DELTA NEUTRAL – VIII

Otázky a odpovědi k článkům publikovaným na serveru Dobré Trejdy :c)
Odpovědět
OldrichRezac
Příspěvky: 33
Registrován: ned 06. zář 2020 15:38:58
Kontaktovat uživatele:

DELTA NEUTRAL – VIII

Příspěvek od OldrichRezac » pon 20. pro 2021 19:03:15

Ahoj Jirko,
Zkoumal jsem gamma/theta ratio na různých akciích.
Nejlepšího poměru, kdy gamma je mnohonásobně vyšší než theta, mi vyšlo u akcií, jejichž cena je nejnižší.
Na IV záleží, avšak u akcií zrovnatelné cenové úrovně.
Příklad z dneška.
HPE - 14USD - 32Days - 20/1(gamma/theta)
KEY - 21USD - 32Days - 16/1(gamma/theta)
...
AAPL - 170USD - 32Days - 2/10(gamma/theta)

Dotaz.
Uniká mi něco? Můsí to mí vztah k ceně, ale nemohu přijít na to, co to je.
To je opravdu lepší u DN obchodů vybírat levné akcie?
Děkuji moc za nasměrování
Olda

joey_chains
Příspěvky: 9
Registrován: pon 21. pro 2020 17:21:48
Kontaktovat uživatele:

Re: DELTA NEUTRAL – VIII

Příspěvek od joey_chains » stř 29. pro 2021 14:06:19

Cau Oldo, nebude to tim, ze gamma (stejne jako delta) je vzdy od v rozpeti 0-1, zatimco theta je proste u drazsich opci vetsi a jeji hodnota je teoreticky nekonecna? :D
Theta u ATM opce AMZN je treba nekolikrat vetsi nez cela cena opce AAPL. ;-)

OldrichRezac
Příspěvky: 33
Registrován: ned 06. zář 2020 15:38:58
Kontaktovat uživatele:

Re: DELTA NEUTRAL – VIII

Příspěvek od OldrichRezac » čtv 30. pro 2021 9:54:50

Ahoj joey_chains,
Děkuji za odpověď.
Ony ty zřejmé věci měly byt přípravou na otázku.

To je opravdu lepší u DN obchodů vybírat levné akcie?

Měj se hezky
Olda

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti