Stránka 1 z 1

Základy tradingové statistiky - II.

Napsal: stř 14. črc 2021 3:28:53
od dobretrejdy

Re: Základy tradingové statistiky - II.

Napsal: čtv 15. črc 2021 12:10:10
od peterr
Netuším koľkí to prečítajú až do konca ;) no mne sa to páči. Rovnako ako prvý diel. Dík.

Re: Základy tradingové statistiky - II.

Napsal: pát 16. črc 2021 13:05:54
od Adam98
Ahoj Jirko, skvělý článek se základy statistického testování hypotéz, líbí se mi, že se snažíš ukázat kvantitativní přístupy k obchodování se zapojením statistických metod a seznámit s nimi širší skupinu investorů/traderů.

K článku mám dvě drobné připomínky, v části s příkladem porovnáváš výsledky dvou strategií (bez filtrování vstupu/s filtrováním vstupu), při následném testování výsledků vycházíš z normálního rozdělení, což aproximativně na základě CLV funguje, ale z hlediska korektnosti by bylo vhodnější použít Studentovo rozdělení. Druhá přípomínka se týká samotného testu, v rámci testování předpokládáš, že modifikovaná strategie je jen dalším náhodným výběrem ze stejného normálního rozdělení. Z mého pohledu se jedná o náhodný výběr z jiného normálního rozdělení s jinými parametry (mu a sigma), takže by bylo vhodnější použít spíše dvouvýběrový t-test a testovat rozdíl středních hodnot těchto dvou rozdělení.

Nakonec by mě ještě zajímalo, jestli máš v plánu se v některém z dalších článků věnovat tématu modelování časových řad? (například pro účely statistických arbitráží)

Re: Základy tradingové statistiky - II.

Napsal: pát 16. črc 2021 14:27:35
od dobretrejdy
Ahoj Adame,
nechtěl jsem tříštit pozornost a rozvinout článek do dalších nuancí, tedy ukázat na další rozdělení podobná Normálnímu, která bych mohl požít - Studentovo, Chí-kvadrát atd...To je značně rozsáhlé téma a spíš jsem chtěl jenom povzbudit zájem o další zkoumání. Záměrem bylo trošku se věnovat právě Normálnímu rozdělení, podstatě a základům testování hypotéz a ukázat, co je to p-value, protože například pojem p-value by se mohl dále v článcích objevovat.

Mám v plánu se pozastavit nad stacionaritou, kointegrací...takže ano, analýzu a testování časových řad mám v plánu...:c)

Re: Základy tradingové statistiky - II.

Napsal: pát 16. črc 2021 14:44:05
od sarej
Ahoj,

Dekuji za super clanek. I ja jsem si otestoval svych par hypotez pomoci casovych rad ve sve diplomove praci na tema kointergrace.
Bohuzel, jeste se mi to nepovedlo dotahnout do finalni podoby pri obchodovani statistikych arbitrazi.
Doufam, ze dalsi clanky na toto tema me nakopnou spravnym smerem, aby se kruh mohl uzavrit. :D

Zatim dekuji a uz se nemuzu dockat na pokracovani.