Backtesty opcí

[Petr Eff.]

Ahoj debatéři.
Zakládám nové vlákno, které možná bude zajímat více obchodníků.
Jak již jsem zmínil v diskusi k ToSu viewtopic.php?f=10&t=13&start=13 , řeším praktický problém. Narážím na limity a proto jej nabízím k diskusi.

Používám systém, který pracuje s futures opcemi, výpisy, přiřazení, protivýpisy - covered cally atd. Je převzatý, no považuji jej za pro mne perspektivní, neboť vyhovuje mému pohledu na trhy a také mým představám o způsobu obchodování, kapitálu atd. Z popsaného je zřejmé, že jsou to obchody v řádu dnů a týdnů, intradenní pohyby podkladů jsou jen nepodstatnou drobností.

Během live obchodování mne napadlo několik směrů, ve kterých by šlo principy rozvinout, zefektivnit atd. Úplně konkrétně přizpůsobit obchodní rozhodnutí / délku držení jednotlivých komponent aktuální deltě těchto opcí. Jelikož užívaná kapacita mého mozku (https://www.csfd.cz/film/341208-lucy/prehled/) nestačí pro celkovou analýzu všech změn, chtěl jsem využít ToS a jeho thinkBack. Nejen že to pro futures není možné, aktuálně mi SW odmítá povolit i samostatné obchody s futures opcemi ala papertrading, kde jsem doufal věci vyzkoušet v realitě, když to nejde zpětně. thinkBack mimo jiné (když už nepodporuje funkčnost samotných trejdů) neobsahuje v historických datech Deltu, takže není možné s jeho podporou ani ručně backtestovat v Excelu.

Hledám tedy data opcí na klasické futures (kovy, softs, grains atd.), která by obsahovala klidně jen close ceny + deltu opcí, samozřejmě ideálně s nástrojem na zadávání historických obchodů a sledování v čase. Protože se nejedná o nějaké divoké záležitosti, i samotná data by pro ruční zpracování stačila.

Máte na to recept? Jak backtestujete futures? U akcií to v ToS funguje výborně, no chybí tam kouzlo expirace. OptionVue?

[dobretrejdy]

Ahoj,
opční data nejsou asi opravdu nikde zadarmo. V minulosti jsem se velmi intenzivně věnoval testování strategií komoditní futures + komoditní opce a využíval jsem na to Track'n'Trade software https://www.trackntrade.com/. Nyní již toto ale tímto softwarem netestuji, ale fungovalo to tak, že se pořídí základní aplikace Track'n'Trade futures a k tomu placený zásuvný Option plug-in https://www.trackntrade.com/plugins/opt ... tions.html. Základním problémem pak bylo zakoupit End-Of-Day opční data, která tenkrát stála (v roce 2012) 359 USD a představovala dvouleté využívání EOD cen opčních kontraktů, přikládám obrázek tehdejší elektronické faktury.

faktura opcni data.jpg (65.29 KiB) Zobrazeno 11926 x

Do aplikace se pak každý den data automaticky stáhla a mohlo se backtestovat, zejména komoditní futures. V grafu se pak dalo pozorovat chování pořízených opcí, tak jako níže na obrázku (červené šipky, text v levém rohu je můj vlastní tehdejší popis)

backtest.jpg (105.2 KiB) Zobrazeno 11926 x

Posouváním v čase, přehráváním dopředu a dozadu se dalo pozorovat, jak se mění ceny opcí a futures. Udělal jsem si tak velmi mnoho takových simulací a nevím, jestli nějaký jiný software nabízel v té době lepší poměr cena/výkon. Bylo to velmi ilustrativní, ale mohl jsem pozorovat pouze vývoj ceny a nemohl dělat nějaké sofistikované analýzy (RiskProfile, změny Greeks a IV), tak jako patrně v Option Vue, ten je ale významně drahý.

Je to ale všechno za peníze a není to zadarmo, dá se ale patrně vyzkoušet nějaký trial k prozkoumání... :c)

[Johny]

Používám systém, který pracuje s futures opcemi, výpisy, přiřazení, protivýpisy - covered cally atd. Je převzatý, no považuji jej za pro mne perspektivní, neboť vyhovuje mému pohledu na trhy a také mým představám o způsobu obchodování, kapitálu atd. Z popsaného je zřejmé, že jsou to obchody v řádu dnů a týdnů, intradenní pohyby podkladů jsou jen nepodstatnou drobností.

Ahoj, předpokládám RH 3V, že? Funguje to? Máš už nějakou statistiku? Možná dobrý systém, než přijde pořádná rána dolů. Ovšem vysedět se dá každá průběžná ztráta (pokud je na to účet). Díky za odezvu.

[Petr Eff.]

No ono je to sice hodně podle Romana, ale přednedávnem jsem podobný přístup potkal (náhodou?) asi na 3 místech.
Chce to balík, aby byl člověk v pohodě. Nejsilnější myšlenka je ta, že pravděpodobnost krachu / exploze ceny komodit je prostě výrazně menší než u "ničím" nepodložených papírků. S tím nechci polemizovat, beru to jak fakt. Pomiňme ropu a zlato, normální komodity mají prostě v čase nějaký akceptovatelný rozptyl (ovšem ne pro sportsmeny s 5000 USD na účtu).
Samozřejmě obchodů je málo (dost na výdělek , tak se těžko dělá statistika z live výsledků, chce to nějakou historickou zkušenost.

Osobně jsem udělal cca 6 obchodů - jakože komplet, od prvního výpisu / nákupu future až po finální prodej / expiraci poslední opce. Takže matematicky nic moc, výsledky reálně velmi slušné, zisk naprosto vyhovující.
A veliký prostor pro vyladění (nemyslím přeoptimalizaci) obchodního plánu.

[robo99]

Aka velkost uctu je pre tento styl obchodovania vyhovujuca? Ak su tie zdroje verejne vies dat aj link? Ci je to nejaky mentoring?

[Petr Eff.]

Je to samostatný kus jednoho kurzu u nejviditelnější české "vzdělávací tragentury". Trochu se v tom plácá i jistej Dominik a taky maličko podobně dávno popisoval nějakej Joe (to už je ale volná souvislost).

Konkrétně v Romanově originále se kalkuluje se SL u future na úrovni například 10-15000 USD. Jakože mínus. Jakože extrém. Jakože bez započítání do té doby plusu na jednotlivých opcích. A asi jsou způsoby, jak to obchodovat levněji s nějakými ETF či co já vím, tuhle cestu jsem neřešil.