Nalezeno 53 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- sob 28. pro 2019 14:38:43
- Fórum: Opce a jejich kombinace
- Téma: Intraday trading opcii
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 5362
Re: Intraday trading opcii
Intraday trading je obtizny obecne. Ale to je muj nazor. Opce maji mensi naroky na margin nez samotny podklad a u long opci je ztrata omezena nakupni cenou. Chce to hodne casu a soustredeni a treningu. Nejlepe si to zkusit na malem uctu. Ale vcas si vyhodnotit uspesnost.
- ned 08. pro 2019 22:15:08
- Fórum: Opce a jejich kombinace
- Téma: Assignment (Přiřazení)
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 9246
Re: Assignment (Přiřazení)
Ja bych k tomu mozna jeste doplnil, ze taky zalezi na mnozstvi volnych prostredku a schopnosti drzet 100 ks podkladu. U meho opcniho uctu bych to ja, az na lacine akcii, nemohl drzet. A pak by mi to broker zavrel.
- ned 08. pro 2019 14:49:17
- Fórum: Technologie a trading
- Téma: Zdroje dat
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11941
Re: Zdroje dat
Diky za tip. Stranky CBOE i Quandl znam. Ale na Quandlu uz jsou volne jen kontinualni kontrakty. K tem historickym jen pres premium ucet za $100 mesicne. To co potrebuju je tam stejne z barchart.com. A tam je premium ucet za $30 mesicne. Pro nekoho malo, pro jine dost penez.
- ned 08. pro 2019 11:06:58
- Fórum: Opce a jejich kombinace
- Téma: Assignment (Přiřazení)
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 9246
Re: Assignment (Přiřazení)
U short opce je tam teoreticke riziko prirazeni vzdy. Ja to nerad nechavam pres ex.div.day. Pokud mam ITM SHORT CALL. Pokud je ale dost dlouha doba do expirace a ta CALL ma jeste hodne premia, tak je riziko relativne male. Vzdycky kouknu, kolik je tam jeste extrinsic value. Kdyz je o hodne vetsi nez...
- ned 08. pro 2019 0:38:19
- Fórum: Technologie a trading
- Téma: Zdroje dat
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11941
Zdroje dat
Nevi nekdo o zdroji dat pro historicke ceny futures? Pro jednotlive kontraktni mesice.
Re: Nová doba
Kdybych se lepe ucil.
- pát 22. lis 2019 21:11:10
- Fórum: Hyde Park
- Téma: Filmy a seriály z tradingového prostředí
- Odpovědi: 34
- Zobrazení: 29639
Re: Filmy a seriály z tradingového prostředí
Ja nevim. Koukal jsem na to. Ale neco mi tam chybelo. Me se to zdalo moc psychopaticky. Malo jsem tomu veril, ze to takhle funguje v realu. V realu je to myslim mnohem vic fikanejsi. A ten hlavni hrdina vypadal, jako by mel kazdou chvili umrit. Nevim, jestli to mel byt zamer.
- sob 09. lis 2019 21:31:01
- Fórum: Opce a jejich kombinace
- Téma: Greeks
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 7599
Re: Greeks
BPR je Buying Power Reduction. Je to zablokova cast na uctu.
- pát 08. lis 2019 23:03:42
- Fórum: Opce a jejich kombinace
- Téma: Greeks
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 7599
Re: Greeks
Rekneme, ze mam ucet 5000 USD. Tak chci, abych mel celkovou thetu porfolia aspon 5 USD za den. Pokud oteviram nejakou pozici, tak zalezi na strategii. U spreadu nebo IC chci kredit 1/3 sirky spreadu. U naked opci napr. IWM CALL 163. BPR je cca 2800 USD, theta cca 2.8. Vetsi theta znamena vic penez k...
- čtv 07. lis 2019 20:17:46
- Fórum: Opce a jejich kombinace
- Téma: Greeks
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 7599
Re: Greeks
Tak hluboko do Greecka jako Grizzly jsem se nikdy neponoril. Ja osobne pouzivam pro svuj maly ucet jednoducha pravidla. Vetsinou preferuju delta neutralni obchody. Snazim se udrzel SPY beta deltu celeho portfolia kolem nuly. Plus minus v rozumnych mezich podle velikosti uctu. Theta beru jako velikos...