Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.
- dobretrejdy
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 612
- Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
- Kontaktovat uživatele:
Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.
Diskuze k článku Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)
Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.
Ahoj Jirko,
Zkousem jsem backtestovat strategii call bull spread na titulu MCD, jak uvadis v clanku s nakoupenou opci pod 1 strike od aktualni ceny a vypsanou opci o 7,5 bodu vyse s tydennich expirace.
Nastaveni backtesteru uvadim nize. Pro kontrolu jsem provadel obchody na papertraderskem uctu behem 5 nasledujicich tydnu.
4 obchody na papertrade uctu vicemene s malou odchylkou odpovidali backtesteru.
Jen obchod cislo 5 me zcela prekvapil.
Na paper uctu se mi zobrazila ztrata -120 USD, na ktere jsem obchod uzavrel v 21:38 pri cene MCD 251,85.
Avsak v bacKtesteru se mi zobrazuje zisk +107,72 USD.
Setkal ses nekdy s takovou velkou odhylkou v backtesteru? Nedokazu si to vysvetlit ani siroky bidxask spreadem pred koncem obchodovani.
Pritom zde nebyl ani zadny vyrazny pohyb pred koncem obchodovani.
Vstupni cena +- souhlasi.
Vystupni cena nesouhlasi s vysledkem 445 USD.
Jde tento rozdil nejak vysvetlit?
Screen z paper uctu Vypis obchodu z paper uctu Screen z backtesteru Moc dekuji
Jirko
Zkousem jsem backtestovat strategii call bull spread na titulu MCD, jak uvadis v clanku s nakoupenou opci pod 1 strike od aktualni ceny a vypsanou opci o 7,5 bodu vyse s tydennich expirace.
Nastaveni backtesteru uvadim nize. Pro kontrolu jsem provadel obchody na papertraderskem uctu behem 5 nasledujicich tydnu.
4 obchody na papertrade uctu vicemene s malou odchylkou odpovidali backtesteru.
Jen obchod cislo 5 me zcela prekvapil.
Na paper uctu se mi zobrazila ztrata -120 USD, na ktere jsem obchod uzavrel v 21:38 pri cene MCD 251,85.
Avsak v bacKtesteru se mi zobrazuje zisk +107,72 USD.
Setkal ses nekdy s takovou velkou odhylkou v backtesteru? Nedokazu si to vysvetlit ani siroky bidxask spreadem pred koncem obchodovani.
Pritom zde nebyl ani zadny vyrazny pohyb pred koncem obchodovani.
Vstupni cena +- souhlasi.
Vystupni cena nesouhlasi s vysledkem 445 USD.
Jde tento rozdil nejak vysvetlit?
Screen z paper uctu Vypis obchodu z paper uctu Screen z backtesteru Moc dekuji
Jirko
- dobretrejdy
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 612
- Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
- Kontaktovat uživatele:
Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.
Ahoj Honzo,
problém je v tom, že v testeru máš zadaný teoretický CBS +247.50/-255, kdežto obchod jsi prováděl s CBS +250/-257.50, tedy na jiných (vyšších) strike. Pokud se podíváš do testeru na strike, které jsi opravdu obchodoval (+250/-257.50), tak to opět zhruba sedí :c)
problém je v tom, že v testeru máš zadaný teoretický CBS +247.50/-255, kdežto obchod jsi prováděl s CBS +250/-257.50, tedy na jiných (vyšších) strike. Pokud se podíváš do testeru na strike, které jsi opravdu obchodoval (+250/-257.50), tak to opět zhruba sedí :c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů