Kontinuální VX futures data

[Adam98]

Ahoj,
podařilo se mi získat kompletní historická data kontinuálních VX futures z Bloomberg terminálu. Pokud by někdo chtěl, data je možné stáhnout na tomto odkazu.

Data jsem zatím nijak neupravoval, takže je nutné doplnit chybějící pozorování, ale celkově by snad měla být kvalita lepší než u databáze CHRIS.

[Myk]

Super, díky, to se bude hodit.

[dobretrejdy]

Ahoj,
podařilo se mi získat kompletní historická data kontinuálních VX futures z Bloomberg terminálu. Pokud by někdo chtěl, data je možné stáhnout na tomto odkazu.

Data jsem zatím nijak neupravoval, takže je nutné doplnit chybějící pozorování, ale celkově by snad měla být kvalita lepší než u databáze CHRIS.

Ahoj,
chybí data také nebo jsou datové řady posunuté - například řádek 1646 - VX1 má data ke 27.11.2013, ale chybí řádek 28.11.2013 (to je správně, protože to byl čtvrtek a byl svátek). Na listu VX2 jsou ale oba řádky 27.11.2013 i 28.11.2013, takže dochází k posunutí časové řady, pokud tedy chcete data seřadit vedle sebe podle data. Dále jsem to nezkoumal, ale těch nepřesností tam bude hodně, protože například VX1 začíná v historii na řádku 4124 a je tam datum 26.3.2004, stejnému datu začátku historie 26.3.2004 ale na listu VX2 odpovídá řádek 4078, takže na listu VX2 chybí cca padesát řádků...Takže jak píšeš, musí se to doplnit a zkontrolovat.... na první dobrou bych tipoval, že je to horší kvalita než CHRIS databáze.....:c)

[Adam98]

Já jsem měl u CHRIS dat ten problém, že se často neshodovaly s daty, která jsem získal jinde. Například data z vixcentral se někdy lišily i o několik bodů. Nejlepší by bylo mít data přímo ze CBOE, ale ty jsem nikde nenašel. Kdysi jsem pomocí nějaké aplikace na jejich stránkách seskládal kontinuální VX6 a 7, ale když jsem tu aplikaci nedávno hledal tak už na stránkách nebyla.