://www.youtube.com/watch?v=8d3eXyAvorg
Bear Put Spread
https://www.youtube.com/watch?v=2QXdPV8RzK4
Call Ratio back Spread
https://www.youtube.com/watch?v=yl2bKT_u2Q4
Call Ratio Spread
https://www.youtube.com/watch?v=f0nrpAceDPs
Put Ratio Spread
https://www.youtube.com/watch?v=XQUcX0vffqs
Put Ratio Back Spread
https://www.youtube.com/watch?v=1E7g8ouscgI
Butterfly + Revers Butterfly
https://www.youtube.com/watch?v=_2d1DiCPFTI
Long +Short Strangle
https://www.youtube.com/watch?v=caLVbzdoDS4
Long+ Short Straddle
https://www.youtube.com/watch?v=cBx8Int5D8o

Avsak nejlepsi zatim co jsem nasel, tak je tento souhrny excel.
Je zde moznost nakombinovat az 10 ruznych opci. Jednotlive pozice jsem kontroloval risk grafy z predchozimi videi a internetem a
vypocty jsou opravdu dobre provedeny. Myslim, ze to dost lidem usetri hodne prace. A lze je stahnout pod videem.

https://www.youtube.com/watch?v=bQOQXuC622Y

Protoze vsechny videa oznacuji jen jeden okamzik dane strategie, tak po te staci, uz jen vymyslet cyklus na backtestovani a vyuzit historie akciovych dat..

kajman103
Příspěvky: 28
Registrován: čtv 18. bře 2021 13:08:23
Kontaktovat uživatele:

Re: Excel

Příspěvek od kajman103 » pon 09. led 2023 20:13:27

Zdravím všechny,

měl bych dotaz. Trochu si hraju s BS modelem v Excelu a při té příležitosti jsem objevil jednu mou zřejmě elementární neznalost týkající se promítání hodnoty dividendy do ceny opce. Jestliže hodnota dividendy v BS modelu vstupuje do ceny Put opce v anualizovaném tvaru, chápal bych že je tak počítána ve všech vypsaných opcích bez ohledu na expiraci. Dosud jsem měl za to, že po ex-dividend day ale hodnota dividendy z Put opcí zmizí. Může mi prosím někdo upravit chápání a polopaticky poradit jak to s tou dividendou je v cenotvorbě opcí? Moc děkuji a omlouvám se za možná hloupý dotaz, trochu jsem se v tom zamotal.

Děkuji a klidný večer :)

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Excel

Příspěvek od dobretrejdy » ned 15. led 2023 16:12:20

Ahoj,
BSM opravdu počítá s dividendovým výnosem vyjádřeným v anualizovaném tvaru. BSM je především cenovým modelem, který určuje teoretickou cenu opcí, od těchto cen se tržní ceny opčních kontraktů samozřejmě odlišují, zejména na základě nejrůznějších vlivů. Pokud by hodnota dividendy vstupovala do ceny opcí přesně podle BSM, vznikaly by na trzích velmi dobré příležitosti ve formě dividendových arbitráží na Put opcích zejména v obdobích Ex-Dividend Day. Je tak jasné, že cena Dividendy vstupuje do ceny konkrétně jinak, než ve formě anualizovaného tvaru, k výpočtu ceny opcí pak tvůrci trhů aplikují upravené cenové modely daleko sofistikovanější, než je BSM.

Zapojit hodnotu Dividendu do ceny opcí tak, aby vyjadřovala její postupný podíl na ceně opce až k Ex-Dividend Day, je dobrá výzva, pokud chceš toto simulovat v Excelu. Osobně jsem toto nikdy nezkoušel, pokud bych ale měl tento úkol řešit, pravděpodobně bych využil metodu postupného diskontování ceny opce od Ex-Dividend Day do současnosti podle výše Dividendy. Při aktuálním Ex-Dividend Day nemá Put opce s expirací po dalším Ex-Dividend Day ve své ceně obsaženou žádnou Dividendu, každým dalším dnem posunu k tomuto dalšímu Ex-Dividendy Day však postupně do ceny této opce tato další vyplácená Dividenda postupně vstupuje. Tedy, k vypočítané teoretické hodnotě Put opce bez dividendy (pro výpočet podle BSM bych uvedl, že dividendový výnos = 0) k následujícímu Ex-Dividend Day bych připočetl hodnotu Dividendy a snažil se stanovit cenu této opce ke dni výpočtu diskontováním této její upravené teoretické hodnoty k dnešnímu dni. Je to to samé, jako diskontování kupónu z dluhopisu vypláceného v budoucnosti a zjištění jeho aktuální diskontované hodnoty....:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

kajman103
Příspěvky: 28
Registrován: čtv 18. bře 2021 13:08:23
Kontaktovat uživatele:

Re: Excel

Příspěvek od kajman103 » pon 16. led 2023 9:41:24

Děkuji moc za odpověď a za navedení na správnou cestu :), rozumím a uvidíme jaká úskalí přinese implementace :)

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů