Fondování - VIII.

[dobretrejdy]

Diskuze k článku Fondování - VIII.

[sarej]

Ahoj,

krásné článek a krásné zhodnocení. Jen tak dále.
Co se týče kurzového zajištění, tak osobně směna CZK do USD pro mě představuje long pozici.
Tudíž já osobně pro zajištění otvírám ve stejné hodnotě short pozici na USD/CZK.
Pozici držím, dokud nedojde k fyzické směně zpět USD do CZK.
Tímto eliminuji jakékoliv kurzové riziko.

[P/L]

Moc pěkná equity křivka, gratuluji. Takhle bych to taky jednou chtěl umět
Ohledně opčních pozic - dá se říct, jaké jsou obvyklé souhrnné greeks (poměrově mezi sebou (delta včetně podkladu))? Mění se hodně v závislosti na tržní náladě (např. delta+,vega-,theta+ po větších výprodejích)? Nebo udržujete typ rizika na opcích přibližně stejný?
Díky

[dobretrejdy]

Ahoj,
nesleduji permanentně řecká písmena celého portfolia, zajímají mě vývoje jednotlivých strategií. V Risk Navigatoru sleduji křivku RiskProfile celého portfolia a monitoruji Value At Risk (VAR) na spolehlivosti 99.50%.
Snažím se obchodovat podle aktuální situace na trzích, nyní, na nízké IV se snažím využít levných cen opčních kontraktů, v minulém období vyšší a vysoké volatility bylo vhodnější inkasovat Prémia strategiemi založenými na prodeji opcí, celkové hodnoty řeckých písmen tak pro celé portfolio nesleduji, protože to o stavu trhů, na kterých se pohybuji mnoho neříká :c)