Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Byla středa 27.1.2021 a pozice byla CAT long straddle 195 FEB05'21 nákup za 12. Cena CAT byla v té chvíli cca 180 a/ bylo prodat straddle za 17. Celkem tedy -12 + 17 = +5 (jistý zisk, konec obchodu) b/ bylo prodat straddle dvakrát, tzn za 34 a dokoupit 182.5 FEB05'21 Call a 207,5 FEB05'21 Put, celke...

Malá psychologico (matematická) anketa: Dnes jsem se dostal do velmi milé :) rozhodovací situace. Díky pohybu podkladu jsem měl na vybranou mezi dvěma možnostmi: a/ přetvořit stávající opční pozici tak, že když to půjde podle nejhoršího scénáře, tak uzavřu v zisku 200 usd a když podle toho nejlepšíh...

Ahoj, níže popis "Delta neutral" obchodního systému inspirovaného webem dobretrejdy.com. Napadá vás, co by se v systému dalo zlepšit/dělat jinak / nedělat? V praxi jsou výsledky od minimální ztráty (do 30 usd) přes break-even obchody až do ziskových obchodů (třeba i nižší stovky usd). Ztrátové obcho...

------

Vytvořil jsem si pomůcku na online sledování ceny timespreadu před ex-dividend day dle Jirkova článku Dividendy V http://dobretrejdy.com/?p=454 Funguje to s Excel API do TWS Ovládání jsem se pokusil popsat do excelu do textového pole. Vyplňují se pouze oranžová pole. Dávám volně k použití TimeSpread...

...pokud se zdá, že trhy otevřely první obchodní den v roce 2021 turbulentně, v obrázku malé srovnání (buďme rádi, že se nepíše 4.1.1932) ...:c) spx 1den.jpg Jirko, jedna z tvých, snad mohu říci, zásad, kterou díky tobě daleko více aplikují do svých obchodů, je vytvářet obchody s kladnou gama. Takž...

V souvislosti s převodem vítám konec platnosti pravidla PDT (Pattern Day Trading). Pro delta neutral obchody bude možné využívat algo "Scale trader"

Ahoj, pokud máte účet u IB, pravděpodobně jste také obdrželi email s názvem "Brexit planning" nebo "Brexit planning - update" Poctivě to čtu, ale nejsem si jist, zda jsem zcela pobral dopady plánovaných a prováděných kroků ze strany IB. Zatím žiji v přesvědčení, že je to, z mého pohledu klienta, v p...

Jirko, Díky moc za reakci. Diskutuji toto téma ještě s jedním kolegou na jiném fóru a on přišel se zajímavou myšlenkou. Pokud ji parafrázují, tak v podstatě má cenu hedgovat pouze bear spready OTM opcí jako ochranu proti prudkému růstu ceny komodity. Přirovnal bull spready k long opcím tzn. nižší pr...

Mohu vás poprosit o vaši zkušenost popř. o nějaké zdroje ke studiu? Jak je hedgujete, pokud je tedy hedgujete? Nevím si s tím zatím moc rady. Delta neutralitu nelze využít, protože delta spreadu je z jeho povahy nula. Vlastně samotný spread je vlastně prodej/nákup komodity hedgovaný vzdalenejsim kon...