Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Reno díky, to asi bude ono co hledám. Vyzkouším.
P.

Pavel:
Nevím, jestli rozumím dobře.
Příklad - Úplně u nejjednodušší složené strategie - např. 2 opce bude celkový rozdíl Bid/Ask = 2,0 a 2,2 (200-220$). Budu chtít prodat, ale ideálně za MID, tak zadám příkaz na prodej za 2,1. Tím se u pozice změní Bid na 2,1. Snad odpovídám na to, na co se ptáš.


Petr:
Není zač. Možná to jde i nějak lépe, ale já už to jsem zvyklý dělat takto.

R.

Reno,
a jde ti zavírat více nohou (řádků) než 6?
Mě ne. Možná v tom množství jsem měl problém, že jsem se snažil najednou zavřít 6 nohou + akcii a tu už jsem do stragy builderu nedostal, tak jsem odvodil, že nejdou zavírat strategie obsahující akcie.

Petře,
taky nejde - vyzkoušeno. Zatím jsem si vždy vystačil s 6x legs, tak mě ani toto omezení nenapadlo.
R.

Reno, dík za radu. To mě ani nenapadlo, že by hlídal cenu celé pozice a vyplnil složený příkaz, jen když vyhovuje limitu. Dělám to složitě přes API excel.

Pavle, není zač. Pro mě je tento způsob přehlednější i pro vstup do pozice.
Př.: Chci vstoupit do kalendáře na NKE okolo ATM. Cena je mezi 95-96. Viz. obr. - zobrazím si ceny na okolních strike mezi Exp1 a Exp2, ale zároveň mezi Exp1 a Exp3. Bohužel teď nejsou vidět aktuální ceny Bid/Ask. Rozhodnu se až dle toho, co vidím za nabídku. Anebo zadám nákup za lepší cenu a jdu od toho.

Reno, jeden poznatek k chování složeného příkazu. Včera jsem to vyzkoušel v "reále" při výstupu z bear CALL spreadu na VXX. Měl jsem dva stejné spready (4 opce). Vše jsem tam nasázel, zadal LMT a poslal. Po chvilce čekání vyplnil příkaz jen částečně. Pouze jeden spread. Je dobré, že vyplní spread a ne třeba jen short opce. Ale není podmínkou, že vyplní najednou celý příkaz při vyhovujícím LMT. Ještě to musím nastudovat.

Pavle, myslím, že se to chová jak má. Pokud např. chci nakoupit 3x Calendar PUT za LIMIT cenu, tak musí být i protistrana za tuto cenu. Taky se mi ne vždy nakoupí např. 3x Calendar najednou. Proto, pokud je např. cena kalendáře u likvidní akcie Bid/Ask = 0,5 / 0,6, tak MID = 0,55. Pokud chci opravdu vstoupit, tak radši zadám Limit = 0,56. Pak se mi nakoupí všechny kalendáře najednou. Výhody = nižší poplatky při nákupu najednou pro všech 6ks opcí a někdy dokonce je některý kontrakt ze tří (kalendářů) nakoupen za lepší, než mnou požadovanou cenu, tzn. přesně MID. Toto dle mých pozorování platí pouze u dostatečně úzkého Bid/Ask spreadu. Jsem jen pozorovatel, jak se co chová na živém trhu. Přesnou odpověď proč to je takto, neznám. Teď si myslím, že to souvisí s tím, co se již vyplatí tvůrcům trhu. Dle mě se jim vyplatí cokoli, co je v jejich prospěch od MID ceny. Možná už i od 0,01<>MID. Pokud mě někdo doplní/opraví budu jedině rád .
R.

Reno píše: ↑

pon 22. čer 2020 10:37:10

Pavle, myslím, že se to chová jak má. Pokud např. chci nakoupit 3x Calendar PUT za LIMIT cenu, tak musí být i protistrana za tuto cenu.

Jasně, jenom jsem v první horlivosti myslel, že vyplní pouze pokud najde protistranu na celý složený příkaz. Pokud nenajde, tak nevyplní. Nevím, jak zaručí LMT cenu celého příkazu, pokud vyplní po částech. To nevadí. Stále je to dobrý nástroj. Jen, jak píšeš, musíš nastavit LMT "rozumně" (rozuměj, rozumně pro market makera).

Reno, zkoušel jsem v ostrém prostředí butterfly, LMT jsem nastavil níže než trh a po nějakém čekání se vyplnil najednou. Pozná tedy, že se jedná o butterfly a nebere ho jako dva spready, což je dobré. Ke combo příkazu píše, že ho dá na trh natively nebo bude trh monitorovat na "best effort basis" a pošle, až uvidí, že je pravděpodobné plnění. Nevíte někdo co znamená natively? Viz obrázek níže. Znamená to, že protistrana vidí celý butterfly?
P.S. nedivte se, co jsem to na MSFT pořídil a že to nemá smysl. Je to součást jiného obchodu.