v clanku dne 1.5., ve stredu, vypisujes Short Call 97 opci za nejake premium s expiraci dva dny. Zaroven pises
Zajimalo by me, jak zvolit ten strike pro vypis opce, proc jsi zvolil zrovna 97, vychazis z nejake pravdepodobnosti zasazeni pomoci vypoctu z impled volatility?Znamenalo by to, že nejen získám přijaté Prémium, ale také možná tržbu za prodané akcie ve slušné výši 100 x 97 USD/kus. Zbylé Long akcie (v tomto případě bych jich měl 26 Long kusů) a mé tři Long Put 95 by mi pochopitelně zůstaly a mohl bych je prodat na volném trhu. Cena akcií by byla pravděpodobně vyšší než je strike Short Call opce 97 a Long Put opce by měly také podstatnou hodnotu, protože mi jejich cenu „drží“ neustále dobře pracující Implied Volatilita.
Zaroven mi prijde, ze kdyz delam takovy vypis z delta neutral pozice, tak to co nakonec ziskam prodejem akcii za $97 ale musim zakonite ztratit na cene 3xLong Put 95. Ledaze by se nejak zasadne zvedla implied volatilita, jejiz narust by kompenzoval ztratu na opci. Je tedy jeji rust pro tyto vypisy out of money opci zasadni?