Back spread, ktery prestal byt volatilni

[PVA]

Zdravim vas,

poprosim vas o vas nazor na tento problem, ci pokud budete tak hodni a podelite se o to, jak situaci resite:
testuji jiz po nekolikate back spread na obe strany, put back spread a call back spread. Vetsinou se snazim najit akcie s vetsi IV. Ale v poslednich 3 testech jsem nebyl uspesny ciste proto, ze se cena podkladu nevychylila z pomyslneho stredu onoho "W". Z nejakeho duvodu se cena nevychyli a expirace me hitne v minusu. Konstrukci opci jsem stavel na nekolik tydnu (6,8 a 5 tydnu) a stejne mi to nestacilo, aby cena presla do profitu, kde bych to mohl zafixovat.
Protoze mi to neslo, tak jsem vzniklou situci resil tak 2 tydny pred expiraci nejakymi prodeji dalsich opci, ale to bylo spis "harakiri", zadna strategie.

Mohli by jste se podelit o to jak to resite vy?

dekuji moc

Petr

[dobretrejdy]

Ahoj,
základní práci z BackSpreadem jsem popsal tady https://dobretrejdy.com/?p=2763 a také v článku připustil, že ne vždy se musí dostavit očekávaný pohyb, který povede k úspěšnému zobchodování této strategie. Je velmi těžké něco kloudného poradit, protože je to jako každý jiný obchod, který nese nějaké riziko. Očekávání, které toto riziko eliminuje jednoduše nebude naplněno. Je to vždycky něco za něco, pokud čekám pohyb (Earnings například), tak jsou ceny opcí do Backspreadu nepříznivé, pokud jsou v jinou dobu naopak ceny opcí přijatelné, je riziko, že pohyb na podkladu nemusí nastat.

Nemyslím, že by jsi dělal nějakou zásadní chybu ve výběru podkladů nebo volbě délky trvání obchodu, jenom si prostě trhy dělají co chtějí. Možná by nebylo na škodu otestovat období, kdy IV zcela jistě naroste (Earnings, ultranízké Low) a pokusit se vstupovat do BackSpreadu po jednotlivých částech, jak IV například narůstá, nejdříve Long a následně Short nebo po jednotlivých Spreadech, tedy nezačít s celou kombinací najednou. Je to přece jen kombinace o šesti (a více) opcích, takže přetváření jedné strategie v druhou se přímo nabízí... to se ale velmi jednoduše napíše, ale hůře se to nakonec provádí :c)

P.S. 124/136 jsou přibližně BreakEven body na obrázku s akcií JPM. Ta to sice umí také rozbalit, ale zdá se mi, že překonat pohyb o takovém rozsahu je celkem optimistický předpoklad.

[PVA]

Ahoj
diky za odpoved. Budu nadale testovat.

re k tomu P.S.
dobry postreh , ono to vychazelo ze situace, ze jak se mi nedarilo mit profitabilni obchod, tak jsem pozdeji zamerne zvolil vetsi rozptyl, abych mohl testovat nejake akce. Neco ve stylu "tezko na cvicisti, ..."

dekuji moc.