Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Diskuze k článku Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.

Ahoj Jirko,
Zkousem jsem backtestovat strategii call bull spread na titulu MCD, jak uvadis v clanku s nakoupenou opci pod 1 strike od aktualni ceny a vypsanou opci o 7,5 bodu vyse s tydennich expirace.
Nastaveni backtesteru uvadim nize.

: Capture.PNG (51.5 KiB) Zobrazeno 2625 x

Pro kontrolu jsem provadel obchody na papertraderskem uctu behem 5 nasledujicich tydnu.
4 obchody na papertrade uctu vicemene s malou odchylkou odpovidali backtesteru.
Jen obchod cislo 5 me zcela prekvapil.
Na paper uctu se mi zobrazila ztrata -120 USD, na ktere jsem obchod uzavrel v 21:38 pri cene MCD 251,85.
Avsak v bacKtesteru se mi zobrazuje zisk +107,72 USD.
Setkal ses nekdy s takovou velkou odhylkou v backtesteru? Nedokazu si to vysvetlit ani siroky bidxask spreadem pred koncem obchodovani.
Pritom zde nebyl ani zadny vyrazny pohyb pred koncem obchodovani.
Vstupni cena +- souhlasi.
Vystupni cena nesouhlasi s vysledkem 445 USD.
Jde tento rozdil nejak vysvetlit?

Screen z paper uctu

: 3.jpg (111.74 KiB) Zobrazeno 2625 x

: 4.jpg (72.1 KiB) Zobrazeno 2625 x

Vypis obchodu z paper uctu

: 6.PNG (73.01 KiB) Zobrazeno 2625 x

Screen z backtesteru

: 2.PNG (24.63 KiB) Zobrazeno 2625 x

Moc dekuji
Jirko

Ahoj Honzo,
problém je v tom, že v testeru máš zadaný teoretický CBS +247.50/-255, kdežto obchod jsi prováděl s CBS +250/-257.50, tedy na jiných (vyšších) strike. Pokud se podíváš do testeru na strike, které jsi opravdu obchodoval (+250/-257.50), tak to opět zhruba sedí :c)

Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.

Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VIII.