Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ahoj, velmi spokojeně čtu tvé řádky o Earnings obchodech sázejících na pohyb a změnu ceny opcí před vyhlášením výsledků, přestože nevím, jak jsou obchody sestaveny (předpokládám nějaké debetní konstrukce...). Využít nárůst IV a profitovat současně z neobvyklých pohybů je prostě dobrá kombinace, kde ...

Ahoj, každému je vlastní něco jiného a dávat si cíle je základem úspěchu a zdrojem motivace. Těžko vyhodnotit, jestli +25% p.a. je hodně nebo málo, protože nevíme, jak vysoký je tvůj účet, jaké přijímáš riziko a nakonec jaký máš position sizing vzhledem právě k velikosti účtu a tebou akceptovaném ri...

Ahoj, v článku jsem psal, že se tento přístup může použít v případě, že se zajišťující opce nabízejí za vysokou cenu nebo na daný podklad třeba vůbec neexistují. Mohu si pak představit například pořízení akcií ČEZ, pro které opční kontrakty neexistují a aplikovat tento postup na tyto akcie. K výpočt...

Ahoj, jasně, každý rok to je jinak a každý rok na velikost spreadu působí jiné okolnosti. Před US prezidentskými volbami v roce 2020 byla v září korekce, kdy SP 500 poklesl zhruba o -350 bodů, což bylo cca -10% pokles, na obrázku je pak vidět propad ceny sledovaného spreadu -VXV20/+VXX20 v tomto obd...

nechci plašit, ale myslím, že takovýto hrbolek se objevil též při minulých POTUS volbách Ahoj, níže obrázky s časovou strukturou před volbami US prezidenta v roce 2016 a 2020. Je patrné, že v roce 2020 měly trhy jiné starosti než US prezidenta a v roce 2016 se taková situace nevyskytovala (alespoň ...

Ahoj, tak přeji, ať to vyjde. Call Backspread jak hedge prodaného bližšího VX futures může být dobrá myšlenka, protože je vždy lepší "něco" než nic. Pokud bys jej chtěl pořídit zadarmo, tak bych měl mírnou obavu z oblasti mezi -C/+první C, kde bude prodělávat jak -VX OCT24 futures, tak vypsaná Short...

Ahoj, tyto poruchy na velmi vzdálených futures se celkem běžně vyskytují a je otázka, co je způsobuje. Vysvětlením by měl být třeba nějaký fundament v tomto období ("něco" v říjnu), nicméně je fakt, že v tomto stavu se Term structure VX futures může nacházet velmi dlouho a zobchodovat tuto nenormáln...

Ahoj, proběhla tady na pozadí nějaká komunikace mezi martin.sas a ostatními, zkus jim napsat soukromou zprávu...:c)

Ahoj,
v článku jsem psal, že se spreadovými obchody s dluhopisovými futures budu věnovat v samostatném článku, tak nebudeme předbíhat...:c)

stdavid píše: ↑

ned 24. bře 2024 21:43:41

....Nedalo by se nějak celé věci využít oproti Futures na Treasury a tím se vyhnout držení dluhopisu jako takového?

Ahoj, nerozumím, co tím myslíš?