Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Otázky a odpovědi k článkům publikovaným na serveru Dobré Trejdy :c)
Odpovědět
Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od dobretrejdy » pon 10. srp 2020 9:13:44

Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Uživatelský avatar
Reno
Příspěvky: 28
Registrován: pon 30. zář 2019 16:04:03
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od Reno » stř 12. srp 2020 8:45:59

Ahoj,
odkaz v článku = "do tohoto vlákna" odkazuje do vlákna fóra = "Backtestování v Excelu (VBA) - VI."
místo sem do 7.dílu. Ale to je drobnost :).

Taky rád testuju a tvořím v Excelu - článek opět super.
Můj dotaz přímo na Conversion/Reversal. Neřešil jsi hledání příležitostí přímo v TWS?
Příklad:
Seznam tickerů akcií.
Přidám 2 sloupce pro celý seznam akcií, kde si sám definuji příkaz:
1) Conversion = +akcie, +Put, -Call (ATM) - příkaz, kde zadám strike ručně pro PUT a CALL je v pohodě, ale aby se měnil Strike dynamicky dle ceny akcie nevím, jestli lze
2) Reversal = podobně...
- pro přehlednost bych zobrazil pouze cenu ASK, za kterou lze do pozice vstoupit zaručeně.

Ano, v TWS se mi to nastavuje asi hůře, ale výsledné zobrazování bude určitě rychlejší. Nejsem na PC s TWS - určitě se na to podívám.

Díky za info, R.

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od dobretrejdy » stř 12. srp 2020 12:09:04

Ahoj Reno,

moc tomu nerozumím - v TWS. Myslíš přímo v platformě zadat všechny tickery do sloupce a k nim přidat další sloupce? Jak zadáš opce a jak vygeneruješ najednou 500 příkazů na nákup Conversion a Reversal třeba pro akcie SP500?...ale nevím, jestli tě přesně chápu, můžeš to nějak upřesnit? Díky a ahoj, Jirka :c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Uživatelský avatar
Reno
Příspěvky: 28
Registrován: pon 30. zář 2019 16:04:03
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od Reno » stř 12. srp 2020 19:38:08

Ahoj,
ano, myslel jsem přímo v platformě TWS. V 1.sloupci seznam tickerů.
Vložit nový sloupec, jako když vkládám indikátor - např.: Option-13 Week IV High, ale místo již definovaného indikátoru vytvořit nový.
Indikátor "Conversion" jistě nebude definovaný.
Kód zjednodušeně např.: druhá nejbližší Exp., Strike nejbližší ATM, Vlož ceny -Call, +Put, +Akcie.
Můj dotaz měl být spíš - Lze vytvořit vlastní indikátor v TWS? Popřípadě jak a kde?
Dnes je na mě asi moc horko :-D.
Díky, R.

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od dobretrejdy » čtv 13. srp 2020 6:18:37

Ahoj,
tak nic takového vlastního vytvořit v TWS nejde, musíš jen využívat toho, co je v TWS připraveno (...a budu velmi rád, když mě někdo opraví a ukáže, že to jde). Pro tyto potřeby vlastní tvorby musíš využít třetí strany ke zpracování vlastních nápadů, proto je taková hromada software, které umí z TWS komunikovat. Já za takový software považuji Excel. Vždycky je to ale o stahování dat mimo TWS a pak s nimi nějak naložit.

Také bych pro takové zpracovávání dat mimo TWS upozornil na omezení kapacity stahování z datového serveru http://interactivebrokers.github.io/tws ... rket_lines na maximálně 100 řádků najednou, to jsem zapomněl v článku uvést :c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Uživatelský avatar
Reno
Příspěvky: 28
Registrován: pon 30. zář 2019 16:04:03
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od Reno » čtv 13. srp 2020 10:00:19

Ahoj,
díky za info.
Já Tě určitě neopravím. Ale ve snaze se vzdělat jsem si stáhl oficiální manuál TWS v PDF. Je celkem aktuální - z 18.12.2019. Krásných 1742 stran! Pro pohodové letní horké večery ;) . Odkaz pro případné zájemce dám do správného vlákna.

Ano, omezení je omezující. V mém streamovacím Excelovském listě to bylo první, co jsem řešil - tlačítko ON/OFF pro zapnutí, vypnutí načítání dat z TWS.
Ještě jednou díky za info, Jirko.
R.

kubik
Příspěvky: 66
Registrován: ned 29. zář 2019 19:47:53
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od kubik » sob 09. led 2021 15:44:40

Ahoj,

mam problem se stazenim OPTION_IMPLIED_VOLATILITY:-/

Stahnul jsem si ze stranek IB jejich IBApi exe, verzi 9.81. To jsem nainstaloval, dostal jsem takovyto adresar
TWS-API.png
TWS-API.png (31.35 KiB) Zobrazeno 6133 x
Spustim soubor \samples\DdeSocketBridge\runDdeSocketBridge.bat, otevre se command lina DDE socket bridge a pripoji se k bezicimu TWS.

Vysel jsem z Excelu HistorickaData2. Prvni muj problem byl, ze mi nefunguje Bar size parameter - tedy zadani cisla 11 pro denni svicky. Z nejakeho duvodu to po me chce zadat 1singleSpaceday...KAzdopadne s tim to funguje, zkousel jsem MIDPOINT a BID_ASK, vsechno v pohode. Data se stahnou.

Pokud ale chci stahnout OPTION_IMPLIED_VOLATILITY. Dostavam v okne beziciho DDE socket bridge nasledujici chybovou hlasku
2021-01-09 16:33:00.839 Handling historical data request: id=4 contract=MCD STK SMART USD
2021-01-09 16:33:00.849 onRequest: Topic: [hist] Item: [id4?req?MCD_STK_SMART_USD_~/20210106singleSpace23singleColon59singleColon59_1singleSpaceY_1singleSpaceday_OPTION_IMPLIED_VOLATILITY_1_1].
2021-01-09 16:33:00.854 Error: For input string: "IMPLIED" -> tohoto bych si nevsimal, je to tam i pro BID_ASK
2021-01-09 16:33:00.855 Error: For input string: "VOLATILITY" -> tohoto bych si nevsimal, je to tam i pro BID_ASK
2021-01-09 16:33:00.863 Handling historical data request: id=4 contract=MCD STK SMART USD
2021-01-09 16:33:00.869 Error: Id[4] ErrorCode [321] ErrorMsg [Error validating request.-'bT' : cause - HMDS Expired Contract Violation:contract can not expire.]

Nesetkal jste se nekdo s tim?

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od dobretrejdy » sob 09. led 2021 16:44:09

Ahoj, v excelu mi to funguje

=@Sucet154|hist!'id4?req?MCD_STK_SMART_USD_~/20210109singleSpace23singleColon59singleColon59_1singleSpaceY_11_OPTION_IMPLIED_VOLATILITY_1_1'

IV.jpg
IV.jpg (133.04 KiB) Zobrazeno 6129 x
:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

kubik
Příspěvky: 66
Registrován: ned 29. zář 2019 19:47:53
Kontaktovat uživatele:

Re: Backtestování v Excelu (VBA) - VII.

Příspěvek od kubik » sob 09. led 2021 19:26:34

Je to zvlastni...Jeste zkusim zapatrat.

Kazdopadne jsem nasel pro sebe workaround, oprasil jsem svou starou Java aplikaci, kterou jsem implementoval jedno AOS, mirne upravil a pres toto data stahnul. Takze muzu vesele pokracovat v backtestu:-)

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti