Ahoj Jirko,
Zkoumal jsem gamma/theta ratio na různých akciích.
Nejlepšího poměru, kdy gamma je mnohonásobně vyšší než theta, mi vyšlo u akcií, jejichž cena je nejnižší.
Na IV záleží, avšak u akcií zrovnatelné cenové úrovně.
Příklad z dneška.
HPE - 14USD - 32Days - 20/1(gamma/theta)
KEY - 21USD - 32Days - 16/1(gamma/theta)
...
AAPL - 170USD - 32Days - 2/10(gamma/theta)
Dotaz.
Uniká mi něco? Můsí to mí vztah k ceně, ale nemohu přijít na to, co to je.
To je opravdu lepší u DN obchodů vybírat levné akcie?
Děkuji moc za nasměrování
Olda
DELTA NEUTRAL – VIII
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: ned 06. zář 2020 15:38:58
- Kontaktovat uživatele:
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon 21. pro 2020 17:21:48
- Kontaktovat uživatele:
Re: DELTA NEUTRAL – VIII
Cau Oldo, nebude to tim, ze gamma (stejne jako delta) je vzdy od v rozpeti 0-1, zatimco theta je proste u drazsich opci vetsi a jeji hodnota je teoreticky nekonecna?
Theta u ATM opce AMZN je treba nekolikrat vetsi nez cela cena opce AAPL.
Theta u ATM opce AMZN je treba nekolikrat vetsi nez cela cena opce AAPL.
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: ned 06. zář 2020 15:38:58
- Kontaktovat uživatele:
Re: DELTA NEUTRAL – VIII
Ahoj joey_chains,
Děkuji za odpověď.
Ony ty zřejmé věci měly byt přípravou na otázku.
To je opravdu lepší u DN obchodů vybírat levné akcie?
Měj se hezky
Olda
Děkuji za odpověď.
Ony ty zřejmé věci měly byt přípravou na otázku.
To je opravdu lepší u DN obchodů vybírat levné akcie?
Měj se hezky
Olda
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů