Nalezeno 11 výsledků hledání

od Adam98
pát 16. črc 2021 13:05:54
Fórum: Články na Dobré Trejdy :c)
Téma: Základy tradingové statistiky - II.
Odpovědi: 4
Zobrazení: 811

Re: Základy tradingové statistiky - II.

Ahoj Jirko, skvělý článek se základy statistického testování hypotéz, líbí se mi, že se snažíš ukázat kvantitativní přístupy k obchodování se zapojením statistických metod a seznámit s nimi širší skupinu investorů/traderů. K článku mám dvě drobné připomínky, v části s příkladem porovnáváš výsledky d...
od Adam98
čtv 17. pro 2020 21:54:54
Fórum: Volatilita a její deriváty
Téma: VIX Index
Odpovědi: 37
Zobrazení: 15417

Re: VIX Index

U srpnového VX futures je teď ask/bid spread 2,75 bodů. Napadá někoho, proč to tak je?
VIX.png
VIX.png (64.76 KiB) Zobrazeno 2699 x
od Adam98
pát 13. lis 2020 16:14:58
Fórum: Technologie a trading
Téma: Quantconnect
Odpovědi: 0
Zobrazení: 979

Quantconnect

Ahoj, zajímalo by mě, jestli někdo z vás používá Quantconnect k vyvíjení a backtestování strategií nebo s ním má nějaké jiné zkušenosti. Osobně mi to připadá jako super nástroj pro někoho, kdo umí aspoň trochu programovat a chce si vytvářet vlastní strategie, které může pohodlně backtestovat bez nut...
od Adam98
ned 26. dub 2020 11:21:37
Fórum: Články na Dobré Trejdy :c)
Téma: VOLATILITA A CENOVÝ POHYB – I. - II.
Odpovědi: 8
Zobrazení: 3830

Re: VOLATILITA A CENOVÝ POHYB – I. - II.

Ahoj, mezi historical a realized volatility podle mě rozdíl je, i když poměrně malý. (tady je kdyžtak článek popisující rozdíly mezi jednotlivými druhy volatilit: https://www.macroption.com/implied-vs-realized-vs-historical-volatility/) Ke tvým otázkám: Ad 1) Myslím si, že ten rozdíl je způsoben prá...
od Adam98
stř 01. dub 2020 19:23:11
Fórum: Volatilita a její deriváty
Téma: Kontinuální VX futures data
Odpovědi: 3
Zobrazení: 1854

Re: Kontinuální VX futures data

Já jsem měl u CHRIS dat ten problém, že se často neshodovaly s daty, která jsem získal jinde. Například data z vixcentral se někdy lišily i o několik bodů. Nejlepší by bylo mít data přímo ze CBOE, ale ty jsem nikde nenašel. Kdysi jsem pomocí nějaké aplikace na jejich stránkách seskládal kontinuální ...
od Adam98
stř 01. dub 2020 10:35:30
Fórum: Volatilita a její deriváty
Téma: Kontinuální VX futures data
Odpovědi: 3
Zobrazení: 1854

Kontinuální VX futures data

Ahoj, podařilo se mi získat kompletní historická data kontinuálních VX futures z Bloomberg terminálu. Pokud by někdo chtěl, data je možné stáhnout na tomto odkazu . Data jsem zatím nijak neupravoval, takže je nutné doplnit chybějící pozorování, ale celkově by snad měla být kvalita lepší než u databá...
od Adam98
úte 28. led 2020 9:52:37
Fórum: Články na Dobré Trejdy :c)
Téma: VXZ - Volatility ETN
Odpovědi: 5
Zobrazení: 2947

Re: VXZ - Volatility ETN

Ahoj,
včera mě zaskočila stejná hláška. Psal jsem na podporu a je to přesně tak, jak píše Jirka. Schválení prý trvá obvykle 24-48h.

Zvláštní je, že jsem donedávna opce na tyhle podklady obchodoval bez problému. Nevíte proč by to tak mohlo být?
od Adam98
sob 30. lis 2019 9:55:37
Fórum: Volatilita a její deriváty
Téma: Párové obchodování opcí na VXX a VXZ
Odpovědi: 3
Zobrazení: 1993

Re: Párové obchodování opcí na VXX a VXZ

Ahoj Jirko,

díky za odpověď. Zkusím si tedy celou problematiku trochu hlouběji nastudovat a uvidím co to přinese. :D Pokud začnu něco testovat, tak se určitě rád s výsledky podělím. Každopádně se budu těšit na články s touto tématikou.
Adam
od Adam98
čtv 28. lis 2019 17:34:06
Fórum: Volatilita a její deriváty
Téma: Párové obchodování opcí na VXX a VXZ
Odpovědi: 3
Zobrazení: 1993

Párové obchodování opcí na VXX a VXZ

Ahoj, narazil jsem teď na nějaké strategie na párové obchodování VXX a VXZ, ale jelikož pro evropany není v současné době povoleno tato ETN obchodovat napřímo, napadlo mě to zkusit pomocí opcí. V TWS jsem si zobrazil grafy IV pro obě ETN a vyšlo mi toto: VXX VXZ IV .JPG Napadlo mě tedy, že bych mohl...
od Adam98
pát 01. lis 2019 15:49:51
Fórum: Volatilita a její deriváty
Téma: Zajištění portfolia pomocí opcí na UVXY
Odpovědi: 3
Zobrazení: 2209

Re: Zajištění portfolia pomocí opcí na UVXY

Díky za připomínky. Ten problém s contangem jsem se snažil vyřešit nějakým načasováním vstupu. Jako dobrá možnost mi připadá pořizování opcí s expirací cca za půl roku ve chvíli, když je UVXY okolo dlouhodobého minima (zároveň je i VIX na nízkých hodnotách). To by mohlo zajistit, že i když dojde k n...