Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

...díky, no jasně "...To Fail"...:c)

Diskuze k článku Dluhopisy - XIII.

Ahoj, k tvému problému z uptrendem na akciích a vypsanými Short Call: Je fakt, že když máš vypsané Short Call a cena vystřelí, tak nejen neparticipuješ na uptrendu podkladu nad strike vypsaných opcí, ale také ztrácí pořízená Long Put. Je proto dobré, i když je pozice takto malá (200 akcií), tak nevy...

Ahoj, v případě poklesu ceny podkladu pod strike Long Put se nabízí varianta s rolováním této Long Put. V případě, že je cena tak nízko, že na Short Call nad strike ochranné Long Put už nejsou smysluplná Prémia, pak se tato varianta nabízí. K tvým variantám: 1/ Máš Long Put s expirací v dubnu 2024, ...

Diskuze k článku Dluhopisy - XII.

Excelovský sešit k analýze výnosu dluhopisu je ke stažení zde (po stažení musíte "povolit makra"):

Ahoj, Ad1) cena 99,80979 znamená, že nakupuješ za 99,80979% z Face Value dluhopisu. Pokud je Face Value 1000 USD a současně nejmenší možné množství, které lze nakoupit u IBKR, tak za dluhopis zaplatíš opravdu 998,0979 USD. Ad2) T-Bills, tedy americké vládní dluhopisy, jejichž splatnost je nejvíce je...

Ahoj, jestli správně chápu tvůj dotaz, tak vysvětlení by mohlo být následující: Je jedno, jestli máš fyzickou akciovou pozici nebo syntetickou akciovou pozici, pouze se na vypisování opcí musíš dívat jinou optikou. V modelovém případě mám na ceně akcie 100 USD pořízenou Delta Neutral pozici: 10*Long...

Ahoj, momentálně nemám na futures žádnou takovou pozici :c)

Ahoj, z mé zkušenosti vždycky nakoupíš synteticky "za hůř" než kdybys nakoupil fyzické akcie. Má to svou logiku, pokud bys totiž mohl nakoupit synteticky Long lépe než fyzické akcie, tak by pak stačilo to, co je podhodnocené nakupovat Long a to co je nadhodnocené shortovat a měl bys bezrizikové prof...

Ahoj Oldo, nevím, jestli správně chápu, ale já to vidím zjednodušeně takto: 1/pokud kupuješ Long opce, tak musíš počítat s tím, že v ceně opce je započítán úrok (viz BS model...), pokud opci prodáš, tak úrok přijímáš. V případě Conversion, které pořizuji vždy téměř ITM by se měla úroková složka ceny...