Strategie Iron Condor

[sarej]

Dobry den,
Chtel jsem se zeptat, jestli ma nekdo prakticke zkusenosti se strategii iron condor popisovane, jako nenarocny zdroj
prijmu, kde jde pravidelnym systematickym vypisovanim za minimalni casu dosahnout relativne jednoducheho prijmu.
Zatim jsem nasel haldy knizek, prirucek, webu popisujici tuto temer dokonalou strategii, ale zatim jsem nenasel ani jednoho uspesneho obchodnika.
Sam jsem osobne v kategorii neuspesnych, kdy se mi podarilo odhalit par drobnych nedostatku teto strategie, ktere mohou vest az k uplnemu vymazani uctu.

[dobretrejdy]

Ahoj Honzo,
vždycky budu tvrdit, že obchodovat Iron Condor jako strategii "pro pravidelný příjem s minimálním časovým úsilím" je v lepším případě marketingový trik a v horším případě neobchodovatelná blbost, pokud se tak děje systematicky. Krajně nepříznivé RRR, kdy pro pár dolarů profitu mohu neskutečně prodělat je to, proč se nevyskytují dlouhodobě úspěšní obchodníci, kteří by obchodovali jenom tuto strategii. Statistika je téměř s jistotou semele. Ti, kdo tvrdí opak jsou takoví, kterým se s nějakou dávkou štěstí podařilo prokličkovat mezi nástrahami trhů, na kterých IC provozují a ještě od něj neobdrželi pořádnou facku. Abych to nezatracoval, tak je IC dobrý jako nějaká postupně budovaná pozice a střízlivě obchodovaný drobný počet kontraktů z účtu může také přinášet nějaké profity. Na systematické obchodování IC s vypsanými Delta na úrovni 18.5 se vstupem třetího kalendářního dne a výstupem třetí středu v měsíci pro počet kontraktů blokující 70% mých prostředků na účtu bych doporučil zapomenout, je to zaručená sebevražda, uvítám všechny kritické odpovědi :c)

[Martin_33]

Ahoj,
mám stejný názor jako Jirka....

[fundibularius]

Z analyzy obchodu na jednom mem malem uctu, kde jsem loni zkousel velmi male pozice se zamerenim na statistiku obchodu. Nedelal jsem to nijak sofistikovane a bylo tam spousta chyb. Celkem jsem skoncil diky poplatkum v male ztrate. Koukal jsem na uspesnost strategie IC.

Pocet obchodu celkem: 44
Pocet ziskovych: 30 (68 %)
Pocet ztratovych: 14 (32 %)

Pomer byl 1.0055 USD zisku na 1 USD ztraty (1.43 USD bez poplatku). Byly to jednobodove spready a mel jsem tam jeden assignment, ktery mi to trochu rozhodil. Cilem bylo zjistit statistickou uspesnost ruznych strategii. Aspon teda u mych obchodu to loni vychazelo.

Obchody vypadaly asi takto.

GDXJ.png (105.19 KiB) Zobrazeno 9137 x

[fliper3121]

Zdravím,

stalo se vám někdy, že jste chtěli vypsat IC a "vám chyběly některé opce" v opčním řetězci? Včera jsem chtěl vypsat IC D08 a potřeboval jsem najít na straně CALL opce s deltou 0,08. Bohužel do STRIKU 2100 šly opce po desítkách, ale od STRIKU 2100 šly už po padesátkách (viz červený obdélníček). Nepodařilo se mi zjistit, kde jsem udělal chybu, i když jsem měl zatrhnuto, které opce chci zobrazit. Prostě jako by opce mezi STRIKEM 2100 a 2150 neexistovaly. Může mi s tím prosím vás někdo poradit?

Jinak obchoduji u IB

[kubik]

Ahoj,

dovolim si odpovedet. Chybu jsi neudelal nikde. Tyto opce skutecne neexistuji. Cim je podklad drazsi tim vetsi bude jeho absolutni pohyb a tim dale od sebe budou z toho duvodu jednotlive strikes. Kolem nejake cenove hladiny pak skutecne uvidis napriklad prechod z $10 intervalu na $50 jako v tvem pripade.

[dobretrejdy]

Ahoj,

dovolim si odpovedet. Chybu jsi neudelal nikde. Tyto opce skutecne neexistuji. Cim je podklad drazsi tim vetsi bude jeho absolutni pohyb a tim dale od sebe budou z toho duvodu jednotlive strikes. Kolem nejake cenove hladiny pak skutecne uvidis napriklad prechod z $10 intervalu na $50 jako v tvem pripade.

JJ, je to přesně tak, listování jednotlivých kontraktů OTM může vykazovat jiné kroky mezi strike než u kontraktů nacházejících se ATM, mám to v platformě stejně jako fliper3121...:c)