VIX opce

Témata související s obchodování Volatility, VIX Index, VX futures, VIX opce, Volatility ETN...
Odpovědět
Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

VIX opce

Příspěvek od dobretrejdy » stř 06. dub 2022 11:23:42

...odpověď Milanovi na otázku z webových stránek:

Milan: "Ahoj Jirko, čtu si zrovna Rhoadse a porovnávám jeho realitu roku 2011 – či kdy to vyšlo – se současností. Celou 5. kapitolu věnuje VIXW opcím, jejichž popisované vlastnosti ale komplet neodpovídají současné specifikaci na CBOE. Vůbec tady týdenky nezmiňuješ a v aktuálním popise burzy není vysvětleno, jaký mají vztah ke standardním měsíčním. Expirace ve středu (stejné), bod 100USD (stejné)… atd. mi říká, že došlo ke změně původní specifikace v zájmu sjednocení a podobně. RR uvádí, že ty jeho originál VIXW byly klasické futures opce, jejichž settlement se řídil pátečním close nejbližšího VX. Tady u aktuálních VIXW s jejich středečním koncem je uzávěrka jakoby u měsíční? Nerozumím, jak tam probíhá SOQ v týdnech, kdy měsíční opce ještě žije. To se VRO počítá každou středu bez ohledu na expiraci měsíce?"

Ahoj, VIX opce měsíční nebo týdenní se vypořádávají podle settlement ceny (VRO), určené speciálním výpočtem SOQ (Special Opening Quotation), tedy z otevíracích cen opčních kontraktů SPX ve středu v týdnu, kdy tyto opce expirují. Tyto výpočty, tedy strike a ceny opcí SPX se dají stáhnout zde https://www.cboe.com/us/futures/market_ ... nt_series/. Na základě těchto výpočtů se pak stanovují jednotlivé settlement ceny pro obchodované VX futures kontrakty.

VRO1.jpg
VRO1.jpg (74.28 KiB) Zobrazeno 8155 x

Na obrázku z odkazu výše vyplývá, že je možné zobrazit poslední výpočet VRO pro den 30.3.2022, což je středa minulého týdne. Protože vypořádání VIX opcí a VX futures se stejnou expirací se řídí vypočítaným VRO pro danou expiraci, tak VIX opce expirující minulé úterý (ve středu se již s nimi neobchoduje) a VX futures expirující minulou středu (VXH22/13) mají stejnou vypořádací hodnotu VRO, kterou je 19.15. Tuto hodnotu můžeš získat zde https://www.cboe.com/us/futures/market_ ... nt_prices/ a odečíst ji jako na obrázku níže.

VRO2.jpg
VRO2.jpg (77.13 KiB) Zobrazeno 8155 x
:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Johny
Příspěvky: 9
Registrován: pon 30. zář 2019 14:14:12
Kontaktovat uživatele:

Re: VIX opce

Příspěvek od Johny » stř 06. dub 2022 19:25:54

Zkušený obchodník by si toto měl umět najít do 5 minut na gůglu. Jen podotýkám, že občas jsou tam posuny v expiraci, viz např.: https://www.macroption.com/vix-expiration-calendar/

Petr Eff.
Příspěvky: 92
Registrován: ned 29. zář 2019 10:33:56
Kontaktovat uživatele:

Re: VIX opce

Příspěvek od Petr Eff. » úte 19. dub 2022 16:46:14

hihi, díky za nakopnutí, to jsou ty změny ve vesmíru... když člověk čte verzi 2011 a je tam jasně uvedeno, že VX futures je celkem 9 (a totéž je vidět třeba na vixcentral nebo spreadcharts), v jisté fázi studia nemá moc důvod pátrat po dnešní rozšířené realitě

taktéž - ono to s tím vyhledáváním není úplně růžové - pokud mne nezajímají čísla, ale pro začátek teorie okolo, člověka poněkud zmate stránka https://www.cboe.com/delayed_quotes/vix/future_quotes
kde je dnes k vidění 14 různých VX futures (právě včetně týdenních)
ovšem v opčních quotes https://www.cboe.com/delayed_quotes/vix/quote_table
nejenže mají chybné/nefunkční/opakující se tlačítko pro červen respektive červenec, ale v tabulkách ke dnešnímu dni je pouze 13 různých matrixů
ani na kováře se člověk nemůže spolehnout
k tomu ještě ony weekly, co se o nich nemluví, mají prakticky nulový OI - takže se mlčí oprávněně

konec konců i zde momentálně pracuji na tom, abych se stal zkušeným obchodníkem
snad se to někdy podaří :-)

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti