Sledovani vykonnosti opcnich obchodu SPX
Napsal: stř 15. črc 2020 11:57:37
Zdravim traderi,
obchoduji predevsim 0DTE spreadove kontrakty na SPX a k tomu nejake naked puts a covered calls na akcie. Muj broker (pouzivam IBKR) mi pak umoznuje vygenerovat si tzv. Trade confirmation report, kde vidim prijate a vydane premium plus poplatky. Toto nalevam do sveho sledovaciho Excel souboru pro svoji dalsi naslednou analyzu.
Nicmene jsem narazil na problem v pripade, ze jsem assigned na SPX. Napr. vypisu put spread 3100/3090, SPX uzavre nize, napr. na 3080 a ja ho nestihnu vcas odprodat. Za spread inkasuji X dolaru. Po konci obchodniho dne je vypsana 3100 opce prirazena (assigned) a koupena 3090 opce uplatnena (exercised). Broker mi za tyto obchody neuctuje poplatky. Z pohledu reportu jsem tedy inkasoval X dolaru za otevreni (minus poplatky) a za 0 jej zavrel. V realu jsem ale byl nucen koupit za 3100 a prodal za 3090, tedy ztrata 2000 dolaru. Protoze SPX je "cash settled" tak jsem vlastne zadne aktivum nekoupil, pouze se vyporadaly me zavazky, tudiz v reportu zadny ztratovy obchod nevidim.
Rad bych se vyhnul nutnosti kazdy takovy nepovedeny obchod manualne vyhodnocovat. Nema nekdo napad jak toto resit? Idealne primo v IBKR?
obchoduji predevsim 0DTE spreadove kontrakty na SPX a k tomu nejake naked puts a covered calls na akcie. Muj broker (pouzivam IBKR) mi pak umoznuje vygenerovat si tzv. Trade confirmation report, kde vidim prijate a vydane premium plus poplatky. Toto nalevam do sveho sledovaciho Excel souboru pro svoji dalsi naslednou analyzu.
Nicmene jsem narazil na problem v pripade, ze jsem assigned na SPX. Napr. vypisu put spread 3100/3090, SPX uzavre nize, napr. na 3080 a ja ho nestihnu vcas odprodat. Za spread inkasuji X dolaru. Po konci obchodniho dne je vypsana 3100 opce prirazena (assigned) a koupena 3090 opce uplatnena (exercised). Broker mi za tyto obchody neuctuje poplatky. Z pohledu reportu jsem tedy inkasoval X dolaru za otevreni (minus poplatky) a za 0 jej zavrel. V realu jsem ale byl nucen koupit za 3100 a prodal za 3090, tedy ztrata 2000 dolaru. Protoze SPX je "cash settled" tak jsem vlastne zadne aktivum nekoupil, pouze se vyporadaly me zavazky, tudiz v reportu zadny ztratovy obchod nevidim.
Rad bych se vyhnul nutnosti kazdy takovy nepovedeny obchod manualne vyhodnocovat. Nema nekdo napad jak toto resit? Idealne primo v IBKR?