Stránka 2 z 2
Re: Zdroje dat
Napsal: čtv 05. bře 2020 17:49:20
od dobretrejdy
sarej píše: ↑úte 03. bře 2020 19:10:31
Ahoj, chtel bych vedet na jakych cenach backtestujete sve strategie. Adjusted nebo non-adjusted close v pripade akciovych strategii. Diky
Ahoj,
na to není jednoznačná odpověď, záleží, díky čemu jsou data upravena (adjusted). Nejběžněji jsou data "adjusted" díky výplatě Dividendy, záleží tedy, jestli si chceš pořídit data tak, jak opravdu například uzavřely na Close na Ex-Dividend Day nebo je to Close upraveno o výši vyplácené Dividendy. Pokud proběhlo štěpení ceny akcií (split/reverzní split), tak jsou pořízená historická data "split adjusted", tedy je zohledněno štěpení jejich ceny v minulosti, takto upravená data jsem používal například v článku o UVXY
https://dobretrejdy.com/?p=4123.. :c)
Re: Zdroje dat
Napsal: stř 12. kvě 2021 16:48:48
od dobretrejdy
Quandl.com ruší k 30.6.2021 databázi CHRIS z kontinuálními futures kontrakty (například VX futures)
- Chris.jpg (70.2 KiB) Zobrazeno 2445 x
....jako náhražku můžete přijmout placený přístup do nabízené alternativní databáze....nezbývá než konstatovat "běžte se se svými kontinuálními kontrakty vyfotit" (diplomaticky řečeno)...ale vážně, využíval jsem tyto futures kontrakty právě pro testování VX futures v Excelu, takže je to opravdu škoda, že to nebude možné využívat, takže poslední stažení a adieu...:c)