Earnings I. - VI.

[dobretrejdy]

Ahoj Romane,
v článku Earnings V. (první část) https://dobretrejdy.com/?p=733 jsem do grafu Implied Volatility pro podklad FB a pro tato Earnings období bral z thinkorswim (TOS) jako Implied Volatilitu na aktuálních ATM strike nejblíže ceně podkladu, je to patrné na obrázku níže

TOSIV.jpg (126.28 KiB) Zobrazeno 7093 x

:c)

[Roman]

Ahoj,

doufal jsem, že imp. vol bude dostupná v TOS. Předpokádám, že to je otázka zobrazení. Já vidím jenom standardní pole: Last, Mark, Bid, Ask, Exp, Strike v části thinkBack v sekci Analyze. Nějak nemůžu dohledat v manuálu ani googlenim, kde se nastavuje zobrazení polí. Prosím, můžu požádat o radu, jak nastavit zobrazení imp vol?

Díky,
Roman

[Roman]

Stačilo se zeptat, a už jsem to našel. Volí se to přes možnost Layout, viz príloha. Je to vedle možnosti zvolit si přímo spready místo jednotlivých opcí.

[Satch]

Ahoj, následující Earnings pro KMI, mi platforma Tastyworks ukazuje 27.1.2021
Marketchameleon píše 20.1.2021 (Est.)
Tradingview 20.1.2021
Kde je pravda?

[Pavel]

Podívej se na jejich stránky. Mají tam naplánovanou "schůzi" investorů na sedmadvacátého ráno.
Asi to při té příložitosti vyhlásí.

[dobretrejdy]

Ahoj, následující Earnings pro KMI, mi platforma Tastyworks ukazuje 27.1.2021
Marketchameleon píše 20.1.2021 (Est.)
Tradingview 20.1.2021
Kde je pravda?

KMI.jpg (57.25 KiB) Zobrazeno 6008 x

[Satch]

Oběma děkuji

[OldrichRezac]

Ahoj Jirko,
Mohu poprosit o vysvětlení tvého textu "Obchodovat Earnings je velmi těžké" z článku Earnings II.
Na začátku série jsi psal, že Implied Volatilita před reportem nejdříve roste a po jeho zveřejnění klesne.
To vnímám jako výhodu se o toto se opřít. Koukal jsem na historii a sice to neplatí vždy, může stagnovat nebo mírně klesat ne však dramaticky.
Otázka. Nerozumím tomu, že obchodovat Earnings je velmi těžké, když mám informace o chování IV před a po Earnings.
Co je tedy méně těžké než Earnings, když v ostatních situacích toto chování o IV nemám v arzenálu.
Děkuji moc za odpověd.
Olda

[dobretrejdy]

Ahoj Oldo,
měl jsem tím na mysli, že k pochopení fungování opčních obchodů je nezbytné zvládnout základní pochopení a úlohu Implied Volatility, což většina traderů podceňuje. Volatilita = pohyb. Implied Volatilita = odhad budoucího pohybu vtělená do ceny opčního kontraktu. Protože je velmi těžké odhadnout, jaká úroveň IV bude před Earnings dosažena, na kolik po Earnings spadne a jaký to vygeneruje pohyb, považuji obchodování Earnings za velmi těžkou disciplínu, protože to doprovází mnoho neznámých. Tyto důvody pak pro mě znamenají, že jsem nenalezl žádný koncept, jak k obchodování Earnings přistoupit, aby to byl dostatečně robustní a spolehlivě vydělávající, v minulosti jsem provedl značné množství obchodů na této události, ale významně jsem neprofitoval. Earnings je pro mě poznaná fundamentální událost, se kterou musím za života opčního kontraktu počítat, ale nevěnuji se čistě tomu, abych obchodoval přímo tento fundament. To je ale jenom můj vlastní pohled a názor a v žádném případě nevylučuji, že někdo jiný může nalézt v této obchodní příležitosti nějaký vlastní systém...:c)