Kubikuv obchodni denik

[kubik]

Obchod #1 NKE delta neutral earnings

11.12. (pa) E-7

Behem tydne NKE nic spektakularniho nepredvedl. Pohyboval se vicemene kolem ceny, za kterou jsem delal pondelni hedge.
V patek jsem si zaroven uvedemovil dalsi chybu v moji uvaze. Myslel jsem, ze kdyz NKE vyhlasuje earnings 18.12. (pa) after market close, tak opce, ktera expiruje v ten samy patek bude timto vyhlasenim nedotcena. Vubec jsem si ale neuvedomil, ze nastane pohyb v aftermarketu, ktery hybne s cenou a ovlivni, ktere opce bude v penezich, a ktere ne. Takze ve vysledku jsem vstupem 3xLong put 134 s expiraci 24.12. skutecne nakoupil opce expirujici v dalsim tydnu po earnings, tak jak jsem puvodne zamyslel.
V patek 11.12. vecer byla moje Long Put 138, expirujici v ten samy patek, v penezich. Nakoupil jsem tedy za $137.17 100ks NKE akcii a cekal na autoexcercise. To mi prineslo zisk $83.

Rekapitulace celeho obchodu
* nakup 3xLong Put 134 na 24.12. -$1575
* vypis opci na 4.12. +$36.65
* dividenda +$32.96
* vypis opci na 11.12. +$39.96
* hedge -31xNKE +$126,48
* Long Put 138 v penezich +$82

Celkem -$1258.

Co s tim ted? Mam jen par napadu jak celou pozici zachranit na nulu anebo velmi mirny zisk.

Pokud bych vcera pretvoril vse do conversion s tim, ze Short Call 134 by expirovali uz za tyden, tj 18.12., byl bych asi $300 v minusu. Pak bych jen musel doufat, ze po earnings cena spadne dolu a v pondeli 21.12. budou mit moje Long Put 134 na 24.12. jeste solidni zustatkovou hodnotu aby pokryly $300 ztratu. To se mi moc nelibi, protoze pokud by cena vystrelila Long Put 134 budou bezcene a prijdu o skoro $300.

NKE-11-12.png (13.42 KiB) Zobrazeno 7213 x

Dalsi moznost je prodat celou pozici rovnou anebo ji pretvorit do Conversion ale tak, ze vypsane Short Cal 134 budou expirovat az 24.12.Timto bych uz vcera byl schopen uzamknout zisk par desitek dolaru.

NKE-11-12-alt.png (13.44 KiB) Zobrazeno 7213 x

Zatim jsem se rozhodl vyckat do pondeli nebo utery co udela implied volatilita. Opce expirujici 24.12. by jejim vlivem nemusely moc ztratit a take by mohla treba propadnout cena a tim se mi otevrit nove moznosti.

Napada vas nejaka dalsi alternativa prosim?

[dobretrejdy]

Ahoj, chtěl bych se v tom trošku zorientovat, tak využiji tvé rekapitulace a mírně si ji upravím k obrazu svému a doplním o údaje z tvých komentářů

Rekapitulace celeho obchodu:
* nakup 3xLong Put 134 na 24.12. -$1575
* nakup 141xNKE@$134.55, celkem za -$18971,55
* vypis opci na 4.12. +$36.65
* dividenda +$32.96
* vypis opci na 11.12. +$39.96
* prodej -31x akcie NKE za $138.63 +$4297.53
* Long Put 138 v penezich +$82

Celkem -$16057,45

Celkem je tak nyní tvá pozice 3x Long Put 134 s expirací 24.12.2020 a máš 110x Long akcií NKE, za toto jsi nyní vydal -16.057,45 USD.

1/ Co se týká likvidace celé pozice, tak za 3x Long Put 134 s expirací 24.12.2020 by jsi mohl podle pátečních cen utržit (3 x 340 USD) +1020 USD a za akcie za páteční Close (110 x 138.25 USD) +15.207,50 USD, tedy celkově +16.227,50 USD, to je zisk (-16.057,45 USD + +16.227,50 USD) ve výši +170.05 USD.

2/ Earnings 18.12. vyhlášené v aftermarketu jistě pohne cenami akcie, ovšem rozhodné pro automatické přiřazení/uplatnění opcí s expirací v tento den je 22:00 hodin.

3/ Protože máš nyní náklady na pozici -16.057,45 USD, tak horní BreakEven bod, tvořený pohybem na akcii je (16.057,45/110) na úrovni 145,97 USD, na takovou cenu by musela cena akcií vystoupat, aby pokryla všechny náklady za předpokladu, že Long Put 134 budou při takové ceně bezcenné.

4/Můžeš se třeba zaměřit na:

A/možnost vystoupení z pozice její celou likvidací - pokud jsem správně spočítal celkové náklady, tak zisk +170 USD je dost slušný výsledek
B/snížení horního BreakEven výpisem dalších opcí s expirací nyní v pátek (2x Short Put 133 pod strike Long Put a 1x Short Call nad cenou akcií)
C/zkusil vsadit na růst po Earnings - tedy eliminovat předpoklad bezcennosti Long Put - vypsat 3x Short Put s expirací 24.12. a vzít si tak cca + 1000 USD (vytvořit vlastně 3x Put Bear Spread +134/-133)
D/ zkusit vsadit na pokles po Earnings - vypsat 1x Short Call s expirací 24.12. nad současnou cenou a vypsat jen 2x Short Put 133 s expirací 24.12. do Put Bear Spreadu s Long Put 134, 1x Long Put 134 bude zajišťovat mých 100x Long akcií proti očekávanému propadu ceny
E/ Prodat 2x Long Put 134, dokoupit 190x Long akcií a nakoupit 2x ATM Long Put na jejich krytí, k celé pozici pak vypsat 3x Short Call na vyšších strike pro krytí nákladů na takové rolování
.
.
.
.atd, možná někdo poradí něco dalšího, možností je určitě více.. :c)

[kubik]

Ahoj Jirko,

dekuji za analyzu, muselo te to stat nejaky cas, vazim si toho.

Tvoje rekapitulace je skoro presna jen patecni close neni $138.25 nybrz $137.41. TWS zobrazuje cenu z aftermarketu, tam skutecne vystoupala na $138.25, ale cena opci reflektuje stav z 22:00. Take jsem na to rano koukal. V ToS je to videt spravne.
Kdyz to spocitam, tak kdybych v patek pred close vsechno prodal, byl bych nejakych cca $80 v plusu.

S tim earnings a aftermarketem jsem teda zmateny. Rikas, ze automaticke prirazeni/uplatneni se bere podle ceny v 22:00, ale pokud se vlivem earnings cena pohne, tak jeste do 22:30 mohou traderi provest excercise rucne, prave podle ceny v aftermarketu nebo se pletu? Pokud by to tak nebylo, tak by volatilita tech opci expirujicich 18.12. nerostla skoro stejne jako na opcich expirujicich 24.12. Pokud to tak je, tak asi neni rozumne vypsat opce na 18.12. a pokud budou pred close OTM, tak je nechat byt a cekat, ze expiruji bezcenne. Asi bych je mel radeji pred close vsechny prodat. Hledal jsem k tomu nejake diskuze a zatim jsem vsude nasel, ze opce je excercised podle aftermarketu...jsem z toho jelen Treba zde https://steadyoptions.com/forums/forum/ ... questions/

Vzhledem k vysoke IV jsou na opcich expirujicich 18.12. slusna premia. Pokud tedy budu pocitat, ze se opci na 18.12. zbavim tesne pred close, mohl bych tedy udelat naprikad to, ze bych vypsal
2xShort Put 133 celkem za +$400
1xShort call 141 celkem za +250 (Jak navrhujes v moznosti B)
v pondeli budou premia asi nizsi, protoze opce budou velmi blizko expiraci.

A ted prijde to, cim si nejsem jist. Pockal bych do patecniho vecera, tesne pred close a vsechny opce na 18.12. uzavrel- aby nebyly manualne excercisnute v aftermarketu. V pripade, ze by byly in the money tak rovnou k nim dokoupim nebo prodam prislusny pocet akcii, teoreticky by opce uz nemely mit skoro zadne premium.
Zaroven v patek, az se zbavim opci na 18.12. nejak upravim opce na 24.12. at uz prodejem, put bear spreadem, conversion nebo necim jinym. IV by mela byt na vrcholu a mely na nich byt stale velka premia.

Neunika mi v te uvaze neco?

Pokud ne, tak mi prijde, ze je hrozna vyhoda kdyz takto obchodujes akcii, ktera vyhlasuje earnings v patek AMC. Diky tomu roste IV i na opcich, ktere expiruji defacto pred vyhlasenim vysledku (u me 18.12.) a muzu na nich inkasovat slusna premia. Zaroven se jich tesne pred earnings (18.12.) zbavim a inkasuji dalsi premia na opce expirujici tesne po earnings. (24.12.). Prijde mi to nejake moc jednoduche, asi tam bude nejaky hacek:-).

[dobretrejdy]

Ahoj,

k tomu uplatnění/přiřazení v expirační pátek. Pokud vezmu v úvahu opce na akcie, které končí se svým obchodováním v pátek ve 22:00 hodin našeho času, tak rozhodná cena pro vypořádání je průměr cen těsně před Close, vypočítaný "nějakým algoritmem" průměrování cen, tuším, že se bere posledních třicet sekund před Close. Pokud cena ve 21:59:30 bude 134.00 USD, ve 21:59:40 bude 134.50 USD, ve 21:59:50 bude 134.30 USD a ve 21:59:59 bude 134.60 USD, tak pro vypořádání Long Call 134 bude směrodatná cena 134.35 USD. Toto je pak aplikováno na pravidlo, že pokud bude opce alespoň 0.01 USD "v penězích", tak bude automaticky uplatněna (Exercised). To znamená, že:

1/ Pokud jako držitel Long Call 134 opce nebudu dělat nic, tak při této Close ceně 134.35 USD budu mít jistotu, že clearing (OCC) zajistí, abych byl automaticky uplatněn (opce je 0.34 USD "v penězích") a já obdržím 100x Long akcií za 134 USD/kus

2/ Pokud budu držitel Short Call 134 opce a nebudu dělat nic, tak při této Close ceně 134.35 USD budu mít téměř jistotu, že budu uplatněn, protože to bude výsledkem úkonů, popsaných v bodě 1/ s výjimkou případů, kdy držitelé Long Call 134 opcí požádají, aby jejich opce nebyla uplatněna, je to výjimečná záležitost, ale protože to pravidle dovoluji (Lapse Exercise), tak se to může stát.

3/ Pokud ale budu držitel Long Call 135 opce, tak s ohledem na Close cenu 134.35 USD ve 22:00 hodin to bude vypadat, že opce vyprší jako bezcenná. V aftermarketu (po 22:00 hodině) ale cena prudce posílí na cenu 136.50 USD vlivem nějaké události a já, jako držitel Long Call 135, budu chtít být při pondělním Open v pozici s akciemi pořízenými za 135 USD/kus třeba s výhledem na další růst, tak provedu manuální Exercise mé Long Call 135 až po Close ve 22:00 hodin. Toto Exercise mi dovoluje pravidlo, že ještě nějaký čas po Close (podle brokera) mohu zadávat pokyny k Exercise ručně kliknutím v platformě (IB) nebo vyplnit pokyn (ticket) u svého brokera. Takže, přestože bylo ve 22:00 Close na úrovni 134.35 USD, tak jsem požádal o Exercise Long Call 135...

4/ Z důvodů v bodu 3/ si jako vypisovatel Short Call 135 nemohu, vzhledem ke Close na hodnotě 134.35 USD, ještě myslet, že tato má vypsaná opce se strike 135 vyprší jako bezcenná, protože se může stát obětí přiřazení Long Call 135 právě díky pohybu v aftermarketu, kdy se někomu může zdát výhodné uplatnit právě Long Call 135, což povede k přiřazení mé Short Call 135..

Je to pak odpověď na otázku, jestli se mám jako vypisovatel opce bát aftermarketu, pokud tuším, že tam dojde k nějakému pohybu. Máš pravdu, že je pak lepší se raději OTM vypsaných opcí expirujících v tento pátek "s pohybem" po Close raději zbavit. Protože se ceny opcí vyvíjejí zejména podle ceny podkladu v případě, že není již k dispozici žádný čas (těsně před Close), tak budou ceny Long Call opcí na strike 135 a vyšších před 22:00 v případě ceny podkladu 134.35 USD zanedbatelné, jejich likvidace pak eliminuješ risk z neočekávaného přiřazení díky pohybu v aftermarketu...:c)

[kubik]

4/Můžeš se třeba zaměřit na:

A/možnost vystoupení z pozice její celou likvidací - pokud jsem správně spočítal celkové náklady, tak zisk +170 USD je dost slušný výsledek
B/snížení horního BreakEven výpisem dalších opcí s expirací nyní v pátek (2x Short Put 133 pod strike Long Put a 1x Short Call nad cenou akcií)
C/zkusil vsadit na růst po Earnings - tedy eliminovat předpoklad bezcennosti Long Put - vypsat 3x Short Put s expirací 24.12. a vzít si tak cca + 1000 USD (vytvořit vlastně 3x Put Bear Spread +134/-133)
D/ zkusit vsadit na pokles po Earnings - vypsat 1x Short Call s expirací 24.12. nad současnou cenou a vypsat jen 2x Short Put 133 s expirací 24.12. do Put Bear Spreadu s Long Put 134, 1x Long Put 134 bude zajišťovat mých 100x Long akcií proti očekávanému propadu ceny
E/ Prodat 2x Long Put 134, dokoupit 190x Long akcií a nakoupit 2x ATM Long Put na jejich krytí, k celé pozici pak vypsat 3x Short Call na vyšších strike pro krytí nákladů na takové rolování

Jeste jsem si trochu analyzoval jednotlive tipy, co jsem od Jirky dostal. Velmi se mi zamlouva E - rollovani pouze dvou opci za penezi, samotneho by me to nenapadlo. Ale nepredbihejme.
ad A) Jak jsem uvedl vyse, cena vystoupeni je ted kolem +$80. Neni to spatne vzhledem k tomu, ze jsem celou dobu mel ztratu pod kontrolou a dosahovala jen par desitek dolaru. Nicmene verim, ze obchod ma lepsi potencial a rad bych plne vyuzil rostouci volatilitu na opcich 18.12. a 24.12.

ad B) snizeni BreakEven pointu vypisem opci uz na tento patek 18.12. - toho vyuziju. Planuji v pondeli po open vypsat put butterfly jehoz horni kridlo budou tvorit dve moje nakoupene Long put 134 s expiraci az 24.12. Jednu Long put 134 necham jako zajisteni 110xNKE akcii. Uvidim jaka budou premia v pondeli, ale v patek by se zbytek motyla -4xLong put 137/+2x140 Long put dal poridit za kredit +$380. Oproti tomu vypis 2xShort put -133 by prinesl kredit +$408. Rozdil je velmi maly a pravdepodobnost, ze motyl bude tesne pred earnings v penezich a prinese mi tak dalsi penize je vetsi.
K tomu jeste vypisu 1xShort Call s expiraci 18.12. nekde kolem 141.

ad C) Jestli tento napad chapu spravne tak ale vypisem 3xshort put ztratim ochranu mych 110xlong akcii, ktere by pri pripadnem propadu po earnings zacaly generovat neomezenou ztratu. Touhle cestou nepujdu.

ad D) +E) Obe tyto moznosti se mi velmi zamlouvaji. U predbezneho propoctu to vypada, ze moznost E ma lepsi pomer maximalni ztratu a zisku.

Muj plan je tedy vypis na 18.12. podle B), nasledne se techto opci zbavim tesne pred earnings v patek a vypisu finalni volbu D) nebo E) na 24.12.

Musim rict, ze z deniku mam zatim moc radost, diky JIrkovym tipum a hodinam prace v excelu venovane ruznemu analyzovani moznych scenaru jsem se naucil strasne moc, at uz obchod dopadne jakkoli.

[kubik]

Obchod #1 NKE delta neutral earnings

14.12. (po) E-4

Dnes kratce po otevreni a uklidneni titulu jsem zobchodoval opce na 18.12. Volatilita na opce 18.12. je asi 61 %, tyden pote 52 %. Diky tomu jsem na vypisech ziskal skoro stejne jako bych ziskal v patek.
* vypis 4xshort Put 137@$3.18 na 18.12.,celkem +$1272
* nakup 2xlong put 140@$4.84 na 18.12.,celkem za -$968
Timto ziskavam horni cast motyla +134/-137/+140 s tim, ze +134 je az v dalsi expiraci. Tohoto budu pak likvidovat v patek tesne pred close,abych vracel co nejmene premia. Muze se stat, ze bude v penezich, coz by znamenalo dalsi prijem do pozice.

* vypis 1xshort call 142 na 18.12.+$222

Celkove naklady na pozici jsou -$15538, z cehoz dostavam break even price $141,25 pri prijmuti faktu, ze long put budou bezcenne. To se ale nestane, earnings jsou az v patek AMC a 3xLong Put 134 na 24.12. budu upravovat jeste predtim kdy budou mit IV na maximu.

day14.jpg (87.93 KiB) Zobrazeno 7132 x

[kubik]

Obchod #1 NKE delta neutral earnings

18.12. (po) E-0 - KONEC OBCHODU

Moje domnenka, ze v pripade earnings v patek AMC prodam opce se stejnou expiraci tesne pred close a nebudou obsahovat skoro zadna premia - vzhledem ke konci zivota opce, se ukazala jako licha. Opce byly stale velmi drahe, IV vystoupala za jediny den na cca 175 %, tedy o celych 100 % za den. Na likvidaci jsem tedy musel vynalozit nemale prostredky. Kdyz se nad tim zamyslim, dava to smysl. I tesne pred expiraci (po ktere nasleduje earning call) jsou investori ochotni zaplatit dost i za OTM opce, protoze sazi na nejaky pohyb po close a na excercise sve opce.

Co nechapu je ale z jakeho vzorce se pocita cena opce? Pouzivam tento web http://www.option-price.com/index.php a i pri zadani obrovske IV a zadani time to expiration napriklad 0,125, coz by melo odpovidat 3 hodinam do expirace jsem z kalkulacky dostaval ceny mnohem nizsi nez jsem videl v platforme... Dokazal by mi to nekdo priblizit prosim?

NAvic pri earnings v patek AMC je naprd v tom, ze opce nemuzu nechat jen tak lezet na svem uctu.
Mel jsem mmj.
4xshort put 137
2xlong put 140
Pri zaviraci cene $139.50 by to tedy znamenalo, ze se provede autoexcercise a dostanu 200xshort NKE za $140. Cena ale muze skocit kamkoli a abych se vyhnul pondelnimu gapu musel bych nakoupit 200xlong NKE za $139.50 tesne pred close. Tim bych vydelal +$100. Jenomze tim to nekonci. Po earnings callu by mohla cena napriklad skocit na $135 a drzitele long put 137 - proti kterym drzim short, se rozhodnou k excercise. Takze me pristane na uctu 400xNKE za $137...Jak vidite je potreba vsechno zlikvidovat pred close. Pouceni pro priste - rozhodne neobchodovat nic co ma earnings v patek - vetsinou se to pro takto velke spolecnosti nedeje, tohle byla pro NKE dost vyjimka.

NKE-TWS.png (104.29 KiB) Zobrazeno 7067 x

Jak to tedy cele dopadlo?
Mala rekapitulace
V patek rano jsem mel na uctu nasledujici pozice
3xLong put 24.12. 134
4xShort put 18.12. 137
2xLong put 18.12. 140
1xShort call 18.12. 142
110xNKE
Celkove naklady na tyto pozice byly -$15,538.
Za likvidaci opci na 18.12. jsem vydal -$373 a nasledne jsem prodal 110xNKE za $139.49 a 3xLong put 134 za $227.
Suma sumarum se zapoctenim poplatku jsem skoncil +$113. NIc moc, ale vzhledem k chovani NKE a k chybam, ktere jsem nedomyslel jsem rad, ze nejsem v minusu.

NKE-final.png (78.79 KiB) Zobrazeno 7067 x

[dobretrejdy]

Ahoj,

je podle mě skvělé, že konstatuješ jakési zklamání, které přinesl výsledek, tedy profit +113 USD. Zklamání většinou přinášejí ztráty, takže já myslím že přestože jsi připustil, že jsi se dopustil nějakých chyb, tak to nakonec relativně dopadlo celkem dobře. To je podle mě totiž podstata takového postupu, může se i ně co zkazit a přesto to nemusí nakonec dopadnout špatně, za mě super.

K cenám opcí po expiraci a v aftermarketu. Pokud jsem konstatoval, že OTM opce budou mít nějakou nevýznamnou cenu i přes to, že se bude vyhlašovat E po ukončení obchodování, tak jsem neměl pravdu, protože obavy z pohybu po Close byly asi značné. Nevím prostě vše, vyhlašování za takových podmínek jsem neobchodoval, takže jsem vycházel z nějakých obecných předpokladů. Ceny opcí se ne vždy tvoří na základě Black-Scholesova modelu, který je základem téměř všech opčních kalkulátorů, které jsou například dostupné on-line, pokud je čas do expirace nepatrný, tak je nepatrná také cena opce, jsou ale situace, kdy se ceny opcí výrazně od výpočtu pomocí tohoto modelu odlišují a toto bude určitě jedna z těchto situací, protože čas do expirace je záporný. Poznání, že není takto vhodné vybírat tituly, které mají v pátek vyhlašování v AMC je určitě dobrá zkušenost k zapamatování, navíc je demonstrována na konkrétním příkladu, což je nade všechnu teorii.

Malý drobný postřeh. Nevím, za kolik jsi likvidoval jednotlivé opce s expirací 18.12.2020, ale pokud jsi měl k likvidaci 4x Short Put 137 a 2x Long Put 140 a vydal jsi na likvidaci -373 USD, pak z obrázku vyplývá, že cena Put 137 byla kolem 162 USD, takže možná stačilo nakoupit zpět pouze 2x Short Put 137 za -324 USD (to by byl menší výdaj) a nechat v trhu 2x Put Bear Spread +140/-137 s potenciálem +300 USD každý v případě pádu ceny pod oba strike. Pravdou ale také je, že pokud by cena klesla pouze mezi strike tohoto spreadu, tak mám riziko pouze uplatnění Long Put 140 (-200x Short NKE), to by sice kompenzovalo tvé Long akcie, ale v pondělí by jsi měl -90 x Short NKE akcií, což by nemuselo být zrovna OK. To je ale jenom můj vysledovaný dojem z cen z tvého obrázku, je to ale jednoduše riziko navíc, které by se nemuselo vyplatit. Podotýkám ale, že to je jenom takový můj malý postřeh a považoval bych ho za jakousi součást "konstruktivního brainstormingu" na tomto webu...

Z mého pohledu díky, že jsi ukázal živý obchod, tak jako již několik jiných autorů zde, což je pro mě (a doufám také pro ostatní) velmi inspirativní...:c)

[kubik]

Ahoj Jirko,

diky za komentar a hlavne za prubezne odpovedi na moje otazky v prubehu obchodu. Jak uz jsem psal, velmi jsem se naucil!

Ten screenshot jsem delal v sobotu rano a kdyz ted na to koukam, tak ne vsechny ty ceny odpovidaji tomu, za kolik jsem likvidoval. NKE v poslednich chvilich byl jak na horske draze. Short put 137 jsem likvidoval za $190. Kazdopadne diky za tip, to me nenapadlo. Pisu si to do sveho arzenalu:-).

V deniku chci po novem roce pokracovat (jestli budu moct obchodovat, s pripadnou migraci do HU chci pockat az na Novy rok. Trochu ted backtestuju delta neutral obchody pred earnings AAPL. Dalsi vyhlaseni na tomto titulu je koncem ledna, takze 4.1. bych rad naskocil do obchodu.

Jakub

[kubik]

Obchod #2 AAPL delta neutral earnings

AAPL vyhlasuje ve stredu 27.1. vysledky hospodareni. Rozhodl jsem se tuto udalost zobchodovat a opet se na tom pokusit naucit neco noveho a ziskat zkusenosti.

11.1. (po) E-16 VSTUP

Tentokrat vstoupim do obchodu nakupem ctyr opcnich contractu zahedhovanych 200 akciemi a budu pouze provadet vypisy, nebudu tedy upravovat DN prubezne pomoci podkladu.
Pozice
* 4xLong Put 129 s expiraci 5.2. za $587. Celkem -$2336
* 200xLong akcie@$129.33
* 2xShort Strangle -122/+137 celkem za +$146
Celkem i s poplatky je moje pozice -$27,838. Break even na akciich pak $139.19

Strike short strangle jsem volil podle ocekavane volatility, velikosti premii a stavu cele pozice v pripade zasazeni. Idealni stav by byl, kdyby se v patek cena priblizila nektere vypsane opci, ale nezasahla ji.

15.1. (pa) E-12
AAPL se cely tyden placal kolem $129 a nemel naladu k nejakemu trendovani. V patek v 20:00 jsem tedy pri hodnote neco malo pod $129 provedl vypis dalsiho 2xshort strangle -123/-135 na pristi tyden, tj. s expiraci 22.1. Vzhledem ke klidu na akcii jsem trochu priblizil oba strikes. V druhe pulce dne spadla IV na opcich expirujici 22.1. o nekolik procent, takze jsem na vypisu nedostal tolik, kolik jsem chtel, zaroven v poslednich 2hodinach obchodni seance AAPL propadl az k $127, takze jsem si vypis nemohl nacasovat moc hur:-).
Uprava pozice
* 2xShort Strangle -127/-135 $219.27
Celkem i s poplatky je moje pozice -$27,619. Break even na akciich pak $138.09

Kazdopadne 2xshort strangle expirujici 15.1. skoncil OTM.

Zaroven citim, ze bych se mel trochu naucit ovladat TWS. Poprve jsem pouzil Strategy Builder a je to pecka, dokonce se mi ty pozice zobrazuji zgrupovane...

short-strangle.jpg (8.06 KiB) Zobrazeno 6648 x