Hedging po poklesu akcií
Napsal: pát 28. úno 2020 19:06:57
Ahoj,
na akciové porftolio mám pořízený PUT Bear hedge na 10 % pokles s expirací v Prosinci '20 - inspirace z člnáku Beta I a II. Nějaké myšlenky jak postupovat, když u tohodle PUT Bear je "ohrožen" short strike proražením. Přemýšlím nad pořízením PUT Diagonal Spread s kratší expiraci, long 3m a short 1m. Nebo rollování short opce níž o dalších 10 %. U již pořízeného PUT Bear mi není zcela jasné kdy bude pro mně výhodnější spread prodat (jak vysoká IV musí být) nebo počkat do expirace? ..zřejmě to je vždy dilema, ale možná existují nějaké základní myšlenkové procesy. Matně si spomínám, že by tu IV mělo jít simulovat i v TWS, je to tak nebo je potřeba speciálnější SW?
BTW: Dle inspriace z článku Beta I a II jsem měl pořízený také Call Bear, ale ten jsem již uzavřel. 50% zisk nešlo nevybrat.
Díky,
Roman
na akciové porftolio mám pořízený PUT Bear hedge na 10 % pokles s expirací v Prosinci '20 - inspirace z člnáku Beta I a II. Nějaké myšlenky jak postupovat, když u tohodle PUT Bear je "ohrožen" short strike proražením. Přemýšlím nad pořízením PUT Diagonal Spread s kratší expiraci, long 3m a short 1m. Nebo rollování short opce níž o dalších 10 %. U již pořízeného PUT Bear mi není zcela jasné kdy bude pro mně výhodnější spread prodat (jak vysoká IV musí být) nebo počkat do expirace? ..zřejmě to je vždy dilema, ale možná existují nějaké základní myšlenkové procesy. Matně si spomínám, že by tu IV mělo jít simulovat i v TWS, je to tak nebo je potřeba speciálnější SW?
BTW: Dle inspriace z článku Beta I a II jsem měl pořízený také Call Bear, ale ten jsem již uzavřel. 50% zisk nešlo nevybrat.
Díky,
Roman