Sledovani vykonnosti opcnich obchodu SPX

Základy opcí a základy jejich kombinací
Odpovědět
kostra
Příspěvky: 2
Registrován: stř 15. črc 2020 11:36:25
Kontaktovat uživatele:

Sledovani vykonnosti opcnich obchodu SPX

Příspěvek od kostra » stř 15. črc 2020 11:57:37

Zdravim traderi,
obchoduji predevsim 0DTE spreadove kontrakty na SPX a k tomu nejake naked puts a covered calls na akcie. Muj broker (pouzivam IBKR) mi pak umoznuje vygenerovat si tzv. Trade confirmation report, kde vidim prijate a vydane premium plus poplatky. Toto nalevam do sveho sledovaciho Excel souboru pro svoji dalsi naslednou analyzu.

Nicmene jsem narazil na problem v pripade, ze jsem assigned na SPX. Napr. vypisu put spread 3100/3090, SPX uzavre nize, napr. na 3080 a ja ho nestihnu vcas odprodat. Za spread inkasuji X dolaru. Po konci obchodniho dne je vypsana 3100 opce prirazena (assigned) a koupena 3090 opce uplatnena (exercised). Broker mi za tyto obchody neuctuje poplatky. Z pohledu reportu jsem tedy inkasoval X dolaru za otevreni (minus poplatky) a za 0 jej zavrel. V realu jsem ale byl nucen koupit za 3100 a prodal za 3090, tedy ztrata 2000 dolaru. Protoze SPX je "cash settled" tak jsem vlastne zadne aktivum nekoupil, pouze se vyporadaly me zavazky, tudiz v reportu zadny ztratovy obchod nevidim.

Rad bych se vyhnul nutnosti kazdy takovy nepovedeny obchod manualne vyhodnocovat. Nema nekdo napad jak toto resit? Idealne primo v IBKR?

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Sledovani vykonnosti opcnich obchodu SPX

Příspěvek od dobretrejdy » pát 17. črc 2020 5:32:03

Ahoj,
pokud se podívám do svého Reports a vygeneruji si Activity Report třeba od počátku roku, tak vidím v sekci Trades, že jsem vypsal nějakou Short Put opci za příjem Prémia, v posledním sloupci vidím příznak "O", tedy je to Open obchod. Tato opce byla přiřazena, proto v následujícím řádku označeným datem expirace vidím v posledním sloupci v oddíle opčních obchodů kód "A" a "C", tedy že jsem byl přiřazen (A) a opční obchod se uzavřel (C). Toto se mi projeví v tomto reportu tak, že ke dni expirace vidím v oddíle akciových obchodů pořízení Long akcií za Trade Price s hodnotou strike a v posledním sloupci v oddíle akciových obchodů pak vidím kód "A" a "O", tedy že jsem akcie získal přiřazením (A) a že mám otevřenou (O) pozici na těchto akciích. Na dalších řádcích u této akcie je pak uvedeno, jak jsem tuto akciovou pozici uzavřel, můžu tam mít třeba "C", "Ex", což znamená, že pozice byla v daný den uvedený na tomto řádku uzavřena (C) a že to bylo výsledkem Exercise nějaké jiné opce (E).

Protože nemám k dispozici přiřazení Cash Settled instrumentu, tak předpokládám, ve stejném duchu, že se takové vypořádání projeví v příjmu/výdaji peněz na účtu v den expirace, takže v sekci, kde jsou zaznamenávány jednotlivé pohyby peněz (Forex)....:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

kostra
Příspěvky: 2
Registrován: stř 15. črc 2020 11:36:25
Kontaktovat uživatele:

Re: Sledovani vykonnosti opcnich obchodu SPX

Příspěvek od kostra » čtv 23. črc 2020 11:14:51

Ahoj,
uz jsem na to prisel. Trade confirmation report ti opravdu zobrazi pouze nakupy a prodeje akcii, opci atd. Protoze SPX je cash settled, tak se ti v tomto reportu neobjevi.

Aby jsi videl ztraty/zisky musis vygenerovat svuj report, ktery bude obsahovat sekci "Option Exercises, Assignments and Expirations"

Dam konkretni priklad. 10.7. jsem vypsal 6x SPX call na strike 3185 s expiraci tentyz den, za kazdy kontrakt jsem dostal 95USD, celkem tedy 570USD .

Po odecteni komise mam celkove prijate premium 562.4USD
spx trade confirmation.JPG
spx trade confirmation.JPG (50.2 KiB) Zobrazeno 3881 x
Bohuzel SPX ten den zavrelo na hodnote 3185.04 Tudiz me Call kontrakty byly ITM a byly prirazeny. Na kazdem z nich jsem tedy ztratil 4USD, celkem tedy 24USD ztrata. Ma celkova bilance je 562.4USD premium minus 24USD ztrata kvuli prirazeni. Vysledek je tedy zisk 538.6USD. Nic z tohoto ale v Trade confirmaion reportu neni videt.

Zacal jsem pouzivat svuj vlastni report, kde mam i tuto sekci k prirazeni a vsechno je jiz v poradku.
spx assignment.JPG
spx assignment.JPG (32.38 KiB) Zobrazeno 3881 x

treba to nekomu pomuze..

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Sledovani vykonnosti opcnich obchodu SPX

Příspěvek od dobretrejdy » sob 25. črc 2020 5:21:15

Ahoj,
jenom doplním, že sekce Option Exercises, Assignment and Expirations se ti v Activity Reports neobjeví, pokud takový vypořádávací obchod s Cash Settlement instrumentem neprovedeš. Já jej nevidím v žádném reportu, přestože obchoduji VX futures, což jsou stejně Cash vypořádáváné kontrakty a žádný jsem letos nenechal doběhnout do Settlement...:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host