Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ahoj,
začnu od konce:

1/ Ceny akcií "silných firem" mohu spadnout také, viz letošní jaro, takže je to spíše akademická úvaha, jestli existuje něco, "co se pořád drží". Podle mě nic takového dokonalého neexistuje, takže vždy bude taková investice volných peněz zdrojem nějakého rizika, ale to se v tradingu doufám přijímá jako nevyvratitelné dogma. Pokud necháš ležet peníze na svém účtu a chceš omezit riziko na minimum, mohl by jsi volit například americké státní dluhopisy (t-bonds) nebo něco podobného, co je dost likvidní. Především je to na tobě, jak chceš tyto peníze využít.

2/ Naznačuješ, že obchoduješ Call Debit Spready a Put Kredit spready, tedy obě kombinace s předem definovaným nárokem na margin (Call Bull Spready jej nemají vůbec a Put Bull Spread v rozsahu strike, takže v případě zcela chybného obchodu nedojde k nějakému navyšování blokovaných peněz na tvém účtu z důvodu zvyšování marginu, které by vedlo ke ztrátě likvidity tvých peněz a vynucenému výprodeji nakoupených akcií za "volné peníze"

3/ Pokud investuješ do akcií peníze nikoliv za využití marginu (tedy v rozsahu peněz, kterými fyzicky disponuješ - což bude asi tvůj případ), tak by v případě, že jejich ceny výrazně poklesnou, bude to jednoduše ztráta nějaké části akciové investice a nic jiného, což je asi v rozsahu přijímaného rizika při jejich pořízení.

Zvolit, s jakou částí peněz k investování udělám to či ono, jak správně namíchat portfolio a jak správně řídit peníze, je předmětem tolika knih, článků a diskuzí, že by to vydalo na samostatný blog a diskuzní fórum,. Především je to ale o osobních preferencích, osobně nejsem rád, když nemám volných polovinu až dvě třetiny prostředků, ale je to pouze můj vlastní přístup a nemusí být nutně vhodný pro někoho jiného, možná někdo jiný napíše jiný vlastní přístup...:c)

Zdravím všechny, nedávno mě tak napadlo, kolik jsou asi největší účty na IB? Desítky miliónů dolarů? a jaký je asi průměrná velikost účtu na IB? 10.000 USD?

Ahoj,
odpovědi na některé otázky:

1/ Průměrná velikost účtu u IB


2/ Průměrný věk majitele účtu u IB


3/ Shrnutí účtů v IB


:c)

....a jedna čerstvá aktualizace z dnešního tweetu IBKR...:c)

Tak to jsem IB trochu podcenil ale je mi 42, tak aspoň někde zapadám do statistik teď ještě dohnat ten účet ...

Ahoj Jirko,

ne demo účtu otevírám následující pozice:
4 týdny před expiraci nakupuji long call opci na striku 52 za -166 USD
3 týdny před expiraci vypisuji short call opci na striku 54 za +140 USD
2 týdny před expirací nakupuji long put opci na striku 53 za -103 USD
1 týden před expirací vypisuji short put opci na striku 51 za + 10 USD.
Celkově jsem na pozici vynaložil 119 USD.
v den expirace je cena akcií KO je 56,70.
Má Long Call 52 je automaticky exercised a já obdržím na svůj účet 100 x Long akcie KO za cenu strike 52 USD a vynaložím na jejích pořízení -5200 USD, vzápětí je však automaticky assigned má Short Call 54 a já obdržím na účet 100 x Short akcie KO za cenu strike (54 USD) a za tuto operaci kasíruji +5400 USD. Obě akciové pozice se vyruší (Long x Short) a zmizí, mizí mé opční pozice a zůstává mi pouze těchto +200 USD. Na CBS jsem vynaložil -26 USD, takže čistý profit je +174 USD. Long put vyprší jako bezcenná a má ztráta je -103 USD. Short put vyprší jako bezcenná a já získávám prémium ve výši +10 USD. Tedy celkově obchod uzavírám se ziskem +81 USD.

Otázkou je, jak velkého zhodnocení svého účtu jsem za daný měsíc dosáhl?
S tím se pojí otázka na minimální velikost účtu.
Prosím tě Jirko, kolik jsem musel mít minimální cash na IB margin accountu, aby vše tohle proběhlo bez problému?
Jakým výpočtem k tomu dospěji, abych se vyhnul margin callu?

Moc děkuji
Honza

Ahoj,

na svém účtu jsi měl za období 4 týdny pozici Call Bull Spread +52/-54 a Put Bear Spread +53/-51, oba o rozsahu 2 body, tedy 200 USD. Protože za tyto pozice neúčtuje broker žádný margin, je tvá investice součtem nákladů a výdajů na oba spready, což je -119 USD. Protože u expirace byl Call Bull Spread "v penězích", vydělal jsi na něm maximum možného, tedy +200 USD. Tvůj profit tak je +81 USD při investici -119 USD. Je pak otázka, jakou metrikou chceš tento výnos z tohoto obchodu zobrazit:

Aktuální výnos: (81/119)*100 = 68.06%
Pokud chceš zjistit zhodnocení účtu, pak poměříš profit +81 USD s dolarovou hodnotou tvého účtu.

Margin by se u těchto debetních spreadů neměl uplatnit, takže pokud máš obě nohy spreadu v penězích (ITM), tak (alespoň IB) tuto skutečnost vnímá a ví, že pokud budeš na Long opci uplatněn, tak budeš vzápětí na Short opci přiřazen a žádné podklady, tedy požadavek na margin na pořizované podklady, nepožaduje. Pokud by u takového obchodu hrozilo, že budeš jenom uplatněn a budeš u expirace nabývat podklady, tak musíš mít prostředky na jejich držení, v případě marginového účtu tuším pro účet v Maďarsku cca 30% jejich nabývané ceny...:c)

Ahoj,

díky moc za výpočet výnosu.

Chápu to správně tedy, že cena teoreticky skončila mezi strikes na hodnotě 53 a já budu automaticky exercised na long call 52 a opce short call 54 vyprší, jako bezcenná.
Má Long Call 52 je automaticky exercised a já obdržím v pondělí na svůj účet 100 x Long akcie KO za cenu strike 52 USD a vynaložím na jejích pořízení -5200 USD, abych se vyhnul možnému pohybu trhu přes víkend, shortuji 100 ks akcií před pátečním closem za +5300 USD.
Z pohledu IB, kde mám marginový účet, tak potřebuji 30% z 5200 USD, což je 1733 USD na long pozici.
Jak jak je to, ale u short pozice?
Broker mi připíše o něch +5300 USD a nepotřebuji mít žádný další cash na účtu?
Zvládnu tedy tyto obě dvě operace o minimální velikosti účtu 1733 USD ?

Děkuji

Ahoj,
broker (IB) požaduje margin i v případě shortování akcií, viz obrázek níže:

Díky moc za odpověď.
Chápu to tedy takto správně?
Tak, že pro bezpečný průběh obchodu, bych si měl připravit minimálně 2000 USD pro long pozici a 30% z 5300 USD pro short pozici, cca 1766 USD, plus náklady na pořízení investice ve výši 119 USD ať již cena KO skončí kdekoliv při expiraci.
Celkově tedy nějakých 3885 USD. Mé zhodnocení účtu je tedy nyní (81/3885)*100 = 2,08% za měsíc?