Ahoj Jirko,
Zkousem jsem backtestovat strategii call bull spread na titulu MCD, jak uvadis v clanku s nakoupenou opci pod 1 strike od aktualni ceny a vypsanou opci o 7,5 bodu vyse s tydennich expirace.
Nastaveni backtesteru uvadim nize.
- Capture.PNG (51.5 KiB) Zobrazeno 2629 x
Pro kontrolu jsem provadel obchody na papertraderskem uctu behem 5 nasledujicich tydnu.
4 obchody na papertrade uctu vicemene s malou odchylkou odpovidali backtesteru.
Jen obchod cislo 5 me zcela prekvapil.
Na paper uctu se mi zobrazila ztrata -120 USD, na ktere jsem obchod uzavrel v 21:38 pri cene MCD 251,85.
Avsak v bacKtesteru se mi zobrazuje zisk +107,72 USD.
Setkal ses nekdy s takovou velkou odhylkou v backtesteru? Nedokazu si to vysvetlit ani siroky bidxask spreadem pred koncem obchodovani.
Pritom zde nebyl ani zadny vyrazny pohyb pred koncem obchodovani.
Vstupni cena +- souhlasi.
Vystupni cena nesouhlasi s vysledkem 445 USD.
Jde tento rozdil nejak vysvetlit?
Screen z paper uctu
- 3.jpg (111.74 KiB) Zobrazeno 2629 x
- 4.jpg (72.1 KiB) Zobrazeno 2629 x
Vypis obchodu z paper uctu
- 6.PNG (73.01 KiB) Zobrazeno 2629 x
Screen z backtesteru
- 2.PNG (24.63 KiB) Zobrazeno 2629 x
Moc dekuji
Jirko