Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ja bych k tomu mozna jeste doplnil, ze taky zalezi na mnozstvi volnych prostredku a schopnosti drzet 100 ks podkladu. U meho opcniho uctu bych to ja, az na lacine akcii, nemohl drzet. A pak by mi to broker zavrel.

Diky za tip. Stranky CBOE i Quandl znam. Ale na Quandlu uz jsou volne jen kontinualni kontrakty. K tem historickym jen pres premium ucet za $100 mesicne. To co potrebuju je tam stejne z barchart.com. A tam je premium ucet za $30 mesicne. Pro nekoho malo, pro jine dost penez.

U short opce je tam teoreticke riziko prirazeni vzdy. Ja to nerad nechavam pres ex.div.day. Pokud mam ITM SHORT CALL. Pokud je ale dost dlouha doba do expirace a ta CALL ma jeste hodne premia, tak je riziko relativne male. Vzdycky kouknu, kolik je tam jeste extrinsic value. Kdyz je o hodne vetsi nez...

Nevi nekdo o zdroji dat pro historicke ceny futures? Pro jednotlive kontraktni mesice.

Kdybych se lepe ucil.

Ja nevim. Koukal jsem na to. Ale neco mi tam chybelo. Me se to zdalo moc psychopaticky. Malo jsem tomu veril, ze to takhle funguje v realu. V realu je to myslim mnohem vic fikanejsi. A ten hlavni hrdina vypadal, jako by mel kazdou chvili umrit. Nevim, jestli to mel byt zamer.

BPR je Buying Power Reduction. Je to zablokova cast na uctu.

Rekneme, ze mam ucet 5000 USD. Tak chci, abych mel celkovou thetu porfolia aspon 5 USD za den. Pokud oteviram nejakou pozici, tak zalezi na strategii. U spreadu nebo IC chci kredit 1/3 sirky spreadu. U naked opci napr. IWM CALL 163. BPR je cca 2800 USD, theta cca 2.8. Vetsi theta znamena vic penez k...

Tak hluboko do Greecka jako Grizzly jsem se nikdy neponoril. Ja osobne pouzivam pro svuj maly ucet jednoducha pravidla. Vetsinou preferuju delta neutralni obchody. Snazim se udrzel SPY beta deltu celeho portfolia kolem nuly. Plus minus v rozumnych mezich podle velikosti uctu. Theta beru jako velikos...

Ted jsem zkousel svuj paper ucet a funguje mi. A to ho vubec nepouzivam.