Budget

Názory, kritika, psychologie, knihy, filmy, seriály......prostě nejrůznější tradingové haraburdí
Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od dobretrejdy » pát 27. lis 2020 14:17:49

Ahoj,
začnu od konce:

1/ Ceny akcií "silných firem" mohu spadnout také, viz letošní jaro, takže je to spíše akademická úvaha, jestli existuje něco, "co se pořád drží". Podle mě nic takového dokonalého neexistuje, takže vždy bude taková investice volných peněz zdrojem nějakého rizika, ale to se v tradingu doufám přijímá jako nevyvratitelné dogma. Pokud necháš ležet peníze na svém účtu a chceš omezit riziko na minimum, mohl by jsi volit například americké státní dluhopisy (t-bonds) nebo něco podobného, co je dost likvidní. Především je to na tobě, jak chceš tyto peníze využít.

2/ Naznačuješ, že obchoduješ Call Debit Spready a Put Kredit spready, tedy obě kombinace s předem definovaným nárokem na margin (Call Bull Spready jej nemají vůbec a Put Bull Spread v rozsahu strike, takže v případě zcela chybného obchodu nedojde k nějakému navyšování blokovaných peněz na tvém účtu z důvodu zvyšování marginu, které by vedlo ke ztrátě likvidity tvých peněz a vynucenému výprodeji nakoupených akcií za "volné peníze"

3/ Pokud investuješ do akcií peníze nikoliv za využití marginu (tedy v rozsahu peněz, kterými fyzicky disponuješ - což bude asi tvůj případ), tak by v případě, že jejich ceny výrazně poklesnou, bude to jednoduše ztráta nějaké části akciové investice a nic jiného, což je asi v rozsahu přijímaného rizika při jejich pořízení.

Zvolit, s jakou částí peněz k investování udělám to či ono, jak správně namíchat portfolio a jak správně řídit peníze, je předmětem tolika knih, článků a diskuzí, že by to vydalo na samostatný blog a diskuzní fórum,. Především je to ale o osobních preferencích, osobně nejsem rád, když nemám volných polovinu až dvě třetiny prostředků, ale je to pouze můj vlastní přístup a nemusí být nutně vhodný pro někoho jiného, možná někdo jiný napíše jiný vlastní přístup...:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

kajman103
Příspěvky: 28
Registrován: čtv 18. bře 2021 13:08:23
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od kajman103 » čtv 11. kvě 2023 7:40:17

Zdravím všechny, nedávno mě tak napadlo, kolik jsou asi největší účty na IB? Desítky miliónů dolarů? a jaký je asi průměrná velikost účtu na IB? 10.000 USD?

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od dobretrejdy » sob 13. kvě 2023 5:39:54

Ahoj,
odpovědi na některé otázky:

1/ Průměrná velikost účtu u IB

AV account.png
AV account.png (81.41 KiB) Zobrazeno 1643 x

2/ Průměrný věk majitele účtu u IB

AV age.png
AV age.png (14 KiB) Zobrazeno 1643 x

3/ Shrnutí účtů v IB

Acc summary.png
Acc summary.png (36.39 KiB) Zobrazeno 1643 x

:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od dobretrejdy » ned 14. kvě 2023 5:30:34

....a jedna čerstvá aktualizace z dnešního tweetu IBKR...:c)

Snímek obrazovky 2023-05-14 v 7.28.26.png
Snímek obrazovky 2023-05-14 v 7.28.26.png (74 KiB) Zobrazeno 1628 x
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

kajman103
Příspěvky: 28
Registrován: čtv 18. bře 2021 13:08:23
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od kajman103 » pon 15. kvě 2023 6:22:51

Tak to jsem IB trochu podcenil :) ale je mi 42, tak aspoň někde zapadám do statistik :) teď ještě dohnat ten účet ...

sarej
Příspěvky: 72
Registrován: pon 02. bře 2020 20:53:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od sarej » pát 03. lis 2023 21:42:04

Ahoj Jirko,

ne demo účtu otevírám následující pozice:
4 týdny před expiraci nakupuji long call opci na striku 52 za -166 USD
3 týdny před expiraci vypisuji short call opci na striku 54 za +140 USD
2 týdny před expirací nakupuji long put opci na striku 53 za -103 USD
1 týden před expirací vypisuji short put opci na striku 51 za + 10 USD.
Celkově jsem na pozici vynaložil 119 USD.
v den expirace je cena akcií KO je 56,70.
Má Long Call 52 je automaticky exercised a já obdržím na svůj účet 100 x Long akcie KO za cenu strike 52 USD a vynaložím na jejích pořízení -5200 USD, vzápětí je však automaticky assigned má Short Call 54 a já obdržím na účet 100 x Short akcie KO za cenu strike (54 USD) a za tuto operaci kasíruji +5400 USD. Obě akciové pozice se vyruší (Long x Short) a zmizí, mizí mé opční pozice a zůstává mi pouze těchto +200 USD. Na CBS jsem vynaložil -26 USD, takže čistý profit je +174 USD. Long put vyprší jako bezcenná a má ztráta je -103 USD. Short put vyprší jako bezcenná a já získávám prémium ve výši +10 USD. Tedy celkově obchod uzavírám se ziskem +81 USD.

Otázkou je, jak velkého zhodnocení svého účtu jsem za daný měsíc dosáhl?
S tím se pojí otázka na minimální velikost účtu.
Prosím tě Jirko, kolik jsem musel mít minimální cash na IB margin accountu, aby vše tohle proběhlo bez problému?
Jakým výpočtem k tomu dospěji, abych se vyhnul margin callu?

Moc děkuji
Honza

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od dobretrejdy » pon 06. lis 2023 8:51:41

Ahoj,

na svém účtu jsi měl za období 4 týdny pozici Call Bull Spread +52/-54 a Put Bear Spread +53/-51, oba o rozsahu 2 body, tedy 200 USD. Protože za tyto pozice neúčtuje broker žádný margin, je tvá investice součtem nákladů a výdajů na oba spready, což je -119 USD. Protože u expirace byl Call Bull Spread "v penězích", vydělal jsi na něm maximum možného, tedy +200 USD. Tvůj profit tak je +81 USD při investici -119 USD. Je pak otázka, jakou metrikou chceš tento výnos z tohoto obchodu zobrazit:

Aktuální výnos: (81/119)*100 = 68.06%
Pokud chceš zjistit zhodnocení účtu, pak poměříš profit +81 USD s dolarovou hodnotou tvého účtu.

Margin by se u těchto debetních spreadů neměl uplatnit, takže pokud máš obě nohy spreadu v penězích (ITM), tak (alespoň IB) tuto skutečnost vnímá a ví, že pokud budeš na Long opci uplatněn, tak budeš vzápětí na Short opci přiřazen a žádné podklady, tedy požadavek na margin na pořizované podklady, nepožaduje. Pokud by u takového obchodu hrozilo, že budeš jenom uplatněn a budeš u expirace nabývat podklady, tak musíš mít prostředky na jejich držení, v případě marginového účtu tuším pro účet v Maďarsku cca 30% jejich nabývané ceny...:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

sarej
Příspěvky: 72
Registrován: pon 02. bře 2020 20:53:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od sarej » pon 06. lis 2023 20:46:31

Ahoj,

díky moc za výpočet výnosu.

Chápu to správně tedy, že cena teoreticky skončila mezi strikes na hodnotě 53 a já budu automaticky exercised na long call 52 a opce short call 54 vyprší, jako bezcenná.
Má Long Call 52 je automaticky exercised a já obdržím v pondělí na svůj účet 100 x Long akcie KO za cenu strike 52 USD a vynaložím na jejích pořízení -5200 USD, abych se vyhnul možnému pohybu trhu přes víkend, shortuji 100 ks akcií před pátečním closem za +5300 USD.
Z pohledu IB, kde mám marginový účet, tak potřebuji 30% z 5200 USD, což je 1733 USD na long pozici.
Jak jak je to, ale u short pozice?
Broker mi připíše o něch +5300 USD a nepotřebuji mít žádný další cash na účtu?
Zvládnu tedy tyto obě dvě operace o minimální velikosti účtu 1733 USD ?

Děkuji

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od dobretrejdy » úte 07. lis 2023 10:36:49

Ahoj,
broker (IB) požaduje margin i v případě shortování akcií, viz obrázek níže:

margin.jpg
margin.jpg (111.87 KiB) Zobrazeno 749 x
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

sarej
Příspěvky: 72
Registrován: pon 02. bře 2020 20:53:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Budget

Příspěvek od sarej » úte 07. lis 2023 19:36:31

Díky moc za odpověď.
Chápu to tedy takto správně?
Tak, že pro bezpečný průběh obchodu, bych si měl připravit minimálně 2000 USD pro long pozici a 30% z 5300 USD pro short pozici, cca 1766 USD, plus náklady na pořízení investice ve výši 119 USD ať již cena KO skončí kdekoliv při expiraci.
Celkově tedy nějakých 3885 USD. Mé zhodnocení účtu je tedy nyní (81/3885)*100 = 2,08% za měsíc?
Naposledy upravil(a) sarej dne úte 07. lis 2023 20:26:31, celkem upraveno 1 x.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti