tak to je dobrá otázka. Stažená data reprezentují hodnoty, které odpovídají tomuto grafu, který si mohu v TWS zobrazit.
- IV stock.jpg (75.78 KiB) Zobrazeno 2379 x
Hodnoty IV v tomto grafu odpovídají jakési Implied Volatilitě podkladu. Kdysi v minulosti (a popisoval jsem to už v nějakém článku nebo komentáři) jsem se dotazoval u IB, jak je toto číslo vypočteno, protože se liší broker od brokera (IB x TOS...). Odpověď z IB byla, že se jedná o Implied Volatilitu váženou podle Vega pro opční strike poblíž ATM pro opční kontrakty s expirací v nejbližších dvou měsících, přesný vzorec výpočtu neznám, je to prý soukromá věc brokera. Nicméně je pravdou, že pro výpočty ceny opčních kontraktů může vznikat zkreslení, protože zejména před Earnings se to hodně liší. jsem ale rád, že mohu získávat alespoň tato data o IV pro mé výpočty. Pro ilustraci je na obrázku níže IV pro dvouměsíční období podle jednotlivých expirací, je jasné, že ty rozdíly tam jsou zcela zásadní...
- IV options.jpg (90.73 KiB) Zobrazeno 2379 x
Nezbývá, než se smířit s poskytnutými informacemi, které jsou naštěstí zadarmo, případné zkreslení jde na vrub této výhody...:c)