Globalni pohled po letech zkusenosti, a badani

[sarej]

Ahoj,
pokud to nebude moct vadit, rad bych se podelil a par mych zkusenosti s tradingem.
Dalo by se rict, ze jiz 10 let se motam okolo tradingu nekdy s vetsimi a nekdy s mensimi uspechy avsak bez jakychkoliv
uspokojivych vysledku. Na tradingu me zpocatku chytila myslenka, ze pili a pracovitosti clovek muze dosahnout nadhernych vysledku.
Bud jsem tomu jeste nevenoval dostatek casu a pozadovane pile, nebo je v tom jiny hacek?!?
Zacinal jsem od zbesilych nakupu a prodeju bez jakychkoliv znalosti po nepreberne mnozstvi seminaru na vsemozna temata od akcii,
pres opce, technickou analyzu, analyzu casovych rad, cointegrace, corelace, bile sumy, automaticke obchodovani, datova analyza atd..
V souhrnu lze rict, ze zadna strategie neni nikdy idealni. Vzdy je nejake skryte, ale na ktere si clovek musi prijit, Bohuzel toto me vzdy posunulo k jine strategii a hledanim dalsich informaci, coz je asi momentalni chyba?!?
Hromada casu a usili avsak odmena se stale nedostavila.
Sebemensi uspech po te se mnou chce samozrejme slavit i financni urad. Otazkou je v cem je rozdil mezi uspesnymi a neuspenymi obchodniky.
Proto vyskakuji tyto otazky:
Je to stale malo?
Je to nepreberne mnozstvi dat a pristupu, ktere clovek muze donekonecna zkoumat a analyzovat?
Je to tim, ze clovek musi znat opravdu nepreberne mnozstvi techto strategii a za kazde okolnosti se umet prizpusobit trhum?
Je to tim, ze clovek by mel obchodovat jen jednu strategii, kterou bude znat dokonale a zbytek casu stat opodal?
Jak to mate vy a jake jsou vase zkusenosti?

[dobretrejdy]

Ahoj Honzo,
je to opravdu mnoho otázek najednou a všechny mají společného jmenovatele - jak se pozná úspěšný a neúspěšný obchodník?

Určitě to není v tom, že je to ten, který zná všechny možné strategie, má všechno detailně otestované a odzkoušené, umí se přizpůsobovat za každé situace na trzích nebo dokonale pozná jednu strategii a té se drží...Přestože to bude znít jako klišé, tak úspěšný obchodník bude patrně ten, který se bude vystavovat větší možnosti profitu než možnosti utrpět ztrátu a může obchodovat cokoliv. Je fakt s podivem, jaká masa lidí obchoduje kreditní strategie (IC, Creditní spready, Short Strangle, Short Straddle apod.), kde je téměř absolutně vždy tento nepoměr profitu a ztráty. Každý akciový obchod (Long nebo Short), otevření komoditního spreadu, akciového páru, měnového páru.... je takovým obchodem, kde selhání predikce pohybu (u nákupu nebo short akcií) nebo fatální selhání jedné části spreadové nebo párové pozice může přinést devastující ztráty, když případné zamýšlené profity jsou povětšinou malé. Každý obchod s takovým risk profilem je pak potenciální velká možnost ztráty, která ti zasadí těžkou ránu do tvého účtu, i když jsi na těchto obchodech již v minulosti vydělal. Stačí pak souběh dvou, tří špatných obchodů v řadě a už se z celkové ztráty nedá většinou dostat a nastává pocit zklamání z obchodování.

Pokud budeš obchodovat to, kde můžeš vydělat +300 USD a prodělat jen -100 USD, pak můžeš svůj styl zdokonalovat o nasazování takových strategií podle všemožných pravidel, analýz, backtestů apod. a budeš mít daleko větší šanci být úspěšný, než když budeš obchodovat v opačném poměru. Třístrikový Butterfly na akcii, která podle tebe poroste a který koupíš za -50 USD a můžeš vydělat +250 USD je daleko chytřejší a prozíravější investice než do nákupu 100x Long akcií téhož.

Myslím, že se pořád opakuji a snad tím nejsem otravný, ale k přeměně neúspěchu na úspěch stačí tak relativně málo - změna pohledu na to, co a hlavně jak obchoduji...:c)

[fundibularius]

Ja bych zde mozna trochu zapolemizoval. Je zde zdurazna vyhoda kladneho pomeru zisku a ztraty. Coz si ale myslim plati jen u obchodu, kde je pravdepodobnost jedne nebo druhe varianty cca 1:1. Pravda, pocitat pravdepodobnost uspesnosti obchodu je zvlaste v tomhle potrumpovem a ted jeste zavirovanem trznim obdobi dosti osemetne.

[dobretrejdy]

......e zde zdurazna vyhoda kladneho pomeru zisku a ztraty. Coz si ale myslim plati jen u obchodu, kde je pravdepodobnost jedne nebo druhe varianty cca 1:1. ....

...tomu nerozumím, jak je to myšleno?....:c)

[fundibularius]

Pisu jen co o tom vim ja. Ale kdyz otevru 3b kreditni opcni spread za premium 100 USD a moznou ztratu 200 USD, tak statisticky mam 66 % pravdepodobnost zisku a 33 % pravdepodobnost ztraty. Kdyz otevru 3b debetni spread za 100 USD debetu a mozneho 200 USD zisku, tak mam statisticky 33 % pravdepodobnost zisku a 66 % pravdepodobnost ztraty.

[Pavel]

Dalo by se rict, ze jiz 10 let se motam okolo tradingu nekdy s vetsimi a nekdy s mensimi uspechy avsak bez jakychkoliv
uspokojivych vysledku.

Ahoj,
z Tvého příspěvku cítím trochu frustraci. Jenom aby sis nemyslel, že seš jediný bez výsledků, jsem na tom podobně. Můj největší úspěch po spoustě času studia a vynaloženého úsilý je, že jsem prodělal jen velmi málo. Vydělat neumím a myslím, že umí málokdo (pouze můj pocit, žádná data jsem neviděl).
V dnešní době vysoké volatility by se mně třeba nabízely některé mnou vymyšlené opční kombinace, tak přichází velké rozšíření bid ask spreadů na vzdálenějších expiracích, dokonce i na nejobchodovanějších tickerech. Burza, broker, market maker jsou ti, kteří jsou o krok přede mnou. Někde na tomto blogu je napsáno, že spekulant nemůže být každý. A to je asi dobře. Kdyby mohl každý vydělávat na burze, kdo by nám přivez rohlíky, opravil auto, vyvezl odpadky, našel vakcínu na koronavirus.

[Pavel]

...tomu nerozumím, jak je to myšleno?....:c)

Zde asi Fundovanbolpolarious (sorry, to se nedá opsat) myslí, že pravděpodobnost, že cena při expiraci toho motýla zakončí zrovna někde u strike short opcí je mnohem menší, než že zakončí úplně jinde. Tudíž pavděpodobnost, že motýl vydělá 250 je podstatně menší, než že vydělá míň, nebo že dokonce prodělá. Dále chce Fundi..... říci, že takovou pravděpodobnost nelze příliš přesně stanovit. Natož pak s ohledem na poslední volatilní události. Jinak by mohl pro velmi přibližné stanovení pravděpodobnosti použít třeba deltu nebo historickou volatilitu (to dodávám já).
S tím vyčíslením pravděpodobnosti 3b debetního a kreditního spreadu jsem to ovšem nepochopil, protože jsem pomalejší a co nemám nakresleno, to "negoumu". Pochybuji ovšem, že mohu takto pravděpodobnost odhadovat, když nevím, jak daleko od součásné ceny ten 3b spread leží.

[krejzic]

V dnešní době vysoké volatility by se mně třeba nabízely některé mnou vymyšlené opční kombinace, tak přichází velké rozšíření bid ask spreadů na vzdálenějších expiracích, dokonce i na nejobchodovanějších tickerech...

Tak to zkus, Pavle, já zrovna dneska zkoušel nahodit dlouhodobější diagonálu na SPY a jak říkáš, bid ask jsem na tom takhle širokej snad ještě neviděl, ale po pár minutách čekání mě to vyplnilo za mid a to to vypadalo jako hodně naivní pokus.

[Pavel]

bid ask jsem na tom takhle širokej snad ještě neviděl, ale po pár minutách čekání mě to vyplnilo za mid a to to vypadalo jako hodně naivní pokus.

Dík za podporu. Vždy zkouším lepší plnění. Když ale potřebuješ v jednu chvíli vyplnit třeba 4 příkazy a nechceš aby pohyb ceny podkladu ovlivnil vstup do obchodu, nedá se dlouho čekat. Navíc si nejseš jistej, kterej se vyplní, a kterej ne. Spready byly nechutně široký i třeba na AAPL, nehledě na jiný tickery, který jsou normálně celkem v poho. Dnes už to bylo, myslím, lepší. Ale tato diskuze už asi nespadá do tématu.
Tak abych to napravil: "po letech zkušeností a bádání" burza je dokonalá v přizpůsobování podmínkám tak, aby tě oškubala a nedala pokud možno ani cent. Je to až ohromující a má můj respekt. Není divu, že ti dva co se její část pokusili matematicky popsat dostali nobelovku. A rozšíření spreadů do obraného systému proti "market takerům" taky patří.

[RSI]

rozdil bid a ask je brutalni , cena opci je vysoka , a pritom je cas vydelavat velky prachy .Po kopackove kurzu oteviram kreditni spredy s negativnim RRR a nemam strach jit do trhu kdyz jsi jdu pro kilo a pritom muzu tratit litr .Trhy padaji a ja mam strach vstoupit na long put a vydelat ranec.Je na to diagnoza , nebo je mentor na ...