Re: TOS analytická platforma (thinkorswim)
Napsal: ned 15. pro 2019 10:55:00
Ahoj,
sledovat tato čísla (%P/L) může být zavádějící, pokud nevíš, jak se celá konstrukce chová. Než sledovat tyto čísla, je možná lepší sledovat RiskProfile - tedy graf vývoje pozice. Každopádně máš na svém účtu +100x Long akcie Twtr, jejichž cena roste a akcie profitují (pokud vidím správně, tak +130 USD), současně ale máš 10x Call Credit Spread -29/+30, který jde proti tobě, protože obě nohy jsou již v penězích a zejména vypsaná Short Call 29 vykazuje ztrátu, Long Call 30 vykazuje ztrátu také, protože uptrend na podkladu nekompenzuje rozpad ceny Long Call 30, kterou jsi za ni zaplatil (cena TWTR je jen lehce nad strike Long Call 30). Je obtížné ti poradit, pokud nevím, jaké byly pořizovací ceny opčních kontraktů, pokud bych předpokládal, že jsi vypsal Call Credit Spread -29/+30 když byly obě opce spreadu "mimo peníze", tedy nad tehdejší cenou TWTR, tak jsi musel získat nějaký kredit za tento výpis. Proti těmto získaným penězům a profitu na akciích ovšem půjde právě rostoucí cena Short Call 29. 100x Long akcií TWTR ti řeší pouze problém na jednom z vypsaných Call Credit Spreadů -29/+30, zbylých 9x Call Credit Spreadů ti vytváří nyní ztrátu při nicnedělání a setrvání ceny TWTR nad 30 USD při expiraci ve výši -900 USD, protože maximální možnou ztrátu -100 USD/spread jsi omezil dolarovým rozsahem strike o velikosti právě sto dolarů.
Tvůj celkový profit nyní bude součtem profitu/ztrátě na akciích TWTR + přijaté Prémium za výpis spreadů - likvidace spreadové pozice. Z obrázku nejsem jinak schopen nic jiného vyčíst...:c)
sledovat tato čísla (%P/L) může být zavádějící, pokud nevíš, jak se celá konstrukce chová. Než sledovat tyto čísla, je možná lepší sledovat RiskProfile - tedy graf vývoje pozice. Každopádně máš na svém účtu +100x Long akcie Twtr, jejichž cena roste a akcie profitují (pokud vidím správně, tak +130 USD), současně ale máš 10x Call Credit Spread -29/+30, který jde proti tobě, protože obě nohy jsou již v penězích a zejména vypsaná Short Call 29 vykazuje ztrátu, Long Call 30 vykazuje ztrátu také, protože uptrend na podkladu nekompenzuje rozpad ceny Long Call 30, kterou jsi za ni zaplatil (cena TWTR je jen lehce nad strike Long Call 30). Je obtížné ti poradit, pokud nevím, jaké byly pořizovací ceny opčních kontraktů, pokud bych předpokládal, že jsi vypsal Call Credit Spread -29/+30 když byly obě opce spreadu "mimo peníze", tedy nad tehdejší cenou TWTR, tak jsi musel získat nějaký kredit za tento výpis. Proti těmto získaným penězům a profitu na akciích ovšem půjde právě rostoucí cena Short Call 29. 100x Long akcií TWTR ti řeší pouze problém na jednom z vypsaných Call Credit Spreadů -29/+30, zbylých 9x Call Credit Spreadů ti vytváří nyní ztrátu při nicnedělání a setrvání ceny TWTR nad 30 USD při expiraci ve výši -900 USD, protože maximální možnou ztrátu -100 USD/spread jsi omezil dolarovým rozsahem strike o velikosti právě sto dolarů.
Tvůj celkový profit nyní bude součtem profitu/ztrátě na akciích TWTR + přijaté Prémium za výpis spreadů - likvidace spreadové pozice. Z obrázku nejsem jinak schopen nic jiného vyčíst...:c)