Backtesty opcí

Technologie a technologická řešení, aplikace, software, zdroje dat a všemožné podobné vychytávky
Odpovědět
Petr Eff.
Příspěvky: 92
Registrován: ned 29. zář 2019 10:33:56
Kontaktovat uživatele:

Backtesty opcí

Příspěvek od Petr Eff. » úte 08. říj 2019 10:53:18

Ahoj debatéři.
Zakládám nové vlákno, které možná bude zajímat více obchodníků.
Jak již jsem zmínil v diskusi k ToSu viewtopic.php?f=10&t=13&start=13 , řeším praktický problém. Narážím na limity a proto jej nabízím k diskusi.

Používám systém, který pracuje s futures opcemi, výpisy, přiřazení, protivýpisy - covered cally atd. Je převzatý, no považuji jej za pro mne perspektivní, neboť vyhovuje mému pohledu na trhy a také mým představám o způsobu obchodování, kapitálu atd. Z popsaného je zřejmé, že jsou to obchody v řádu dnů a týdnů, intradenní pohyby podkladů jsou jen nepodstatnou drobností.

Během live obchodování mne napadlo několik směrů, ve kterých by šlo principy rozvinout, zefektivnit atd. Úplně konkrétně přizpůsobit obchodní rozhodnutí / délku držení jednotlivých komponent aktuální deltě těchto opcí. Jelikož užívaná kapacita mého mozku (https://www.csfd.cz/film/341208-lucy/prehled/) nestačí pro celkovou analýzu všech změn, chtěl jsem využít ToS a jeho thinkBack. Nejen že to pro futures není možné, aktuálně mi SW odmítá povolit i samostatné obchody s futures opcemi ala papertrading, kde jsem doufal věci vyzkoušet v realitě, když to nejde zpětně. thinkBack mimo jiné (když už nepodporuje funkčnost samotných trejdů) neobsahuje v historických datech Deltu, takže není možné s jeho podporou ani ručně backtestovat v Excelu.

Hledám tedy data opcí na klasické futures (kovy, softs, grains atd.), která by obsahovala klidně jen close ceny + deltu opcí, samozřejmě ideálně s nástrojem na zadávání historických obchodů a sledování v čase. Protože se nejedná o nějaké divoké záležitosti, i samotná data by pro ruční zpracování stačila.

Máte na to recept? Jak backtestujete futures? U akcií to v ToS funguje výborně, no chybí tam kouzlo expirace. OptionVue?

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtesty opcí

Příspěvek od dobretrejdy » úte 08. říj 2019 11:52:23

Ahoj,
opční data nejsou asi opravdu nikde zadarmo. V minulosti jsem se velmi intenzivně věnoval testování strategií komoditní futures + komoditní opce a využíval jsem na to Track'n'Trade software https://www.trackntrade.com/. Nyní již toto ale tímto softwarem netestuji, ale fungovalo to tak, že se pořídí základní aplikace Track'n'Trade futures a k tomu placený zásuvný Option plug-in https://www.trackntrade.com/plugins/opt ... tions.html. Základním problémem pak bylo zakoupit End-Of-Day opční data, která tenkrát stála (v roce 2012) 359 USD a představovala dvouleté využívání EOD cen opčních kontraktů, přikládám obrázek tehdejší elektronické faktury.

faktura opcni data.jpg
faktura opcni data.jpg (65.29 KiB) Zobrazeno 5805 x

Do aplikace se pak každý den data automaticky stáhla a mohlo se backtestovat, zejména komoditní futures. V grafu se pak dalo pozorovat chování pořízených opcí, tak jako níže na obrázku (červené šipky, text v levém rohu je můj vlastní tehdejší popis)

backtest.jpg
backtest.jpg (105.2 KiB) Zobrazeno 5805 x

Posouváním v čase, přehráváním dopředu a dozadu se dalo pozorovat, jak se mění ceny opcí a futures. Udělal jsem si tak velmi mnoho takových simulací a nevím, jestli nějaký jiný software nabízel v té době lepší poměr cena/výkon. Bylo to velmi ilustrativní, ale mohl jsem pozorovat pouze vývoj ceny a nemohl dělat nějaké sofistikované analýzy (RiskProfile, změny Greeks a IV), tak jako patrně v Option Vue, ten je ale významně drahý.

Je to ale všechno za peníze a není to zadarmo, dá se ale patrně vyzkoušet nějaký trial k prozkoumání... :c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Johny
Příspěvky: 9
Registrován: pon 30. zář 2019 14:14:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtesty opcí

Příspěvek od Johny » úte 08. říj 2019 14:47:33

Petr Eff. píše:
úte 08. říj 2019 10:53:18

Používám systém, který pracuje s futures opcemi, výpisy, přiřazení, protivýpisy - covered cally atd. Je převzatý, no považuji jej za pro mne perspektivní, neboť vyhovuje mému pohledu na trhy a také mým představám o způsobu obchodování, kapitálu atd. Z popsaného je zřejmé, že jsou to obchody v řádu dnů a týdnů, intradenní pohyby podkladů jsou jen nepodstatnou drobností.
Ahoj, předpokládám RH 3V, že? ;) Funguje to? Máš už nějakou statistiku? Možná dobrý systém, než přijde pořádná rána dolů. Ovšem vysedět se dá každá průběžná ztráta (pokud je na to účet). 8-) Díky za odezvu.

Petr Eff.
Příspěvky: 92
Registrován: ned 29. zář 2019 10:33:56
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtesty opcí

Příspěvek od Petr Eff. » úte 08. říj 2019 16:12:35

No ono je to sice hodně podle Romana, ale přednedávnem jsem podobný přístup potkal (náhodou?) asi na 3 místech.
Chce to balík, aby byl člověk v pohodě. Nejsilnější myšlenka je ta, že pravděpodobnost krachu / exploze ceny komodit je prostě výrazně menší než u "ničím" nepodložených papírků. S tím nechci polemizovat, beru to jak fakt. Pomiňme ropu a zlato, normální komodity mají prostě v čase nějaký akceptovatelný rozptyl (ovšem ne pro sportsmeny s 5000 USD na účtu).
Samozřejmě obchodů je málo (dost na výdělek :-), tak se těžko dělá statistika z live výsledků, chce to nějakou historickou zkušenost.

Osobně jsem udělal cca 6 obchodů - jakože komplet, od prvního výpisu / nákupu future až po finální prodej / expiraci poslední opce. Takže matematicky nic moc, výsledky reálně velmi slušné, zisk naprosto vyhovující.
A veliký prostor pro vyladění (nemyslím přeoptimalizaci) obchodního plánu.

Uživatelský avatar
robo99
Příspěvky: 30
Registrován: ned 29. zář 2019 9:31:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtesty opcí

Příspěvek od robo99 » úte 08. říj 2019 17:50:32

Aka velkost uctu je pre tento styl obchodovania vyhovujuca? Ak su tie zdroje verejne vies dat aj link? Ci je to nejaky mentoring?

Petr Eff.
Příspěvky: 92
Registrován: ned 29. zář 2019 10:33:56
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtesty opcí

Příspěvek od Petr Eff. » úte 08. říj 2019 18:04:26

Je to samostatný kus jednoho kurzu u nejviditelnější české "vzdělávací tragentury". Trochu se v tom plácá i jistej Dominik a taky maličko podobně dávno popisoval nějakej Joe (to už je ale volná souvislost).

Konkrétně v Romanově originále se kalkuluje se SL u future na úrovni například 10-15000 USD. Jakože mínus. Jakože extrém. Jakože bez započítání do té doby plusu na jednotlivých opcích. A asi jsou způsoby, jak to obchodovat levněji s nějakými ETF či co já vím, tuhle cestu jsem neřešil.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host