Kreditní strategie - III.

Otázky a odpovědi k článkům publikovaným na serveru Dobré Trejdy :c)
Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Kreditní strategie - III.

Příspěvek od dobretrejdy » stř 06. říj 2021 7:07:39

Ahoj Honzo,

myslím, že to je soubor důvodů:

1/ podklad není tak silně orientovaný na Long, jako například SPY, který jsem popisoval v článku
2/ Pokud bude obchod neúspěšný a cena zakončí pod strike obou kombinací, tak CBS je dražší a pochopitelně ztráta je vyšší než u Call Btfly, kde náklady jsou díky dvěma vypsaným opcím nižší
3/ Díky konstrukci mají obě kombinace rozdílný RiskProfile, takže je zkreslení výkonu také dáno tím, že se cena za pět let u podkladu může podstatně změnit, přičemž analýza je nastavena pořád na stejný rozsah strike, proto jsem podotýkal, že testování je pouze orientační a výhodnější by patrně bylo, aby se test mohl při zpracování historických dat plasticky přizpůsobovat ceně podkladu - například umisťovat pozice na strike nikoliv v pevné vzdálenosti, ale třeba podle Delta. To by ale tester musel umět vypočítat cenu opce podle zadané Delta a nikoliv schopnost určit Delta podle ceny opce (tedy naopak - to umí nyní).
4/ Z bodu 3/ pak vyplývá, že možná existuje období, kdy se daří více jedné kombinaci na úkor druhé, ale celkově to nakonec dopadne naopak, protože zadanému testovanému rozsahu strike třeba nevyhovuje aktuálně vysoká cena podkladu...

To je můj pohled bez nějakého zásadního zamyšlení..:c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

OldrichRezac
Příspěvky: 33
Registrován: ned 06. zář 2020 15:38:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Kreditní strategie - III.

Příspěvek od OldrichRezac » pon 08. lis 2021 9:57:35

Ahoj Jirko,
Bylo by prosím možné poskytnout excelovský tester, kterým jsi prováděl testování SPY?
Chtěl jsem si testy vyzkoušet, ale našel jsem pouze tester z článku BACKTESTOVÁNÍ V EXCELU (VBA) – VIII.
V něm mi chybí položka "počet týdnů".
Kdyby jsi byl tak hodný, byl bych moc rád.
Děkuji moc
Olda

Uživatelský avatar
dobretrejdy
Administrátor fóra
Příspěvky: 603
Registrován: úte 24. zář 2019 16:12:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Kreditní strategie - III.

Příspěvek od dobretrejdy » úte 09. lis 2021 17:12:04

Ahoj, odpověď v soukromé zprávě, Jirka :c)
Texty příspěvků, komentáře a přílohy nejsou investičním doporučením, obchodní radou nebo tradingovým tipem a slouží pouze k objasnění a porozumění komentovaného obchodního problému. Další informace můžeš nalézt také na webové stránce Dobré Trejdy :c)

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti