Kubikuv obchodni denik
Napsal: pát 04. pro 2020 9:12:48
Ahoj,
vzdycky me hrozne pomuze, kdyz si muzu prostudovat neci obchod a naucit se z nej nejake nove tipy a triky. To je jednim z duvodu, proc jsem se rozhodl, ze zkusim rozebrat sve obchody zde. Velmi uvitam jakekoli tipy a konstruktivni kritiku. Dalsi duvod je, ze mi to umozni nad obchody vice premyslet a zpetne si procist sve uvahy. Jsem zacatecnik. Asi 9 mesicu jsem obchodoval long strangle ale ve vysledku jsem byl na nule. Zaroven uvidim, jestli na psani budu mit cas.
Obchod #1 NKE delta neutral earnings
NKE vyhlasuje 18.12.2020 (pa) AMC vysledky hospodareni. 30.11. (po) (E-18) jsem se rozhodl, otevril delta neutral pozici nakupem
3xLong Put 134 s expiraci 24.12. celkem za -$1575
141xNKE@$134.55, celkem za -$18971,55
Po par dnech jsem si hned uvedomil chybu. NKE vyhlasuje vysledky az v patek po obchodni seanci. Chtel jsem mit opce, ktere expiruji az jako druhe po earnings. Mel jsem pockat jeste tyden a koupit opce s expiraci 31.12.
Zaroven k tomu jsem vypsal
1xShort Put 130 s expiraci tento patek za +$28
1xShort Call 140 s expiraci tento patek za +$14
Proc zrovna takto zvolene strikes?
V pondeli byla implied volatilita NKE akcii na hodnote 36,7 %. Jednoduchym vypoctem 36,7/SQRT(252)*SQRT(4) dostavam, ze s pravdepodobnosti 68,2 % se bude cena akcii v patek pohybovat v intervalu 134,55+-4,62 %= <$128,33;140,76>. Hm, tak az pri psani tohoto prispevku jsem si uvedomil, ze jsem zvolil strikes vypsanych opci trochu uzsi nez jsem chtel:-).
V pripade, ze cena spadne pod $130, dostanu 100ks akcii, na kterych mi automaticky naskoci profit +$400.
Pokud cena skonci nad $140, prodam 100ks akcii s profitem +$545. Long put 134 by mohli mit cenu kolem $300 za kus a plus dalsi profit by mely prinest zbyvajici akcie. V tomto pripade bych tak pri atakovani horni hranice nemusel byt hned ve ztrate, protoze ma pozice by mohla mit hodnotu -$1575-$18971,55+$28+$14+$300*3+$140*141+$0.275*141*0.85 (dividenda!) = $168
V patek je ex-dividend date, takze dostanu $32.96 par dolaru za long akcie. Pokud jeste budu mit vsechny akcie!
V prubehu tydne budu dokupovat / prodavat akcie pokud se cena akcii pohne o vice nez 1SD od posledni nakupni ceny. Tento rebalanc budu delat vzdy mezi 21:15 a 21:45.
vzdycky me hrozne pomuze, kdyz si muzu prostudovat neci obchod a naucit se z nej nejake nove tipy a triky. To je jednim z duvodu, proc jsem se rozhodl, ze zkusim rozebrat sve obchody zde. Velmi uvitam jakekoli tipy a konstruktivni kritiku. Dalsi duvod je, ze mi to umozni nad obchody vice premyslet a zpetne si procist sve uvahy. Jsem zacatecnik. Asi 9 mesicu jsem obchodoval long strangle ale ve vysledku jsem byl na nule. Zaroven uvidim, jestli na psani budu mit cas.
Obchod #1 NKE delta neutral earnings
NKE vyhlasuje 18.12.2020 (pa) AMC vysledky hospodareni. 30.11. (po) (E-18) jsem se rozhodl, otevril delta neutral pozici nakupem
3xLong Put 134 s expiraci 24.12. celkem za -$1575
141xNKE@$134.55, celkem za -$18971,55
Po par dnech jsem si hned uvedomil chybu. NKE vyhlasuje vysledky az v patek po obchodni seanci. Chtel jsem mit opce, ktere expiruji az jako druhe po earnings. Mel jsem pockat jeste tyden a koupit opce s expiraci 31.12.
Zaroven k tomu jsem vypsal
1xShort Put 130 s expiraci tento patek za +$28
1xShort Call 140 s expiraci tento patek za +$14
Proc zrovna takto zvolene strikes?
V pondeli byla implied volatilita NKE akcii na hodnote 36,7 %. Jednoduchym vypoctem 36,7/SQRT(252)*SQRT(4) dostavam, ze s pravdepodobnosti 68,2 % se bude cena akcii v patek pohybovat v intervalu 134,55+-4,62 %= <$128,33;140,76>. Hm, tak az pri psani tohoto prispevku jsem si uvedomil, ze jsem zvolil strikes vypsanych opci trochu uzsi nez jsem chtel:-).
V pripade, ze cena spadne pod $130, dostanu 100ks akcii, na kterych mi automaticky naskoci profit +$400.
Pokud cena skonci nad $140, prodam 100ks akcii s profitem +$545. Long put 134 by mohli mit cenu kolem $300 za kus a plus dalsi profit by mely prinest zbyvajici akcie. V tomto pripade bych tak pri atakovani horni hranice nemusel byt hned ve ztrate, protoze ma pozice by mohla mit hodnotu -$1575-$18971,55+$28+$14+$300*3+$140*141+$0.275*141*0.85 (dividenda!) = $168
V patek je ex-dividend date, takze dostanu $32.96 par dolaru za long akcie. Pokud jeste budu mit vsechny akcie!
V prubehu tydne budu dokupovat / prodavat akcie pokud se cena akcii pohne o vice nez 1SD od posledni nakupni ceny. Tento rebalanc budu delat vzdy mezi 21:15 a 21:45.