DELTA NEUTRAL – VIII
Napsal: pon 20. pro 2021 19:03:15
Ahoj Jirko,
Zkoumal jsem gamma/theta ratio na různých akciích.
Nejlepšího poměru, kdy gamma je mnohonásobně vyšší než theta, mi vyšlo u akcií, jejichž cena je nejnižší.
Na IV záleží, avšak u akcií zrovnatelné cenové úrovně.
Příklad z dneška.
HPE - 14USD - 32Days - 20/1(gamma/theta)
KEY - 21USD - 32Days - 16/1(gamma/theta)
...
AAPL - 170USD - 32Days - 2/10(gamma/theta)
Dotaz.
Uniká mi něco? Můsí to mí vztah k ceně, ale nemohu přijít na to, co to je.
To je opravdu lepší u DN obchodů vybírat levné akcie?
Děkuji moc za nasměrování
Olda
Zkoumal jsem gamma/theta ratio na různých akciích.
Nejlepšího poměru, kdy gamma je mnohonásobně vyšší než theta, mi vyšlo u akcií, jejichž cena je nejnižší.
Na IV záleží, avšak u akcií zrovnatelné cenové úrovně.
Příklad z dneška.
HPE - 14USD - 32Days - 20/1(gamma/theta)
KEY - 21USD - 32Days - 16/1(gamma/theta)
...
AAPL - 170USD - 32Days - 2/10(gamma/theta)
Dotaz.
Uniká mi něco? Můsí to mí vztah k ceně, ale nemohu přijít na to, co to je.
To je opravdu lepší u DN obchodů vybírat levné akcie?
Děkuji moc za nasměrování
Olda