Strategie na pokles NQ100 pomoci pakovych ETF

Obchodování akcií, ETF fondů a ostatních eqities
Odpovědět
George7
Příspěvky: 13
Registrován: sob 21. bře 2020 18:37:49
Kontaktovat uživatele:

Strategie na pokles NQ100 pomoci pakovych ETF

Příspěvek od George7 » ned 14. čer 2020 16:54:52

Akciove indexy USA predstavuji ekonomicky TITANIK ...
Furures akciovych indexu maji vyhrocenou volatilitu, percentil presahuje hodnotu 90
NQ-1.png
NQ-1.png (317.15 KiB) Zobrazeno 7246 x
Podle mne ma vysokou probabilitu na pokles technologicky akciovy index NQ-100.

Strategii na pokles NQ100 budu realizovat pomoci pakoveho etf SQQQ.
NQ-8.png
NQ-8.png (196.06 KiB) Zobrazeno 7246 x
Rozhodl jsem se pro expiraci SQQQ 15JAN21.

Struktura Open Interst u teto expirace:
NQ-9.png
NQ-9.png (51.3 KiB) Zobrazeno 7246 x
Naposledy upravil(a) George7 dne pon 15. čer 2020 12:20:51, celkem upraveno 3 x.

George7
Příspěvky: 13
Registrován: sob 21. bře 2020 18:37:49
Kontaktovat uživatele:

Re: Strategie na pokles NQ100 pomoci SQQQ

Příspěvek od George7 » ned 14. čer 2020 17:19:16

V pondeli budu chtit otevrit tuto skladbu Portfolia SQQQ
NQ-10.png
NQ-10.png (115 KiB) Zobrazeno 7246 x
Uvedeny margin je dosazen v rezimu Portfolio Margin.

G7

Pavel
Příspěvky: 47
Registrován: čtv 09. led 2020 18:23:17
Kontaktovat uživatele:

Re: Strategie na pokles NQ100 pomoci SQQQ

Příspěvek od Pavel » ned 14. čer 2020 21:46:12

Díky za tip. Co je prosímtě vysoká probabilita. Je to srovnatelné s českým vysoká pravděpodobnost? Nebo je to burzovní termín?
Dík

George7
Příspěvky: 13
Registrován: sob 21. bře 2020 18:37:49
Kontaktovat uživatele:

Re: Strategie na pokles NQ100 pomoci pakovych ETF

Příspěvek od George7 » pon 15. čer 2020 12:22:18

Ahoj Pavle,
ano je to totozne s terminem: vysoka pravdepodobnost.

G7

George7
Příspěvky: 13
Registrován: sob 21. bře 2020 18:37:49
Kontaktovat uživatele:

Re: Strategie na pokles NQ100 pomoci pakovych ETF

Příspěvek od George7 » pon 15. čer 2020 12:24:57

Ocekaval jsem, ze se nekdo ozve k k problemtice pakovych ETF a tim padem k memu vyberu inverzniho etf SQQQ s expiraci 15.1.2021.
Grizzly tu popisoval pakove ETF na volatilitu odvozene od future VIX a podrobne popsal teorii Compoundingu (efekt ztraty hodnoty) a vliv contagna.

Akciove ETF nejsou ovlivnovany contagnem, ale vyznamne VOLATILITOU.
Čím vyšší je páka, tím má volatilita větší vliv.

Finanční páka si vyžaduje disciplínu.

Existuje pár základních pravidel pro obchodovani pákovych akciovych ETF:

1. používat je při pádu akciovych trhů
2. inverzni ETF používat pouze kratkodobě

Z vyše uvedenych pravidel:
- neni prilis vhodne pouzit SQQQ s expiraci 15.1.2021 .... pouzit na kratsich expiracich

Na trhu je jeste jedno 3-pakove etf a to je TQQQ
NQ-11.png
NQ-11.png (222.31 KiB) Zobrazeno 7221 x
Ja otevru spekulaci na pokles TQQQ na expiraci 17. JUL 20.

Bude to vypadat nejak takto:
NQ-12.png
NQ-12.png (123.09 KiB) Zobrazeno 7221 x
Uvedu v tomto vlakne realne otevrene pozice

krejzic
Příspěvky: 34
Registrován: úte 08. říj 2019 15:22:03
Kontaktovat uživatele:

Re: Strategie na pokles NQ100 pomoci pakovych ETF

Příspěvek od krejzic » pon 15. čer 2020 13:31:53

Pokud tolik stojíš o reakci, budiž ti dopřáno ;-)

První věc - trhy mají za sebou už celkem agresivní reakci z minulýho čtvrtka, kdy zahučely pár procent, o což si mimochodem dost říkaly. Osobně bych si na nějaký větší další pád nesázel, určitě ne na tebou zmíněný Titanik, ale kdo jsem, abych se pokoušel předvídat trh, možná máš pravdu a já ne, řekněme, že další pokles je na dohled. Nasdaq si došel pro rekordní vrchol, kdybych si měl vybrat v rámci indexů, asi po něm na short sáhnu taky.

Co bych ale rozhodně neudělal, je nákup inverzního pákovýho fondu. Proč? Protože cokoli pákovýho a inverzního je už ze svojí podstaty velice neefektivní a nárůst brzdí několik faktorů, pojďme to shrnout do dvou hlavních. A) Coumpounding, čili tracking error. Fond rebalancuje na denní bázi a pokud trh padne o 5 procent jeden den, 5 procent růstu další den tě rozhodně nedostane na původní úroveň. B) Poplatky, čili fees, čili to, co fond musí zaplatit za denní rebalanc, správu fondu, rolování futures kontraktů, to všechno tlačí cenu dolu. Pokud se podíváš kdy se Nasdaq podíval no předchozí vrchol a kdy se SQQQ podíval na předchozí dno, je tam jasně vidět jeho neefektivita.

Dostáváme se k opční strategii, kterou sis vybral k zobchdování tvoji myšlenky. Tvůj obchod dosáhne vrcholu pouze tehdy, pokud bude SQQQ v lednu na hodnotě 20. Pokud tam dojde dřív, což asi čekáš, když sázíš na titanik, tak tvoje pozice moc v zisku nebude, protože vypsaná 20 call bude mít pěknou ztrátu a spoustu časovky. Protože je ale SQQQ velice neefektivní, ikdyby se Nasdaq držel někde "na dně", SQQQ si půjde pomalu dolů a pokud se, spíš velkou náhodou, netrefíš v načasování, resp. trh se náhodou nenapasuje do načasování tvojí pozice, myslím, že je celkem malá šance, že se kolem hodnoty 20 udrží. Když se podíváš do historie, SQQQ po dosažení vrcholu téměř nikdy nestaví a rychle se vydá novýmu dnu vstříc, ačkoli Nasdaq se pomalů a s velkou tíhou zvedá.

Podle mě sázet na long SQQQ je dlouhodobě prodělečná strategie a je třeba mít štěstí v načasování a jak víme, štěstí úspěšnýho obchodníka nedělá. Mnohem efektivnější je SQQQ na short, počkat si na větší korekci na Nasdaqu a po výstřelu SQQQ pořídit debetní, lehce OTM put spread, na pár měsíců. Lze pravidelně opakovat. Vzhledem k ceně podkladu bych si teď asi počkal na reverzní split.

Chtěl jsi vyvolat debatu, takže jsi asi čekal argumenty pro i proti a máš nabito na kvalitní argumentaci, tak sem s tím, ať se nám debata pěkně rozjede :-)

krejzic
Příspěvky: 34
Registrován: úte 08. říj 2019 15:22:03
Kontaktovat uživatele:

Re: Strategie na pokles NQ100 pomoci pakovych ETF

Příspěvek od krejzic » pon 15. čer 2020 17:29:44

Koukám, že jsi mezitím editoval svůj poslední příspěvek a obohatil ho o short na TQQQ, což je za mě daleko lepší myšlenka než long SQQQ a pokud bych měl medvědí náhled na trh, určitě bych zvolil radši tuhle variantu. Jenom pořád nevím, jestli si nepodkopáváš nohy tebou zvolenou strategií, ale třeba je to tvoje dlouhodobě vítězná strategie a máš k tomu co říct. Já osobně bych ji volil spíš na long, protože odhadnout, kam trh přibližně dojde, ač jenom krátkodobě, je pro mě snažší, než když trh padá a nikdo neví, kdy se zastaví.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti