Dividendy

[milos]

Ahoj,
mne obvykle staci prehled z ToS kdy je ex-dividend day pro akcie s weeklys opcema - ostatni informace si uz dohledam v obchodni platforme.
Maloktera placena sluzba poskytuje data, ktera nejsou volne dohledatelna.

[PVA]

hmm diky budu se muset na tu pralformu tos podivat

[dobretrejdy]

Ahoj,
odpověď Miloše bych ještě rozšířil, že TOS můžeš pořídit zadarmo pro nějaké základní analýzy a najdeš tam téměř vše co požaduješ. ToS (stejně jako TWS od IB) obsahuje scanner, kterým můžeš "prosévat" podle mnoha požadavků, třeba akcie ze SP500, které jsou dražší než 20 USD....

Tos1.jpg (47.14 KiB) Zobrazeno 5994 x

Sledovat, jestli je titul shortovatelný, je otázkou na brokera, u kterého obchoduješ. IB má seznam "shortable shares" a můžeš dokonce vidět, kolik akcií je k shortování k dispozici. ToS zobrazuje informaci, je akcie ETB (Easy To Borrow) nebo HBO (Hard To Borrow)

Tos2.jpg (27.36 KiB) Zobrazeno 5994 x

Záleží pak, jak to má tvůj broker s těmito informacemi a jakou formou je zobrazuje (pokud vůbec) :c)

[PVA]

Ahoj Milosi, mohl bych jeste poprosit o nejakou radu. Nejak se mi nedari zobrazit vsechny tituly, ktere dividendy plati. Tak jako na tvem screenu.

2021-11-15 20_23_15-Window.png (89.56 KiB) Zobrazeno 5965 x

Kdyz jsem to nastavil tak jak jsem to pochopil, tak mi to zkratka ukzauje mnohem mene titulu nez u tebe. Nevis prosim co by mohlo byt nastaveno spatne?

Dekuji za re.

@Jirko/Dobretrejdy, dekuji za hint. Ano to pouzivam, jen jsem to zpocatku chtel z marketchameleon, ale budu to nastvovat na tos. diky

mejte se pekne

[milos]

Tak to netusim proc se ti tickery v kalendari nezobrazuji - na prvni pohled mas nastaveno vsechno jako ja.
Zkus si pomoci jinak - v IB existuje Stock Scanner(pres tlacitko Add Filter pridas Next Dividend Date), vyexportujes si vybrane tickery a z nich treba v excelu vyfiltrujes weeklys.

[PVA]

Ahoj vsem,
jeste bych se rad vratil k tomuto tematu z jine stranky.
Strategie to je pekna a celkem mi "fungovala" z poslednich 8 obchodu 7 bylo uspesnych a ten posledni je duvodem proc toto pisu.
V poslednim obchode se stalo, ze akcie pred uzavrenim(v poslednich 5min) v den pred ExDiv zacla klesat, ikdyz jsem upravil strike puvodni predpokladane covered callky a odchazel od pocitace s klidnou dusi, tak druhy den otevrela gapem -7% a cely zbytek dne klesala, aby oproti predchozimu dni uzavrela na -8.2%. Po otevreni, kdy jsem videl, ze trend je stale klesajici, jsem tedy koupil putku a uzamkl ztratu. Tahle ztrata bohuzel smazala zisky predeslych obchodu. Chci se zeptat, delali by jste to nejak jinak? Byla to proste smula, ze jsem si zrovna nasel akcii, ktera padla? Nebo davate do vyberu nejakou podminku, pomohlo by treba akcie s velmi nizkou IV? Budu rad, kdyz budete ochotni se podelit o nejaky nazor, ci zkusenost. Dekuji PVA

[dobretrejdy]

Ahoj,
z dotazu usuzuji, že se jednalo o ITM Covered Call popisovaný v článku Dividendy - II. https://dobretrejdy.com/?p=378

Je důležité si uvědomit, že se jedná obecně (Covered Call) o značně rizikovou strategii, kdy při poklesu ceny podkladu musíš očekávat, že Prémium z vypsané Short Call nemusí nutně stačit na kompenzaci ztráty způsobené tímto poklesem. V daném případě s Dividendou je jisté, že přijatá Prémia nejsou moc vysoká a navíc existuje určitá slušná pravděpodobnost, že nakonec také nemusím být přiřazen v souvislosti s EDD a tento pokles pak může být příčinou výraznější ztráty. Myslím, že bude jen velmi obtížné najít nějakou "závislost", které předurčuje k této strategii nějaké vybrané tituly, nejistota chování cen na trzích je tak nevyzpytatelná, že se asi nedá jednoznačně definovat nějaký soubor podmínek, který zajistí nějakou přiměřenou cenovou stabilitu při této fundamentální události, jakou je výplata Dividendy, je to ale jen můj názor....:c)

[gubis]

Ahoj,
otevřel jsem rychlý Time Spread na akcii STX (Seagate) která vyplácí 0,7 div. Rád bych se zeptal na správný postup dle článku Dividendy V. Má pozice je:
Short Put 104 s expirací 17.12. (za kredit cca 200 USD)
Long Put 110 s expirací 24.12. (za debet cca 800 USD)
Teď jsem v situaci, kdy se opce s kratší dobou expirace dostala mimo peníze. Dle článku Dividendy V, bych měl tedy v pátek, (kdy expiruje má bližší opce) v případě že zůstane stále mimo peníze koupit 100ks akcií a vypsat Short Call s expirací 24.12. na strike 104. Chápu to tak správně že? Případně nějaké jiné návrhy jak snížit riziko vyplívající z nekryté Short Put opce? Je to můj druhý obchod, první vyšel v pohodě.
Dík za rady.

[dobretrejdy]

Ahoj,
v podstatě máš dvě možnosti, jak postupovat, když bude vypsaná Short Put 104 "mimo peníze" a vyprší jako bezcenná. Výpisem Short Put 104 jsi získal cca +200 USD a nákupem Long Put 110 jsi utratil cca -800 USD, tvůj celkový náklad je cca -600 USD.

1/ Můžeš nyní Long Put 110 prodat, protože je stále hluboce "v penězích" a má nyní cenu cca 640-725 USD (Bid/Ask), tím by celý obchod skončil

2/ Můžeš nakoupit 100x Long akcií a k tomu vypsat Short Call 110 ve stejné expiraci, jako je Long Put 110, vytvoříš si bezrizikovou pozici Conversion, kdy budeš mít zaručeno, že získáš Dividendu a u expirace příští pátek prodáš akcie za 110 USD kus. Musíš proto přesně spočítat tvé vstupní náklady (cca -600 USD), k nim připočítat inkasovanou zdaněnou Dividendu a Prémium z vypsané Short Call 110 a odečíst nákupní cenu 100*Long akcií, toto pak musíš poměřit s jistým příjmem +11 000 USD, který budeš mít příští pátek v důsledku jistého prodeje 100*Long akcií za cenu 110 USD/kus. Pokud bude součet nákladů a příjmů celé Conversion nižší než 11 000 USD, bude tento rozdíl tvým profitem a můžeš ho porovnat s variantou Ad 1/... například podle aktuálních cen = Náklady (-600 USD) + Dividenda -15% daň (+59,50 USD) + Prémium Short Call 110 (+35 USD) + nákup 100*Long akcií STX (-10.461 USD) = celkem -10.966,50 USD. Rozdíl (-10.966,50 USD + 11.000 USD) = +33,50 USD

:c)

[gubis]

Dík moc za odpověď, moc mi pomohla,

To porovnávání zda je lepší varianta 1/ nebo 2/ mi přijde dost složitá jak se ty ceny hýbou. Dá se to nějak jednoduše zjistit, používáš k tomu nejspíš excel?

Chtěl bych se zeptat na Tvůj tip při otevírání kombinací opcí, první obchod jsem otevřel každou nohu zvlášť, teď u druhého jsem použil kombo příkaz. Máš nějak vysledovaný jestli je lepší vstupovat do pozice po jednotlivých nohách nebo kombem? Jaký způsob používáš, obzvlášť při méně likvidních titulech.


K tomu mému obchodu, omylem jsem málem vypsal ATM Call Opci na strike 104, za který bych získal kredit zhruba 2,3 USD. A tak si říkám jak by to mohlo skončit. Kdyby v den expirace byla cena akcie třeba 105, tak tahle opce by skončila v penězích a byla by přiřazena, což by mi přineslo na účet 100ks Short akcií za cenu 104, protože už 100ks akcií držím kolem 104,7 USD, tak by to znamenalo ztrátu -70USD ale obdržel jsem ze Short Call kredit 230USD plus mám ještě Long Put Opci na strike 110 která by měla ještě nějakou hodnotu za kterou bych ji prodal. Takže ve výsledku by to mohlo dopadnout líp, kdybych tu Short Opci vypsal ATM? Kdyby totiž v den expirace skončila cena pod 104, tak tím že se mi původní náklady smrskly z 600USD na 370, tak bych mohl mít o těch 230USD víc ne?
Jak by to prosím tě vypadalo, kdyby cena rostla třeba na 115 USD? Má náklady by se smrskly díky kreditu z Short Call (230USD) z 600USD na -370USD.
Long Put by vypršela bezcenná, Short Call 104 by byla přiřazena a vypořádala by se s mými 100ks Long akciemi za cenu 104,7 čímž by mi vznikla ztráta -70USD, ale získal bych dividendu +60USD, takže ve výsledku to nejhorší co by mohlo nastat by byla ztráta -370-70+60=-380 USD? Je to tak že?

Dík moc, ať se daří!