Nalezeno 12 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- pát 01. lis 2019 15:49:51
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: Zajištění portfolia pomocí opcí na UVXY
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4650
Re: Zajištění portfolia pomocí opcí na UVXY
Díky za připomínky. Ten problém s contangem jsem se snažil vyřešit nějakým načasováním vstupu. Jako dobrá možnost mi připadá pořizování opcí s expirací cca za půl roku ve chvíli, když je UVXY okolo dlouhodobého minima (zároveň je i VIX na nízkých hodnotách). To by mohlo zajistit, že i když dojde k n...
- čtv 31. říj 2019 11:12:50
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: Zajištění portfolia pomocí opcí na UVXY
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4650
Zajištění portfolia pomocí opcí na UVXY
Ahoj, řeším teď otázku, jak zajistit akciové portfolio složené převážně z akcií z S&P500 a jako vhodná varianta se mi jeví použití ETF na volatilitu UVXY. Konkrétně by šlo o postupné budování bull call spreadu s tím, že bych na začátku nakoupil OTM call opci a při nárůstu VIXu nad 20 bych vypsal o n...