Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.

Otázky a odpovědi k článkům publikovaným na serveru Dobré Trejdy :c)
Odpovědět
Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.

Příspěvek od dobretrejdy » stř 02. zář 2020 5:39:54

Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

sarej
Příspěvky: 72
Registrován: pon 02. bře 2020 20:53:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.

Příspěvek od sarej » sob 20. lis 2021 19:38:29

Ahoj Jirko,
Zkousem jsem backtestovat strategii call bull spread na titulu MCD, jak uvadis v clanku s nakoupenou opci pod 1 strike od aktualni ceny a vypsanou opci o 7,5 bodu vyse s tydennich expirace.
Nastaveni backtesteru uvadim nize.
Capture.PNG
Capture.PNG (51.5 KiB) Zobrazeno 2595 x
Pro kontrolu jsem provadel obchody na papertraderskem uctu behem 5 nasledujicich tydnu.
4 obchody na papertrade uctu vicemene s malou odchylkou odpovidali backtesteru.
Jen obchod cislo 5 me zcela prekvapil.
Na paper uctu se mi zobrazila ztrata -120 USD, na ktere jsem obchod uzavrel v 21:38 pri cene MCD 251,85.
Avsak v bacKtesteru se mi zobrazuje zisk +107,72 USD.
Setkal ses nekdy s takovou velkou odhylkou v backtesteru? Nedokazu si to vysvetlit ani siroky bidxask spreadem pred koncem obchodovani.
Pritom zde nebyl ani zadny vyrazny pohyb pred koncem obchodovani.
Vstupni cena +- souhlasi.
Vystupni cena nesouhlasi s vysledkem 445 USD.
Jde tento rozdil nejak vysvetlit?

Screen z paper uctu
3.jpg
3.jpg (111.74 KiB) Zobrazeno 2595 x
4.jpg
4.jpg (72.1 KiB) Zobrazeno 2595 x
Vypis obchodu z paper uctu
6.PNG
6.PNG (73.01 KiB) Zobrazeno 2595 x
Screen z backtesteru
2.PNG
2.PNG (24.63 KiB) Zobrazeno 2595 x
Moc dekuji
Jirko

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.

Příspěvek od dobretrejdy » ned 21. lis 2021 17:57:06

Ahoj Honzo,
problém je v tom, že v testeru máš zadaný teoretický CBS +247.50/-255, kdežto obchod jsi prováděl s CBS +250/-257.50, tedy na jiných (vyšších) strike. Pokud se podíváš do testeru na strike, které jsi opravdu obchodoval (+250/-257.50), tak to opět zhruba sedí :c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů