Backtesty opcí
Napsal: úte 08. říj 2019 10:53:18
Ahoj debatéři.
Zakládám nové vlákno, které možná bude zajímat více obchodníků.
Jak již jsem zmínil v diskusi k ToSu viewtopic.php?f=10&t=13&start=13 , řeším praktický problém. Narážím na limity a proto jej nabízím k diskusi.
Používám systém, který pracuje s futures opcemi, výpisy, přiřazení, protivýpisy - covered cally atd. Je převzatý, no považuji jej za pro mne perspektivní, neboť vyhovuje mému pohledu na trhy a také mým představám o způsobu obchodování, kapitálu atd. Z popsaného je zřejmé, že jsou to obchody v řádu dnů a týdnů, intradenní pohyby podkladů jsou jen nepodstatnou drobností.
Během live obchodování mne napadlo několik směrů, ve kterých by šlo principy rozvinout, zefektivnit atd. Úplně konkrétně přizpůsobit obchodní rozhodnutí / délku držení jednotlivých komponent aktuální deltě těchto opcí. Jelikož užívaná kapacita mého mozku (https://www.csfd.cz/film/341208-lucy/prehled/) nestačí pro celkovou analýzu všech změn, chtěl jsem využít ToS a jeho thinkBack. Nejen že to pro futures není možné, aktuálně mi SW odmítá povolit i samostatné obchody s futures opcemi ala papertrading, kde jsem doufal věci vyzkoušet v realitě, když to nejde zpětně. thinkBack mimo jiné (když už nepodporuje funkčnost samotných trejdů) neobsahuje v historických datech Deltu, takže není možné s jeho podporou ani ručně backtestovat v Excelu.
Hledám tedy data opcí na klasické futures (kovy, softs, grains atd.), která by obsahovala klidně jen close ceny + deltu opcí, samozřejmě ideálně s nástrojem na zadávání historických obchodů a sledování v čase. Protože se nejedná o nějaké divoké záležitosti, i samotná data by pro ruční zpracování stačila.
Máte na to recept? Jak backtestujete futures? U akcií to v ToS funguje výborně, no chybí tam kouzlo expirace. OptionVue?
Zakládám nové vlákno, které možná bude zajímat více obchodníků.
Jak již jsem zmínil v diskusi k ToSu viewtopic.php?f=10&t=13&start=13 , řeším praktický problém. Narážím na limity a proto jej nabízím k diskusi.
Používám systém, který pracuje s futures opcemi, výpisy, přiřazení, protivýpisy - covered cally atd. Je převzatý, no považuji jej za pro mne perspektivní, neboť vyhovuje mému pohledu na trhy a také mým představám o způsobu obchodování, kapitálu atd. Z popsaného je zřejmé, že jsou to obchody v řádu dnů a týdnů, intradenní pohyby podkladů jsou jen nepodstatnou drobností.
Během live obchodování mne napadlo několik směrů, ve kterých by šlo principy rozvinout, zefektivnit atd. Úplně konkrétně přizpůsobit obchodní rozhodnutí / délku držení jednotlivých komponent aktuální deltě těchto opcí. Jelikož užívaná kapacita mého mozku (https://www.csfd.cz/film/341208-lucy/prehled/) nestačí pro celkovou analýzu všech změn, chtěl jsem využít ToS a jeho thinkBack. Nejen že to pro futures není možné, aktuálně mi SW odmítá povolit i samostatné obchody s futures opcemi ala papertrading, kde jsem doufal věci vyzkoušet v realitě, když to nejde zpětně. thinkBack mimo jiné (když už nepodporuje funkčnost samotných trejdů) neobsahuje v historických datech Deltu, takže není možné s jeho podporou ani ručně backtestovat v Excelu.
Hledám tedy data opcí na klasické futures (kovy, softs, grains atd.), která by obsahovala klidně jen close ceny + deltu opcí, samozřejmě ideálně s nástrojem na zadávání historických obchodů a sledování v čase. Protože se nejedná o nějaké divoké záležitosti, i samotná data by pro ruční zpracování stačila.
Máte na to recept? Jak backtestujete futures? U akcií to v ToS funguje výborně, no chybí tam kouzlo expirace. OptionVue?